Academic Journal

Экономические основы управления кредитным риском в условиях неопределенности

Bibliographic Details
Title: Экономические основы управления кредитным риском в условиях неопределенности
Source: МИР (Модернизация. Инновации. Развитие).
Publisher Information: Общество с ограниченной ответственностью Издательский Дом «Наука», 2012.
Publication Year: 2012
Subject Terms: СВОП КРЕДИТНОГО ДЕФОЛТА, МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, ОЦЕНКА РИСКА, РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ, СТРАХОВОЙ КАПИТАЛ
Description: В статье исследуются современные способы страхования кредитных рисков с использованием свопов кредитного дефолта. Рассмотрен механизм действия кредитных свопов, определены параметры расчета их стоимости. Проанализирован ряд эффективных методов математического моделирования риска. На основе модели Дж. Халла предложен метод расчета спреда свопа, величина которого зависит от вероятности дефолта и коэффициента убыточности облигации.
This article examines modern financial insurance techniques with the use of credit default swaps for covering bond default risk. The author examines several mathematical models and specifies variables necessary to determine the swap spread depending on the structure of a swap contract and conditions for a set-off. The author suggests implementing J. Hull's risk model based on default probability and loss ratio estimates.
Document Type: Article
File Description: text/html
Language: Russian
ISSN: 2411-796X
2079-4665
Access URL: http://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskie-osnovy-upravleniya-kreditnym-riskom-v-usloviyah-neopredelennosti
http://cyberleninka.ru/article_covers/15292284.png
Accession Number: edsair.od......2806..4b250db8d1cc362c6a2a78511606e8c6
Database: OpenAIRE
Description
ISSN:2411796X
20794665