Academic Journal
1.1. Имитационное моделирование процесса выдачи кредита в региональном коммерческом банке
| Title: | 1.1. Имитационное моделирование процесса выдачи кредита в региональном коммерческом банке |
|---|---|
| Source: | Цифровая экономика. |
| Publisher Information: | Central Economic Mathematical Institute of the Russian Academy of Sciences - Cifra, 2022. |
| Publication Year: | 2022 |
| Subject Terms: | дискретно-событийное моделирование, процесс выдачи кредита, commercial bank, loan process, оценка рисков, discrete event modeling, risk assessment, agent-based modeling, simulation modeling, коммерческий банк, имитационное моделирование, агентное моделирование |
| Description: | Для формирования стратегии управления процессом кредитования и кредитным риском аналитикам кредитной организации необходимо иметь инструментарий для моделирования процесса кредитования, позволяющий оценивать не только эффективность процесса кредитования в текущей ситуации, но и риски в условиях меняющейся экономической среды. Цель настоящего исследования – разработка и апробация имитационной модели процесса выдачи кредита розничным клиентам банка, позволяющей оценить просроченную задолженность в динамике, осуществить моделирование кредитных рисков организации. В работе предложена имитационная модель процесса выдачи кредитов в региональном коммерческом банке, с использованием концепций дискретно-событийного и агентного моделирования в среде AnyLogic. Имитационная модель процесса выдачи кредитов позволяет оценивать следующие показатели: количество поступивших и одобренных заявок, количество новых клиентов банка, динамика суммы выданных кредитов и суммы просроченной задолженности, доля просроченной задолженности при различных значениях параметров функционирования кредитного портфеля. Модель апробирована на данных о потребительском кредитовании в региональном коммерческом банке г. Оренбург: проведены расчеты для базового сценария управления кредитным портфелем; осуществлен анализ чувствительности ключевых показателей кредитного портфеля к изменениям внешней и внутренней среды. To form a strategy for managing the lending process and credit risk, analysts of a credit organization need to have tools for modeling the lending process, which allows not only to assess the effectiveness of the lending process in the current situation, but also to assess risks in a changing economic environment. The purpose of this study is to develop and test a simulation model of the process of issuing a loan to retail bank customers, which makes it possible to evaluate overdue debts in dynamics, to model the organization's credit risks. The paper proposes a simulation model of the process of issuing loans in a regional commercial bank, using the concepts of discrete-event and agent-based modeling in the AnyLogic environment. The simulation model of the process of issuing loans makes it possible to evaluate the following indicators: the number of received and approved applications, the number of new bank customers, the dynamics of the amount of loans issued and the amount of overdue debt, the share of overdue debt for various values of the parameters of the loan portfolio. The model was tested on data on consumer lending in a regional commercial bank in Orenburg: calculations were made for the basic scenario of loan portfolio management; analysis of the sensitivity of the key indicators of the loan portfolio to changes in the external and internal environment was carried out. |
| Document Type: | Article |
| Language: | Russian |
| ISSN: | 2686-956X |
| DOI: | 10.34706/de-2022-02-08 |
| Accession Number: | edsair.doi...........b13eb9918d78d0498e513a3a14c9aa79 |
| Database: | OpenAIRE |
Be the first to leave a comment!