Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
| Τίτλος: |
О ВОЗМОЖНОСТИ ТОЧНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ЦЕН НЕФТЕГАЗОВЫХ РЫНКОВ |
| Στοιχεία εκδότη: |
Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН, 2020. |
| Έτος έκδοσης: |
2020 |
| Θεματικοί όροι: |
модель Блэка-Мертона-Шоулза, статистика нефтяных рынков, адекватная адаптивная модель, инвестиционные проекты освоения месторождений нефти и газа, стохастическая теория управления портфелем активов, стохастические дифференциальные уравнения |
| Περιγραφή: |
На основании анализа всех известных данных ежедневных торгов на нефть обосновывается возможность построения точной (с квадратичным отклонением модели от реальной динамики актива не более 9) адаптивной модели, основанной на стохастическом переключении моделей Блэка-Мертона-Шоулза. Поскольку методы стохастической теории управления портфелем активов могут быть применены для создания инвестиционных проектов освоения месторождений нефти и газа (так называемые реальные опционы) методы и формулы управления портфелем активов становятся весьма актуальными и для решения задач инвестиционного анализа |
| Τύπος εγγράφου: |
Conference object |
| Γλώσσα: |
Russian |
| DOI: |
10.25728/vspu.2019.2000 |
| Αριθμός Καταχώρησης: |
edsair.doi...........bc4ada18a1d6cba7e193c3db92fd0cc0 |
| Βάση Δεδομένων: |
OpenAIRE |