Dissertation/ Thesis
Прискорення збіжності ітераційних методів обчислення спектру у задачах моделювання фінансових ринків
| Title: | Прискорення збіжності ітераційних методів обчислення спектру у задачах моделювання фінансових ринків |
|---|---|
| Contributors: | Дмитрієва, Ольга Анатоліївна, ELAKPI |
| Publisher Information: | КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2025. |
| Publication Year: | 2025 |
| Subject Terms: | прискорення збіжності, корреляційні матриці, показники ефективності, блокове множення, паралельна реалізація, qr декомпозиція, спектральна задача |
| Description: | Дипломна робота: 109 с., 16 рис., 8 табл., 2 дод., 19 джерел. Об’єкт дослідження - стохастичні процеси, що описують динаміку фінансових ринків. Предмет чисельні методи спектрального аналізу симетричних кореляційних матриць великої розмірності. Мета - дослідження впливу обраного методу множення матриць на збіжність і ефективність ітераційних алгоритмів. У роботі розглянуто класичні та оптимізовані алгоритми QR декомпозиції, поелементне, рекурсивне, блокове множення та алгоритми Штрассена і Карацуби. Проведено чисельні експерименти з вимірюванням часу, пам’яті та прискорення. Реалізацію виконано мовою Python з використанням сучасних бібліотек. Методологія базується на теорії алгоритмів, чисельному аналізі та теорії випадкових процесів. Визначено масштабованість і стабільність QR-ітерацій. Практичне значення удосконалення методів спектрального розкладу для задач фінансової аналітики, аналізу ризиків та моделювання ринкових залежностей. |
| Document Type: | Bachelor thesis |
| File Description: | application/pdf |
| Language: | Ukrainian |
| Access URL: | https://ela.kpi.ua/handle/123456789/76413 |
| Accession Number: | edsair.od......2635..52f16a01b5c4f174d3f95b5db0f1a01f |
| Database: | OpenAIRE |
| FullText | Text: Availability: 0 CustomLinks: – Url: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2635%3A%3A52f16a01b5c4f174d3f95b5db0f1a01f Name: EDS - OpenAIRE (ns324271) Category: fullText Text: View record at OpenAIRE |
|---|---|
| Header | DbId: edsair DbLabel: OpenAIRE An: edsair.od......2635..52f16a01b5c4f174d3f95b5db0f1a01f RelevancyScore: 887 AccessLevel: 3 PubType: Dissertation/ Thesis PubTypeId: dissertation PreciseRelevancyScore: 886.736389160156 |
| IllustrationInfo | |
| Items | – Name: Title Label: Title Group: Ti Data: Прискорення збіжності ітераційних методів обчислення спектру у задачах моделювання фінансових ринків – Name: Author Label: Contributors Group: Au Data: Дмитрієва, Ольга Анатоліївна<br />ELAKPI – Name: Publisher Label: Publisher Information Group: PubInfo Data: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2025. – Name: DatePubCY Label: Publication Year Group: Date Data: 2025 – Name: Subject Label: Subject Terms Group: Su Data: <searchLink fieldCode="DE" term="%22прискорення+збіжності%22">прискорення збіжності</searchLink><br /><searchLink fieldCode="DE" term="%22корреляційні+матриці%22">корреляційні матриці</searchLink><br /><searchLink fieldCode="DE" term="%22показники+ефективності%22">показники ефективності</searchLink><br /><searchLink fieldCode="DE" term="%22блокове+множення%22">блокове множення</searchLink><br /><searchLink fieldCode="DE" term="%22паралельна+реалізація%22">паралельна реалізація</searchLink><br /><searchLink fieldCode="DE" term="%22qr+декомпозиція%22">qr декомпозиція</searchLink><br /><searchLink fieldCode="DE" term="%22спектральна+задача%22">спектральна задача</searchLink> – Name: Abstract Label: Description Group: Ab Data: Дипломна робота: 109 с., 16 рис., 8 табл., 2 дод., 19 джерел. Об’єкт дослідження - стохастичні процеси, що описують динаміку фінансових ринків. Предмет чисельні методи спектрального аналізу симетричних кореляційних матриць великої розмірності. Мета - дослідження впливу обраного методу множення матриць на збіжність і ефективність ітераційних алгоритмів. У роботі розглянуто класичні та оптимізовані алгоритми QR декомпозиції, поелементне, рекурсивне, блокове множення та алгоритми Штрассена і Карацуби. Проведено чисельні експерименти з вимірюванням часу, пам’яті та прискорення. Реалізацію виконано мовою Python з використанням сучасних бібліотек. Методологія базується на теорії алгоритмів, чисельному аналізі та теорії випадкових процесів. Визначено масштабованість і стабільність QR-ітерацій. Практичне значення удосконалення методів спектрального розкладу для задач фінансової аналітики, аналізу ризиків та моделювання ринкових залежностей. – Name: TypeDocument Label: Document Type Group: TypDoc Data: Bachelor thesis – Name: Format Label: File Description Group: SrcInfo Data: application/pdf – Name: Language Label: Language Group: Lang Data: Ukrainian – Name: URL Label: Access URL Group: URL Data: <link linkTarget="URL" linkTerm="https://ela.kpi.ua/handle/123456789/76413" linkWindow="_blank">https://ela.kpi.ua/handle/123456789/76413</link> – Name: AN Label: Accession Number Group: ID Data: edsair.od......2635..52f16a01b5c4f174d3f95b5db0f1a01f |
| PLink | https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsair&AN=edsair.od......2635..52f16a01b5c4f174d3f95b5db0f1a01f |
| RecordInfo | BibRecord: BibEntity: Languages: – Text: Ukrainian Subjects: – SubjectFull: прискорення збіжності Type: general – SubjectFull: корреляційні матриці Type: general – SubjectFull: показники ефективності Type: general – SubjectFull: блокове множення Type: general – SubjectFull: паралельна реалізація Type: general – SubjectFull: qr декомпозиція Type: general – SubjectFull: спектральна задача Type: general Titles: – TitleFull: Прискорення збіжності ітераційних методів обчислення спектру у задачах моделювання фінансових ринків Type: main BibRelationships: HasContributorRelationships: – PersonEntity: Name: NameFull: Дмитрієва, Ольга Анатоліївна – PersonEntity: Name: NameFull: ELAKPI IsPartOfRelationships: – BibEntity: Dates: – D: 01 M: 01 Type: published Y: 2025 Identifiers: – Type: issn-locals Value: edsair – Type: issn-locals Value: edsairFT |
| ResultId | 1 |