Academic Journal
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА РАХУНОК ВИКОРИСТАННЯ СКОРИНГОВОЇ МОДЕЛІ
| Title: | ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА РАХУНОК ВИКОРИСТАННЯ СКОРИНГОВОЇ МОДЕЛІ |
|---|---|
| Authors: | Melnyk, K. V., Borysova, N. V. |
| Source: | Radio Electronics, Computer Science, Control; № 2 (2019): Radio Electronics, Computer Science, Control; 60-70 Радиоэлектроника, информатика, управление; № 2 (2019): Радиоэлектроника, информатика, управление; 60-70 Радіоелектроніка, iнформатика, управління; № 2 (2019): Радіоелектроніка, інформатика, управління; 60-70 |
| Publisher Information: | Zaporizhzhya National Technical University, 2019. |
| Publication Year: | 2019 |
| Subject Terms: | scoring model, classification task, naive Bayesian classifier, credit score assessment, lending, lender, borrower, and creditworthiness, скорингова модель, задача класифікації, наївний байєсівський класифікатор, оцінка кредитного рейтингу, кредитування, позичальник, кредитор, кредитоспроможність, скоринговая модель, задача классификации, наивный байесовский классификатор, оценка кредитного рейтингу, кредитование, заемщик, кредитор, кредитоспособность |
| Description: | Актуальность. Рассмотрена проблема оценки кредитоспособности клиента, которая представляет собой одновремен-ную обработку данных кредитора различной природы с последующим определением кредитного рейтинга. Объектом дан-ного исследования выступал процесс кредитования физических лиц кредитными учреждениями.Цель. Целью работы является исследование процесса повышения качества кредитной деятельности за счет разработки ииспользования скоринговой модели.Метод. Проведен аналитический обзор предметной области. Разработана модель бизнес-процесса оценки кредитоспо-собности клиентов в виде IDEF0 диаграммы. Выделены группы показателей, характеризующих потенциального кредитора сразных сторон. Определены наборы значений для каждого показателя кредитоспособности отдельно. Проанализированыметоды решения задачи оценки кредитоспособности клиентов. Избран наивный классификатор Байеса как метод решениязадачи классификации потенциальных кредиторов. Проанализированы существующие информационные системы для оцен-ки кредитоспособности клиентов. Разработана скоринговая модель оценки кредитного рейтинга клиента в виде алгоритма.Определен перечень функциональных возможностей информационной системы, представленных в виде диаграммы вариан-тов использования. Предложена трехуровневая архитектура информационной системы. Разработана модель базы данныхдля хранения информации о клиентах. Разработана информационная система для определения кредитного рейтинга клиентуна основе использования предложенной скоринговой модели. Проведены численные исследования определения класса по-тенциального кредитора. Проанализирован процесс определения качества кредитной деятельности. Выбраны показателикачества определения оценки кредитоспособности клиентов. Предложен способ расчета качества кредитной деятельности.Результаты. Разработана скоринговая модель, которая была использована при оценке кредитоспособности клиентов спомощью предложенной информационной системы. Исследован процесс повышения качества оценки кредитного рейтинга.Выводы. Проведенные эксперименты подтвердили значимость предложенной скоринговой модели и позволяют реко-мендовать ее для использования на практике для анализа процесса кредитоспособности клиентов. Научная новизна заклю-чается в усовершенствовании процесса кредитной деятельности за счет автоматизации использования наивного классифи-катора Байеса, что позволяет уменьшить человеческий фактор при принятии решений. Context. The problem of credit assessment of a client is considered. It is a simultaneous processing of lender’s data of differentnature with further definition of the credit rating. The object of this study was the process of lending to individuals by credit institutions.Objective. The purpose of the work is to study the process of improving the quality of lending through the development and useof a scorecard model.Method. An analytical review of the domain area was conducted. A business process model for assessing clients’ creditworthinessin the form of an IDEF0 diagram is developed. Dedicated groups of indicators characterizing a potential lender from differentdirections. Selected sets of values for each indicator of credit separately. The methods of solving the problem of clients’ creditworthinessare analyzed. Selected Bayesian naive classifier as a method for solving the problem of classification of potential lenders. Theexisting information systems for assessing the creditworthiness of clients are analyzed. A scoring model for assessing credit ratingsby the client in the form of an algorithm is developed. The list of functional requirements of the information system, which is presentedin the form of a use case diagram is determined. Three-level architecture for the information system is proposed. A databasemodel has been developed to preserve customer information. An information system was developed for determining the credit ratingof a client based on the developed scoring model. Numerous studies have been conducted to determine the class of a potential creditor.The process of determining the quality of credit activity is analyzed. Quality indicators for assessing the creditworthiness of clientsare selected. The method of calculating the quality of credit activity is offered.Results. The scoring model was developed, which was used in solving the credit assessment of clients through the help of theproposed information system. The process of improving the quality of credit rating is investigated.Conclusions. The conducted experiments have confirmed the proposed scoring model and allow recommending it for use inpractice for assessment process of client creditworthiness. Scientific novelty is to improve the process of credit activity by automatingthe use of naïve Bayes classifier, which reduces the human factor in decision-making. Актуальність. Розглянуто проблему оцінки кредитоспроможності клієнта. Вона являє собою одночасну обробку данихкредитора різної природи з подальшим визначенням кредитного рейтингу. Об’єктом даного дослідження виступав процескредитування фізичних осіб кредитними установами.Ціль. Ціль роботи є дослідження процесу підвищення якості кредитної діяльності за рахунок розробки і використанняскорингової моделі.Метод. Проведено аналітичний огляд предметної області. Розроблено модель бізнес-процесу оцінювання кредитоспро-можності клієнтів у вигляді IDEF0 діаграми. Виділені групи показників, які характеризують потенційного кредитора з різ-них боків. Обрані набори значень для кожного показника кредитоспроможності окремо. Проаналізовано методи вирішеннязадачі оцінки кредитоспроможності клієнтів. Обрано наївний класифікатор Байєсу як метод вирішення задачі класифікаціїпотенційних кредиторів. Проаналізовано існуючі інформаційні системи для оцінки кредитоспроможності клієнтів. Розроб-лено скорингову модель оцінки кредитного рейтингу клієнту у вигляді алгоритму. Визначено перелік функціональних мож-ливостей інформаційної системи, які представлено у вигляді діаграми варіантів використання. Запропоновано трирівневуархітектуру для інформаційної системи. Розроблено модель бази даних для збереження інформації щодо клієнтів. Розробле-но інформаційну систему для визначення кредитного рейтингу клієнту на основі використання розробленої скоринговоїмоделі. Проведено чисельні дослідження визначення класу потенційного кредитора. Проаналізовано процес визначенняякості кредитної діяльності. Обрано показники якості визначення оцінки кредитоспроможності клієнтів. Запропонованоспосіб розрахунку якості кредитної діяльності.Результати. Розроблено скорингову модель, яка була використана при вирішенні оцінки кредитоспроможності клієнтівза допомогою запропонованої інформаційної системи. Досліджено процес підвищення якості оцінки кредитного рейтингу.Висновки. Проведені експерименти підтвердили значимість запропонованої скорингової моделі та дозволяють рекоме-ндувати її для використання на практиці для аналізу процесу кредитоспроможності клієнтів. Наукова новизна полягає вудосконаленні процесу кредитної діяльності за рахунок автоматизації використання наївного класифікатора Байєсу, щодозволяє зменшити людський фактор при прийнятті рішень. |
| Document Type: | Article |
| File Description: | application/pdf |
| Language: | English |
| ISSN: | 1607-3274 2313-688X |
| Access URL: | http://ric.zntu.edu.ua/article/view/174236 |
| Rights: | CC BY SA |
| Accession Number: | edsair.scientific.p..463d1fc41c2ac77d25f9e0c7e70f1e2c |
| Database: | OpenAIRE |
| ISSN: | 16073274 2313688X |
|---|