Διατήρηση δομής στοχαστικών ολοκληρωτικών σχημάτων κατά τη μοντελοποίηση επιτοκίων παραγώγων : μεταπτυχιακή εργασία
Σε πολλές εφαρμογές τα μοντέλα διαφορικών εξισώσεων απαιτούν γεωμετρική ολοκλήρωση, όπως για παράδειγμα η αριθμητική προσομοίωση των Libor μοντέλων αγοράς για την αποτίμηση των δομιμένων επιτοκίων παταγώγων. Οι μέθοδοι τύπου Milstein αποδεικνύεται ότι είναι οι πιο κατάλληλοι όσον αφορά την αποδοτικό...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Corporate Author: | |
| Format: | Thesis Book |
| Language: | Greek |
| Published: |
2014.
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://hdl.handle.net/11610/15622 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|