Academic Journal
View in EDS

Oб одной модели оптимизации инвестиционного портфеля

Bibliographic Details
Title: Oб одной модели оптимизации инвестиционного портфеля
Publisher Information: Тверской госуниверситет, 2003.
Publication Year: 2003
Subject Terms: 519.8 Исследование операций, включая теорию игр, математическое программирование и модели
Description: Исследуется модель оптимизации инвестиционного портфеля при нечетких случайных данных в постановке, предполагающей достижение приемлемого уровня доходности по мере возможности (необходимости). Предложен метод решения задачи, основанный на ее редукции к эквивалентному детерминированному аналогу - задаче нелинейного программирования. При некоторых предположениях эта задача может быть сведена к задаче сепарабельного программирования.
Document Type: Article
File Description: application/pdf
Language: Russian
Access URL: https://openrepository.ru/article?id=431122
Accession Number: edsair.httpsopenrep..48c5822002ae2ae4b096b0bcb471fc5d
Database: OpenAIRE
FullText Text:
  Availability: 0
Header DbId: edsair
DbLabel: OpenAIRE
An: edsair.httpsopenrep..48c5822002ae2ae4b096b0bcb471fc5d
RelevancyScore: 755
AccessLevel: 3
PubType: Academic Journal
PubTypeId: academicJournal
PreciseRelevancyScore: 755.313781738281
IllustrationInfo
Items – Name: Title
  Label: Title
  Group: Ti
  Data: Oб одной модели оптимизации инвестиционного портфеля
– Name: Publisher
  Label: Publisher Information
  Group: PubInfo
  Data: Тверской госуниверситет, 2003.
– Name: DatePubCY
  Label: Publication Year
  Group: Date
  Data: 2003
– Name: Subject
  Label: Subject Terms
  Group: Su
  Data: <searchLink fieldCode="DE" term="%22519%2E8+Исследование+операций%2C+включая+теорию+игр%2C+математическое+программирование+и+модели%22">519.8 Исследование операций, включая теорию игр, математическое программирование и модели</searchLink>
– Name: Abstract
  Label: Description
  Group: Ab
  Data: Исследуется модель оптимизации инвестиционного портфеля при нечетких случайных данных в постановке, предполагающей достижение приемлемого уровня доходности по мере возможности (необходимости). Предложен метод решения задачи, основанный на ее редукции к эквивалентному детерминированному аналогу - задаче нелинейного программирования. При некоторых предположениях эта задача может быть сведена к задаче сепарабельного программирования.
– Name: TypeDocument
  Label: Document Type
  Group: TypDoc
  Data: Article
– Name: Format
  Label: File Description
  Group: SrcInfo
  Data: application/pdf
– Name: Language
  Label: Language
  Group: Lang
  Data: Russian
– Name: URL
  Label: Access URL
  Group: URL
  Data: <link linkTarget="URL" linkTerm="https://openrepository.ru/article?id=431122" linkWindow="_blank">https://openrepository.ru/article?id=431122</link>
– Name: AN
  Label: Accession Number
  Group: ID
  Data: edsair.httpsopenrep..48c5822002ae2ae4b096b0bcb471fc5d
PLink https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsair&AN=edsair.httpsopenrep..48c5822002ae2ae4b096b0bcb471fc5d
RecordInfo BibRecord:
  BibEntity:
    Languages:
      – Text: Russian
    Subjects:
      – SubjectFull: 519.8 Исследование операций, включая теорию игр, математическое программирование и модели
        Type: general
    Titles:
      – TitleFull: Oб одной модели оптимизации инвестиционного портфеля
        Type: main
  BibRelationships:
    IsPartOfRelationships:
      – BibEntity:
          Dates:
            – D: 01
              M: 01
              Type: published
              Y: 2003
          Identifiers:
            – Type: issn-locals
              Value: edsair
ResultId 1