Academic Journal

Сравнение временного распада для опционной стратегии 'стрэддл' в случае недостаточной ликвидности или наличия транзакционных издержек

Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Τίτλος: Сравнение временного распада для опционной стратегии 'стрэддл' в случае недостаточной ликвидности или наличия транзакционных издержек
Στοιχεία εκδότη: 2019.
Έτος έκδοσης: 2019
Θεματικοί όροι: математическая физика, физика, модели Блэка-Шоулза, ценообразование опционов, транзакционные издержки, стрэддл, нелинейные уравнения, краевые задачи
Περιγραφή: Рассмотрены две модели, отличные от модели Блэка-Шоулза, одна из которых учитывает эффекты недостаточной ликвидности, а другая наличие транзакционных издержек. Для каждой из моделей построены графики, представляющие изменение скорости, с которой цена опционной стратегии straddle меняется по мере приближения срока истечения опциона
Τύπος εγγράφου: Article
Γλώσσα: Russian
Σύνδεσμος πρόσβασης: https://openrepository.ru/article?id=19158
Αριθμός Καταχώρησης: edsair.httpsopenrep..d3299326e927f771e823b3e084968c20
Βάση Δεδομένων: OpenAIRE
Περιγραφή
Η περιγραφή δεν είναι διαθέσιμη