Το λειτουργικό μέτρο κινδύνου των Foster και Hart : μεταπτυχιακή διατριβή
Η συγκεκριμένη εργασία αναφέρεται στο Λειτουργικό Μέτρο Κινδύνου των Foster και Hart. Επιπλέον στην εργασία αυτή αναφέρονται οι ιδιότητες του. Αποδεικνύεται στην πρακτική εφαρμογή ότι αποτελεί ένα κυρτό μέτρο κινδύνου, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό καθώς δείχνει ότι υπάρχουν επενδύσεις οι οποίε...
Αποθηκεύτηκε σε:
| Κύριος συγγραφέας: | |
|---|---|
| Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: | |
| Μορφή: | Thesis Βιβλίο |
| Γλώσσα: | Greek |
| Δημοσίευση: |
2016.
|
| Θέματα: | |
| Διαθέσιμο Online: | http://hdl.handle.net/11610/21944 |
| Ετικέτες: |
Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
|
| Περίληψη: | Η συγκεκριμένη εργασία αναφέρεται στο Λειτουργικό Μέτρο Κινδύνου των Foster και Hart. Επιπλέον στην εργασία αυτή αναφέρονται οι ιδιότητες του. Αποδεικνύεται στην πρακτική εφαρμογή ότι αποτελεί ένα κυρτό μέτρο κινδύνου, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό καθώς δείχνει ότι υπάρχουν επενδύσεις οι οποίες έχουν την ίδια αναμενόμενη απόδοση αλλά διαφορετική επικινδυνότητα. Μία ακόμα σημαντική ιδιότητα του μέτρου είναι ότι στηρίζεται στη λογαριθμική ωφελιμότητα, η οποία δηλώνει ότι ένας επενδυτής είναι αδιάφορος στην αποδοχή ή όχι ριψοκίνδυνων στοιχημάτων, κάτι που καθιστά το συγκεκριμένο μέτρο αντικειμενικό ως προς τον κίνδυνο. Στη συνέχεια αποδεικνύεται ότι το μέτρο αυτό έχει την ικανότητα να διατάσσει τα στοιχήματα ανάλογα με την επικινδυνότητα τους, σύμφωνα με την Στοχαστική Κυριαρχία. Παρέχονται ακόμα κάποια πρακτικά παραδείγματα, στα οποία φαίνεται ο τρόπος που υπολογίζεται το μέτρο κινδύνου.Τέλος, γίνεται μία σύγκριση ανάμεσα στο μέτρο των Foster και Hart και σε άλλα γνωστά μέτρα κινδύνου. |
|---|---|
| Περιγραφή τεκμηρίου: | Μέλη της εξεταστικής επιτροπής: Στυλιανός Ξανθόπουλος, Νικόλαος Χαλιδιάς, Σπυρίδων Χατζησπύρος. |
| Φυσική περιγραφή: | 66 σ. ; 30 εκ. |
| Βιβλιογραφία: | Βιβλιογραφία: σ. 65-66. |
| Πρόσβαση: | Διάθεση πλήρους κειμένου ; |