Μέτρα κινδύνου και συστηματικός κίνδυνος = Risk measures and systematic risk : μεταπτυχιακή διατριβή
Η παρούσα Διπλωματική Εργασία πραγματεύεται τον Συστηματικό Κίνδυνο και τα μέτρα που μπορούν να εφαρμοστούν για τον κίνδυνο αυτό. Βασικός σκοπός της εργασίας είναι να εξετάσει την προβλεπτική ικανότητα του συστηματικού κινδύνου, μεταβάλλοντας 2 παράγοντες, αυτόν των διαφορετικών μέτρων κινδύνων που...
Αποθηκεύτηκε σε:
| Κύριος συγγραφέας: | |
|---|---|
| Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: | |
| Μορφή: | Thesis Βιβλίο |
| Γλώσσα: | Greek |
| Δημοσίευση: |
2016.
|
| Θέματα: | |
| Διαθέσιμο Online: | http://hdl.handle.net/11610/21961 |
| Ετικέτες: |
Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
|
| Περίληψη: | Η παρούσα Διπλωματική Εργασία πραγματεύεται τον Συστηματικό Κίνδυνο και τα μέτρα που μπορούν να εφαρμοστούν για τον κίνδυνο αυτό. Βασικός σκοπός της εργασίας είναι να εξετάσει την προβλεπτική ικανότητα του συστηματικού κινδύνου, μεταβάλλοντας 2 παράγοντες, αυτόν των διαφορετικών μέτρων κινδύνων που μπορούν να εφαρμοστούν και αυτόν των διαφορετικών χρονικών διαστημάτων για τον υπολογισμό του συντελεστή βήτα (Beta Coefficient) για τις περιοδικές αποδόσεις τόσο μεμονωμένων μετοχών, όσο και χαρτοφυλακίων. Αρχικά, παρουσιάζεται ο κίνδυνος γενικότερα σαν έννοια και γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ Συστηματικού και Μη Συστηματικού Κίνδυνου. Επιπλέον, γίνεται ανασκόπηση της βιβλιογραφίας με την παρουσίαση μελετών που σχετίζονται με το Υπόδειγμα της Αγοράς και το Υπόδειγμα Αποτίμησης Κεφαλαιακών Στοιχείων (CAPM). Στη συνέχεια, γίνεται η παρουσίαση του συντελεστή βήτα για κάθε μέτρο κινδύνου, και επίσης η διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στο πρότυπο Υπόδειγμα Αποτίμησης Κεφαλαιακών Στοιχείων (Standard CAPM) και το γενικευμένο CAPM. Στην συνέχεια, μελετώνται οι διαφορές ανά μοντέλο και άλλα προβλήματα στον υπολογισμό του Beta, όπως η Επίδραση Διαφοροποίησης Διαστήματος (Intervalling Effect) και γίνεται μια αναφορά στη βιβλιογραφία που πραγματεύεται το φαινόμενο αυτό. Τέλος, εξετάζουμε την εκτίμηση του συστηματικού κινδύνου των αποδόσεων των μετοχών χρησιμοποιώντας το Υπόδειγμα Αγοράς, για διαφορετικά διαστήματα. Η χρονική περίοδος που μελετάται είναι από 01/01/2004 έως 31/12/2013. Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν την ύπαρξη διαστρεβλωμένων εκτιμήσεων με την αλλαγή είτε μοντέλου υπολογισμού, είτε διαστήματος υπολογισμού της απόδοσης. |
|---|---|
| Περιγραφή τεκμηρίου: | Μέλη της εξεταστικής επιτροπής: Καραγρηγορίου Αλέξανδρος, Τζιμήκας Τζόν, Χαλιδιάς Νικόλαος. |
| Φυσική περιγραφή: | 114 σ. : εικ., πιν. ; 30 εκ. |
| Βιβλιογραφία: | Βιβλιογραφία: σ. 113-114. |
| Πρόσβαση: | Διάθεση πλήρους κειμένου ; |