Υπολογιστική εφαρμογή των μεθόδων Value-at-Risk και Expected Shortfall σε πραγματικά δεδομένα σε δυναμικό χρόνο : - Bankov, Vasil; Ζήσης, Σωτήριος (2013)
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η υλοποίηση ενός εργαλείου που επιτρέπει την αυτοματοποιημένη ανάλυση Value-at-Risk και Expected Shortfall σε σετ δεδομένων χρηματιστηριακών μετοχών που λαμβάνονται επίσης αυτόματα, με χρονικό ορίζοντα ημέρας.