Το λειτουργικό μέτρο κινδύνου των Foster και Hart : μεταπτυχιακή διατριβή
Η συγκεκριμένη εργασία αναφέρεται στο Λειτουργικό Μέτρο Κινδύνου των Foster και Hart. Επιπλέον στην εργασία αυτή αναφέρονται οι ιδιότητες του. Αποδεικνύεται στην πρακτική εφαρμογή ότι αποτελεί ένα κυρτό μέτρο κινδύνου, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό καθώς δείχνει ότι υπάρχουν επενδύσεις οι οποίε...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Corporate Author: | |
| Format: | Thesis Book |
| Language: | Greek |
| Published: |
2016.
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://hdl.handle.net/11610/21944 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | Η συγκεκριμένη εργασία αναφέρεται στο Λειτουργικό Μέτρο Κινδύνου των Foster και Hart. Επιπλέον στην εργασία αυτή αναφέρονται οι ιδιότητες του. Αποδεικνύεται στην πρακτική εφαρμογή ότι αποτελεί ένα κυρτό μέτρο κινδύνου, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό καθώς δείχνει ότι υπάρχουν επενδύσεις οι οποίες έχουν την ίδια αναμενόμενη απόδοση αλλά διαφορετική επικινδυνότητα. Μία ακόμα σημαντική ιδιότητα του μέτρου είναι ότι στηρίζεται στη λογαριθμική ωφελιμότητα, η οποία δηλώνει ότι ένας επενδυτής είναι αδιάφορος στην αποδοχή ή όχι ριψοκίνδυνων στοιχημάτων, κάτι που καθιστά το συγκεκριμένο μέτρο αντικειμενικό ως προς τον κίνδυνο. Στη συνέχεια αποδεικνύεται ότι το μέτρο αυτό έχει την ικανότητα να διατάσσει τα στοιχήματα ανάλογα με την επικινδυνότητα τους, σύμφωνα με την Στοχαστική Κυριαρχία. Παρέχονται ακόμα κάποια πρακτικά παραδείγματα, στα οποία φαίνεται ο τρόπος που υπολογίζεται το μέτρο κινδύνου.Τέλος, γίνεται μία σύγκριση ανάμεσα στο μέτρο των Foster και Hart και σε άλλα γνωστά μέτρα κινδύνου. |
|---|---|
| Item Description: | Μέλη της εξεταστικής επιτροπής: Στυλιανός Ξανθόπουλος, Νικόλαος Χαλιδιάς, Σπυρίδων Χατζησπύρος. |
| Physical Description: | 66 σ. ; 30 εκ. |
| Bibliography: | Βιβλιογραφία: σ. 65-66. |
| Access: | Διάθεση πλήρους κειμένου ; |