rdf-syntax-grammar
mods:
  schema location: http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-2.xsd
  title info:
    title: Εύρεση χαρτοφυλακίου με βάση τον αλγόριθμο critical line algorithm
    sub title: μεταπτυχιακή εργασία
  name:
    name part: Λάμπρου, Σταυρούλα.
    role:
      role term: creator
  name:
    name part: Ξανθόπουλος, Στυλιανός
    role:
      role term: dgs
  name:
    name part: Πανεπιστήμιο Αιγαίου
    name part: Σχολή Θετικών Επιστημών.
    name part: Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών.
    name part: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά.
  type of resource: text
  origin info:
    place:
      place term: gr
    date issued: 2014
    issuance: monographic
  language:
    language term: gre
  physical description:
    extent: 56 φύλλα : εικ. ; 30 εκ.
  abstract: Το θεμελιώδες υπόδειγμα μέσου-διακύμανσης (mean-variance model) είναι ένα μαθηματικό πρότυπο σύνθεσης χαρτοφυλακίων που βασίζεται στον ανταγωνισμό (trade-off) των επενδυτικών κριτηρίων της απόδοσης και του κινδύνου, όπως αυτά εκφράζονται από τα στατιστικά μέτρα της αναμενόμενης τιμής (expected value) και της διακύμανσης (variance). Το μαθηματικό αυτό πρότυπο εισήχθη από τον Harry Markowitz, ο οποίος το 1990 έλαβε το Nobel οικονομικών για τις καινοτόμες μεθοδολογικές προσεγγίσεις που χρησιμοποίησε στην έρευνά του πάνω στη θεωρία χαρτοφυλακίου (portfolio theory). Το αποτέλεσμα του μαθηματικού αυτού προτύπου δίνει τον υπολογισμό των ποσοστών με τα οποία κάθε χρεόγραφο πρέπει να συμμετέχει σε αυτό για διάφορα ζεύγη απόδοσης-κινδύνου. Με άλλα λόγια, δίνει την άριστη σύνθεση ενός χαρτοφυλακίου. Το σύνολο των άριστων χαρτοφυλακίων συνιστά μια καμπύλη η οποία καλείται αποτελεσματικό μέτωπο (efficient frontier). Σκοπός της πτυχιακής αυτής εργασίας είναι η εύρεση χαρτοφυλακίου με βάση τον αλγόριθμο Critical Line Algorithm (CLA), έναν αλγόριθμο που αναπτύχθηκε από τον Markowitz, με σκοπό την βελτιστοποίηση ενός χαρτοφυλακίου. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, πρώτα θα γίνει μια εισαγωγή στους βασικούς χρηματοοικονομικούς όρους που θα χρησιμοποιηθούν με παράλληλη διατύπωση των απαραίτητων μαθηματικών εξισώσεών τους. Στη συνέχεια θα αναπτυχθεί η μεθοδολογία μελέτης και υπολογισμού του αποτελεσματικού μετώπου των χαρτοφυλακίων και η παρουσίαση του αλγόριθμου CLA. Στο δεύτερο μέρος της πτυχιακής, θα γίνει η ανάλυση του κώδικα του αλγόριθμου CLA σε γλώσσα Python καθώς και η ανάπτυξη της εφαρμογής για τον υπολογισμό και την εξαγωγή των καμπυλών αποτελεσματικού μετώπου του χαρτοφυλακίου.
  note: Σταυρούλα Λάμπρου ; επιβλέπων καθηγητής Στέλιος Ξανθόπουλος.
  note: Διάθεση πλήρους κειμένου ; Ενδοπανεπιστημιακή δημοσίευση.
  note: Διατριβή (μεταπτυχιακή) - Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σάμος, 2014.
  note: Βιβλιογραφία: σ. 54-56.
  subject:
    topic: Portfolio management
    topic: Mathematical models
  subject:
    topic: Dissertations, Academic
    geographic: Greece
  classification: 332.6
  identifier: http://hdl.handle.net/11610/15611
  location:
    physical location: INST SAMOS 20150828
  location:
    physical location: INST SAMOS 20150828
  access condition: Διάθεση πλήρους κειμένου ; Ενδοπανεπιστημιακή δημοσίευση.
  record info:
    record content source: GR-MyUa
    record creation date: 150828
    record identifier: 1/108223
    language of cataloging:
      language term: gre