Ισχυρή σύγκλιση και ευστάθεια έμμεσων αριθμητικών μεθόδων για στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις με μη ολικά Lipschitz συνεχείς συντελεστές :

Ισχυρή σύγκλιση και ευστάθεια έμμεσων αριθμητικών μεθόδων για στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις με μη ολικά Lipschitz συνεχείς συντελεστές : μεταπτυχιακή εργασία

Η κύρια ασχολία μας είναι η μελέτη της ισχυρής σύγκλισης και ευστάθειας για αριθμητικές προσεγγίσεις στην περίπτωση όπου τα f και g δεν είναι ολικά Lipschitz συνεχή.

Saved in:

Bibliographic Details
Main Author:	Βαζαίος, Βασίλειος
Corporate Author:	Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά
Format:	Thesis Book
Language:	Greek
Published:	2015.
Subjects:	Stochastic differential equations. Stability. Dissertations, Academic > Greece.
Online Access:	http://hdl.handle.net/11610/15528
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!

Description
Summary:	Η κύρια ασχολία μας είναι η μελέτη της ισχυρής σύγκλισης και ευστάθειας για αριθμητικές προσεγγίσεις στην περίπτωση όπου τα f και g δεν είναι ολικά Lipschitz συνεχή. We are interested in the strong convergence and almost sure stability of Euler–Maruyama (EM) type approximations to the solutions of stochastic differential equations(SDEs)with non-linear and non-Lipschitzian coefficients. Motivation comes from finance and biology where many widely applied models do not satisfy the standard assumptions required for the strong convergence. In addition we examine the globally almost surely asymptotic stability in this non-linear setting for EM type schemes. In particular, we present a stochastic counterpart of the discrete LaSalle principle from which we deduce stability properties for numerical methods.
Physical Description:	31 σ. ; 30 εκ.
Bibliography:	Βιβλιογραφία: σ. 31.
Access:	Διάθεση πλήρους κειμένου - Ελεύθερη πρόσβαση.