Bibliographic Details
| Title: |
О ВОЗМОЖНОСТИ ТОЧНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ЦЕН НЕФТЕГАЗОВЫХ РЫНКОВ |
| Publisher Information: |
Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН, 2020. |
| Publication Year: |
2020 |
| Subject Terms: |
модель Блэка-Мертона-Шоулза, статистика нефтяных рынков, адекватная адаптивная модель, инвестиционные проекты освоения месторождений нефти и газа, стохастическая теория управления портфелем активов, стохастические дифференциальные уравнения |
| Description: |
На основании анализа всех известных данных ежедневных торгов на нефть обосновывается возможность построения точной (с квадратичным отклонением модели от реальной динамики актива не более 9) адаптивной модели, основанной на стохастическом переключении моделей Блэка-Мертона-Шоулза. Поскольку методы стохастической теории управления портфелем активов могут быть применены для создания инвестиционных проектов освоения месторождений нефти и газа (так называемые реальные опционы) методы и формулы управления портфелем активов становятся весьма актуальными и для решения задач инвестиционного анализа |
| Document Type: |
Conference object |
| Language: |
Russian |
| DOI: |
10.25728/vspu.2019.2000 |
| Accession Number: |
edsair.doi...........bc4ada18a1d6cba7e193c3db92fd0cc0 |
| Database: |
OpenAIRE |