Academic Journal
Προβολή σε EDS

Сравнение временного распада для опционной стратегии 'стрэддл' в случае недостаточной ликвидности или наличия транзакционных издержек

Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Τίτλος: Сравнение временного распада для опционной стратегии 'стрэддл' в случае недостаточной ликвидности или наличия транзакционных издержек
Στοιχεία εκδότη: 2019.
Έτος έκδοσης: 2019
Θεματικοί όροι: математическая физика, физика, модели Блэка-Шоулза, ценообразование опционов, транзакционные издержки, стрэддл, нелинейные уравнения, краевые задачи
Περιγραφή: Рассмотрены две модели, отличные от модели Блэка-Шоулза, одна из которых учитывает эффекты недостаточной ликвидности, а другая наличие транзакционных издержек. Для каждой из моделей построены графики, представляющие изменение скорости, с которой цена опционной стратегии straddle меняется по мере приближения срока истечения опциона
Τύπος εγγράφου: Article
Γλώσσα: Russian
Σύνδεσμος πρόσβασης: https://openrepository.ru/article?id=19158
Αριθμός Καταχώρησης: edsair.httpsopenrep..d3299326e927f771e823b3e084968c20
Βάση Δεδομένων: OpenAIRE
FullText Text:
  Availability: 0
Header DbId: edsair
DbLabel: OpenAIRE
An: edsair.httpsopenrep..d3299326e927f771e823b3e084968c20
RelevancyScore: 822
AccessLevel: 3
PubType: Academic Journal
PubTypeId: academicJournal
PreciseRelevancyScore: 822.259582519531
IllustrationInfo
Items – Name: Title
  Label: Title
  Group: Ti
  Data: Сравнение временного распада для опционной стратегии 'стрэддл' в случае недостаточной ликвидности или наличия транзакционных издержек
– Name: Publisher
  Label: Publisher Information
  Group: PubInfo
  Data: 2019.
– Name: DatePubCY
  Label: Publication Year
  Group: Date
  Data: 2019
– Name: Subject
  Label: Subject Terms
  Group: Su
  Data: <searchLink fieldCode="DE" term="%22математическая+физика%22">математическая физика</searchLink><br /><searchLink fieldCode="DE" term="%22физика%22">физика</searchLink><br /><searchLink fieldCode="DE" term="%22модели+Блэка-Шоулза%22">модели Блэка-Шоулза</searchLink><br /><searchLink fieldCode="DE" term="%22ценообразование+опционов%22">ценообразование опционов</searchLink><br /><searchLink fieldCode="DE" term="%22транзакционные+издержки%22">транзакционные издержки</searchLink><br /><searchLink fieldCode="DE" term="%22стрэддл%22">стрэддл</searchLink><br /><searchLink fieldCode="DE" term="%22нелинейные+уравнения%22">нелинейные уравнения</searchLink><br /><searchLink fieldCode="DE" term="%22краевые+задачи%22">краевые задачи</searchLink>
– Name: Abstract
  Label: Description
  Group: Ab
  Data: Рассмотрены две модели, отличные от модели Блэка-Шоулза, одна из которых учитывает эффекты недостаточной ликвидности, а другая наличие транзакционных издержек. Для каждой из моделей построены графики, представляющие изменение скорости, с которой цена опционной стратегии straddle меняется по мере приближения срока истечения опциона
– Name: TypeDocument
  Label: Document Type
  Group: TypDoc
  Data: Article
– Name: Language
  Label: Language
  Group: Lang
  Data: Russian
– Name: URL
  Label: Access URL
  Group: URL
  Data: <link linkTarget="URL" linkTerm="https://openrepository.ru/article?id=19158" linkWindow="_blank">https://openrepository.ru/article?id=19158</link>
– Name: AN
  Label: Accession Number
  Group: ID
  Data: edsair.httpsopenrep..d3299326e927f771e823b3e084968c20
PLink https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsair&AN=edsair.httpsopenrep..d3299326e927f771e823b3e084968c20
RecordInfo BibRecord:
  BibEntity:
    Languages:
      – Text: Russian
    Subjects:
      – SubjectFull: математическая физика
        Type: general
      – SubjectFull: физика
        Type: general
      – SubjectFull: модели Блэка-Шоулза
        Type: general
      – SubjectFull: ценообразование опционов
        Type: general
      – SubjectFull: транзакционные издержки
        Type: general
      – SubjectFull: стрэддл
        Type: general
      – SubjectFull: нелинейные уравнения
        Type: general
      – SubjectFull: краевые задачи
        Type: general
    Titles:
      – TitleFull: Сравнение временного распада для опционной стратегии 'стрэддл' в случае недостаточной ликвидности или наличия транзакционных издержек
        Type: main
  BibRelationships:
    IsPartOfRelationships:
      – BibEntity:
          Dates:
            – D: 01
              M: 01
              Type: published
              Y: 2019
          Identifiers:
            – Type: issn-locals
              Value: edsair
ResultId 1