Academic Journal
ТЕСТЫ НА СПЕЦИФИКАЦИЮ В ЭКОНОМЕТРИКЕ
| Title: | ТЕСТЫ НА СПЕЦИФИКАЦИЮ В ЭКОНОМЕТРИКЕ |
|---|---|
| Source: | Прикладная эконометрика. |
| Publisher Information: | Общество с ограниченной ответственностью «Синергия ПРЕСС», 2015. |
| Publication Year: | 2015 |
| Subject Terms: | ТЕСТЫ НА СПЕЦИФИКАЦИЮ, ТЕСТ ХАУСМАНА, ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ, ПАНЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ, ОДНОВРЕМЕННЫЕ УРАВНЕНИЯ |
| Description: | В данной работе представлены тесты на спецификацию, разработанные для нескольких типов эконометрических моделей. Основная идея, использующаяся для создания тестов, заключается в том, что в случае верной спецификации модели асимптотически эффективная оценка имеет нулевую асимптотическую ковариацию с разностью этой оценки и другой, являющейся состоятельной, но асимптотически неэффективной. В работе также рассчитывается локальная мощность теста для небольших отклонений от нулевой гипотезы об отсутствии ошибок спецификации. Наряду с тестами для моделей панельных данных и систем одновременных уравнений, в работе представлен тест для модели с инструментальными переменными. Эмпирический пример, посвященный оцениванию часто используемого в эконометрике уравнения индивидуальной заработной платы, демонстрирует, что существуют ненаблюдаемые индивидуальные факторы, неортогональные к используемым регрессорам. Using the result that under the hypothesis of no misspecification an asymptotically efficient estimator must have zero asymptotic covariance with its difference from a consistent but asymptotically inefficient estimator, specification tests are devised for a number of model specifications in econometrics. Local power is calculated for small departures from the hypothesis. An instrumental variable test as well as tests for a time series cross section model and the simultaneous equation model are presented. An empirical model provides evidence that unobserved individual factors are present which are not orthogonal to the included right-hand-side variable in a common econometric specification of an individual wage equation. |
| Document Type: | Article |
| File Description: | text/html |
| Language: | Russian |
| ISSN: | 1993-7601 |
| Access URL: | http://cyberleninka.ru/article/n/testy-na-spetsifikatsiyu-v-ekonometrike http://cyberleninka.ru/article_covers/15820281.png |
| Accession Number: | edsair.od......2806..09862b9fa77d4dfd9a66767b44bb1b4c |
| Database: | OpenAIRE |
| ISSN: | 19937601 |
|---|