Optimal portfolios : stochastic models for optimal investment and risk management in continuous time
Αποθηκεύτηκε σε:
| Κύριος συγγραφέας: | Korn, Ralf |
|---|---|
| Μορφή: | Βιβλίο |
| Γλώσσα: | English |
| Δημοσίευση: |
Singapore ; River Edge, NJ :
World Scientific,
1998, c1997
|
| Έκδοση: | 1st ed., Repr. |
| Θέματα: | |
| Ετικέτες: |
Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
|
Παρόμοια τεκμήρια
Παρόμοια τεκμήρια
-
Continuous-time finance
από: Merton, Robert C.
Δημοσίευση: (1992) -
Stochastic calculus for finance
από: Capinski, Marek 1951-, κ.ά.
Δημοσίευση: (2012) -
Active portfolio management :
από: Grinold, Richard C.
Δημοσίευση: (1995) -
Mean-variance analysis in portfolio choice and capital markets
από: Markowitz, H. (Harry) 1927-
Δημοσίευση: (1987) -
Introduction to the mathematics of finance :
από: Roman, Steven
Δημοσίευση: (2004)