Optimal portfolios : stochastic models for optimal investment and risk management in continuous time

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: Korn, Ralf
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα:English
Δημοσίευση: Singapore ; River Edge, NJ : World Scientific, 1998, c1997
Έκδοση:1st ed., Repr.
Θέματα:
Ετικέτες: Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!

MARC

LEADER 00000nam a2200000 i 4500
001 1/104029
008 000306s19971998 eng d
020 |a 981-02-3215-2 
035 |l 10058692 
040 |a GR-MY-UA  |b gre  |e aacr 
041 0 |a eng 
082 0 |a 332.6015118 
100 1 |a Korn, Ralf. 
245 1 0 |a Optimal portfolios :  |b stochastic models for optimal investment and risk management in continuous time /  |c Ralf Korn 
250 |a 1st ed., Repr. 
260 |a Singapore ; River Edge, NJ :   |b World Scientific,   |c 1998, c1997 
300 |a xi, 338 p.;  |b ill.;  |c 23 cm. 
504 |a Includes bibliographical references and index 
650 0 0 |a Portfolio management  |x Mathematical models. 
650 0 0 |a Options (Finance)  |x Mathematical models. 
650 0 0 |a Risk management  |x Mathematical models. 
650 0 0 |a Stochastic processes. 
852 |a INST  |b SAMOS  |e 20000306  |h 332.6015118 KOR  |p 005300016183  |q 005300016183  |t BK  |y 4  |x 20200214 
901 |a BIBL3-2000-1 
909 |a Σ  |b 067571 
922 |a 3ΕΛΗ  |b 199911  |c ΕΠΕΑΕΚ/ΜΑΘ  |d ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 
970 |a ΚΟΣΙΕΡΗΣ  |b ΧΡΗΣΤΟΣ  |z 2000/03/06