Academic Journal
Экономические основы управления кредитным риском в условиях неопределенности
| Τίτλος: | Экономические основы управления кредитным риском в условиях неопределенности |
|---|---|
| Πηγή: | МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). |
| Στοιχεία εκδότη: | Общество с ограниченной ответственностью Издательский Дом «Наука», 2012. |
| Έτος έκδοσης: | 2012 |
| Θεματικοί όροι: | СВОП КРЕДИТНОГО ДЕФОЛТА, МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, ОЦЕНКА РИСКА, РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ, СТРАХОВОЙ КАПИТАЛ |
| Περιγραφή: | В статье исследуются современные способы страхования кредитных рисков с использованием свопов кредитного дефолта. Рассмотрен механизм действия кредитных свопов, определены параметры расчета их стоимости. Проанализирован ряд эффективных методов математического моделирования риска. На основе модели Дж. Халла предложен метод расчета спреда свопа, величина которого зависит от вероятности дефолта и коэффициента убыточности облигации. This article examines modern financial insurance techniques with the use of credit default swaps for covering bond default risk. The author examines several mathematical models and specifies variables necessary to determine the swap spread depending on the structure of a swap contract and conditions for a set-off. The author suggests implementing J. Hull's risk model based on default probability and loss ratio estimates. |
| Τύπος εγγράφου: | Article |
| Περιγραφή αρχείου: | text/html |
| Γλώσσα: | Russian |
| ISSN: | 2411-796X 2079-4665 |
| Σύνδεσμος πρόσβασης: | http://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskie-osnovy-upravleniya-kreditnym-riskom-v-usloviyah-neopredelennosti http://cyberleninka.ru/article_covers/15292284.png |
| Αριθμός Καταχώρησης: | edsair.od......2806..4b250db8d1cc362c6a2a78511606e8c6 |
| Βάση Δεδομένων: | OpenAIRE |
| ISSN: | 2411796X 20794665 |
|---|