Διατήρηση δομής στοχαστικών ολοκληρωτικών σχημάτων κατά τη μοντελοποίηση επιτοκίων παραγώγων : μεταπτυχιακή εργασία
Σε πολλές εφαρμογές τα μοντέλα διαφορικών εξισώσεων απαιτούν γεωμετρική ολοκλήρωση, όπως για παράδειγμα η αριθμητική προσομοίωση των Libor μοντέλων αγοράς για την αποτίμηση των δομιμένων επιτοκίων παταγώγων. Οι μέθοδοι τύπου Milstein αποδεικνύεται ότι είναι οι πιο κατάλληλοι όσον αφορά την αποδοτικό...
Αποθηκεύτηκε σε:
| Κύριος συγγραφέας: | |
|---|---|
| Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: | |
| Μορφή: | Thesis Βιβλίο |
| Γλώσσα: | Greek |
| Δημοσίευση: |
2014.
|
| Θέματα: | |
| Διαθέσιμο Online: | http://hdl.handle.net/11610/15622 |
| Ετικέτες: |
Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
|
| Περίληψη: | Σε πολλές εφαρμογές τα μοντέλα διαφορικών εξισώσεων απαιτούν γεωμετρική ολοκλήρωση, όπως για παράδειγμα η αριθμητική προσομοίωση των Libor μοντέλων αγοράς για την αποτίμηση των δομιμένων επιτοκίων παταγώγων. Οι μέθοδοι τύπου Milstein αποδεικνύεται ότι είναι οι πιο κατάλληλοι όσον αφορά την αποδοτικότητα αλλά και τη διατήρηση των δομικών ιδιοτήτων. |
|---|---|
| Φυσική περιγραφή: | 47 σ. : σχέδια ; 30 εκ. |
| Βιβλιογραφία: | Βιβλιογραφία: σ. 46-47. |
| Πρόσβαση: | Διάθεση πλήρους κειμένου - Ελεύθερη πρόσβαση. |