Academic Journal
Прогнозирование кризисов на основе исследования индекса давления на валютный рынок: определение критического значения индекса с помощью теории экстремальных значений и модели Маркова
| Title: | Прогнозирование кризисов на основе исследования индекса давления на валютный рынок: определение критического значения индекса с помощью теории экстремальных значений и модели Маркова |
|---|---|
| Source: | Финансы и кредит. |
| Publisher Information: | Общество с ограниченной ответственностью «Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ», 2013. |
| Publication Year: | 2013 |
| Subject Terms: | 0502 economics and business, 05 social sciences, ИНДЕКС ВАЛЮТНОГО ДАВЛЕНИЯ,РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ,РОССИЙСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК,ТЕОРИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ,МОДЕЛЬ МАРКОВА,ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КРИЗИСОВ |
| Description: | В статье рассматриваются методологические подходы к определению индекса давления на валютный рынок (EMP) и области применения. Определяется критическая граница для значений индекса валютного давления экономики РФ в соответствии с теорией экстремальных значений и моделирования с помощью модели Маркова (regime-switching GARCH). Делается вывод, что полученные результаты можно использовать при прогнозировании кризисных ситуаций в РФ. |
| Document Type: | Article |
| File Description: | text/html |
| Language: | Russian |
| ISSN: | 2311-8709 2071-4688 |
| Access URL: | http://cyberleninka.ru/article_covers/16109886.png http://cyberleninka.ru/article/n/prognozirovanie-krizisov-na-osnove-issledovaniya-indeksa-davleniya-na-valyutnyy-rynok-opredelenie-kriticheskogo-znacheniya-indeksa-s |
| Accession Number: | edsair.od......2806..1e8b5f64a5e5c99ebd6a6cd1c59fc3a8 |
| Database: | OpenAIRE |
| ISSN: | 23118709 20714688 |
|---|