Academic Journal
Сравнение временного распада для опционной стратегии 'стрэддл' в случае недостаточной ликвидности или наличия транзакционных издержек
| Title: | Сравнение временного распада для опционной стратегии 'стрэддл' в случае недостаточной ликвидности или наличия транзакционных издержек |
|---|---|
| Publisher Information: | 2019. |
| Publication Year: | 2019 |
| Subject Terms: | математическая физика, физика, модели Блэка-Шоулза, ценообразование опционов, транзакционные издержки, стрэддл, нелинейные уравнения, краевые задачи |
| Description: | Рассмотрены две модели, отличные от модели Блэка-Шоулза, одна из которых учитывает эффекты недостаточной ликвидности, а другая наличие транзакционных издержек. Для каждой из моделей построены графики, представляющие изменение скорости, с которой цена опционной стратегии straddle меняется по мере приближения срока истечения опциона |
| Document Type: | Article |
| Language: | Russian |
| Access URL: | https://openrepository.ru/article?id=19158 |
| Accession Number: | edsair.httpsopenrep..d3299326e927f771e823b3e084968c20 |
| Database: | OpenAIRE |
Be the first to leave a comment!