Περί εκρήξεων ροπών σε στοχαστικά μοντέλα μεταβλητότητας :

Περί εκρήξεων ροπών σε στοχαστικά μοντέλα μεταβλητότητας : μεταπτυχιακή εργασία

Στην εργασία αυτή δείχνουμε ότι πολλά στοχαστικά μοντέλα μεταβλητότητας έχουν την ανεπιθύμητη ιδιότητα ότι οι ροπές της τάξης μεγαλύτερης του 1 μπορούν να απειρίζονται σε πεπερασμένο χρόνο. Σύμφωνα με την θεωρία του arbitrage κατά την τιμολόγηση αρκετών προϊόντων σταθερού εισοδήματος εμπλέκεται ο υπ...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Κουδούνας, Ιωάννης
Corporate Author: Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά
Format: Thesis Book
Language:Greek
Published: 2014.
Subjects:
Finance > Mathematical models.
Stochastic models.
Dissertations, Academic > Greece.
Online Access:http://hdl.handle.net/11610/15623
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

Internet

http://hdl.handle.net/11610/15623

Similar Items