Academic Journal
Экономические основы управления кредитным риском в условиях неопределенности
| Title: | Экономические основы управления кредитным риском в условиях неопределенности |
|---|---|
| Source: | МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). |
| Publisher Information: | Общество с ограниченной ответственностью Издательский Дом «Наука», 2012. |
| Publication Year: | 2012 |
| Subject Terms: | СВОП КРЕДИТНОГО ДЕФОЛТА, МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, ОЦЕНКА РИСКА, РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ, СТРАХОВОЙ КАПИТАЛ |
| Description: | В статье исследуются современные способы страхования кредитных рисков с использованием свопов кредитного дефолта. Рассмотрен механизм действия кредитных свопов, определены параметры расчета их стоимости. Проанализирован ряд эффективных методов математического моделирования риска. На основе модели Дж. Халла предложен метод расчета спреда свопа, величина которого зависит от вероятности дефолта и коэффициента убыточности облигации. This article examines modern financial insurance techniques with the use of credit default swaps for covering bond default risk. The author examines several mathematical models and specifies variables necessary to determine the swap spread depending on the structure of a swap contract and conditions for a set-off. The author suggests implementing J. Hull's risk model based on default probability and loss ratio estimates. |
| Document Type: | Article |
| File Description: | text/html |
| Language: | Russian |
| ISSN: | 2411-796X 2079-4665 |
| Access URL: | http://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskie-osnovy-upravleniya-kreditnym-riskom-v-usloviyah-neopredelennosti http://cyberleninka.ru/article_covers/15292284.png |
| Accession Number: | edsair.od......2806..4b250db8d1cc362c6a2a78511606e8c6 |
| Database: | OpenAIRE |
| ISSN: | 2411796X 20794665 |
|---|