Σύγκριση μεθόδων βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίου : πτυχιακή εργασία
Η ύπαρξη αστάθειας στη σχέση κινδύνου και αποδοτικότητας των χαρτοφυλακίων εταιρειών είχε ως αποτέλεσμα μεγάλη απώλεια κεφαλαίων από τους επενδυτές. Τη λύση στο πρόβλημα αυτό την έδωσε ο Harry Markowitz. Ο οικονομολόγος του πανεπιστήμιου του Σικάγο ανέπτυξε έναν βέλτιστο τρόπο διαμόρφωσης ενός διαφο...
Αποθηκεύτηκε σε:
| Κύριος συγγραφέας: | |
|---|---|
| Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: | |
| Μορφή: | Thesis Βιβλίο |
| Γλώσσα: | Greek |
| Δημοσίευση: |
2016.
|
| Θέματα: | |
| Διαθέσιμο Online: | http://hdl.handle.net/11610/17672 |
| Ετικέτες: |
Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
|
| Περίληψη: | Η ύπαρξη αστάθειας στη σχέση κινδύνου και αποδοτικότητας των χαρτοφυλακίων εταιρειών είχε ως αποτέλεσμα μεγάλη απώλεια κεφαλαίων από τους επενδυτές. Τη λύση στο πρόβλημα αυτό την έδωσε ο Harry Markowitz. Ο οικονομολόγος του πανεπιστήμιου του Σικάγο ανέπτυξε έναν βέλτιστο τρόπο διαμόρφωσης ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου, αποδεικνύοντας ότι είναι δυνατός ο περιορισμός του κινδύνου ενός χαρτοφυλακίου, βελτιώνοντας παράλληλα τον αναμενόμενο ρυθμό απόδοσης, μέσα από έναν κατάλληλο συνδυασμό επενδύσεων με ανόμοιες διακυμάνσεις τιμών. Στόχος της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας, είναι η παρουσίαση διαφόρων μεθόδων κατασκευής βέλτιστων χαρτοφυλακίων, καθώς και η μεταξύ τους σύγκριση. Για το σκοπό αυτό θα κατασκευαστούν τα χαρτοφυλάκια Minimum Var Portfolio, Max Expected Return for a given level of Risk Portfolio, Maximum Sharpe Portfolio, Minimum Value at Risk Portfolio και Maximum Expected Return for a given level of Value at Risk για τα οποία θα αναφερθούν τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες τους. |
|---|---|
| Περιγραφή τεκμηρίου: | Μέλη της εξεταστικής επιτροπής: Κουντζάκης Χρήστος, Καραγρηγορίου Αλέξανδρος, Ζήμερας Στέλιος. |
| Φυσική περιγραφή: | 96 σ. : εικ. ; 30 εκ. |
| Βιβλιογραφία: | Βιβλιογραφία: σ. 95-96. |
| Πρόσβαση: | Διάθεση πλήρους κειμένου - Ελεύθερη πρόσβαση. |