On Predictability and Profitability: Would GP Induced Trading Rules be Sensitive to the Observed Entropy of Time Series?

Authors: Navet, Nicolas, Chen, Shu-Heng

Contributors: Real time and interoperability (TRIO), INRIA Lorraine, Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-Laboratoire Lorrain de Recherche en Informatique et ses Applications (LORIA), Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-Université Henri Poincaré - Nancy 1 (UHP)-Université Nancy 2-Institut National Polytechnique de Lorraine (INPL)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Henri Poincaré - Nancy 1 (UHP)-Université Nancy 2-Institut National Polytechnique de Lorraine (INPL)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), AI-ECON Research Center, National ChengChi University Taipei (NCCU), T. Brabazon and M. O'Neill

Source: Natural Computing in Computational Finance ; https://inria.hal.science/inria-00192350 ; T. Brabazon and M. O'Neill. Natural Computing in Computational Finance, 100, Springer, 2008, Studies in Computational Intelligence, 978-3-540-77476-1

Subject Terms: Entropy estimate, surrogate testing, genetic programming, financial trading rules, NYSE, ACM: J.: Computer Applications/J.1: ADMINISTRATIVE DATA PROCESSING/J.1.2: Financial (e.g., EFTS), ACM: I.: Computing Methodologies/I.2: ARTIFICIAL INTELLIGENCE, [INFO.INFO-CE]Computer Science [cs]/Computational Engineering, Finance, and Science [cs.CE]

Availability: https://inria.hal.science/inria-00192350
https://inria.hal.science/inria-00192350v1/document
https://inria.hal.science/inria-00192350v1/file/NN_SHC_Springer2008.pdf

Failure of Genetic-Programming Induced Trading Strategies: Distinguishing between Efficient Markets and Inefficient Algorithms

Authors: Chen, Shu-Heng, Navet, Nicolas

Contributors: AI-ECON Research Center, National ChengChi University Taipei (NCCU), Real time and interoperability (TRIO), INRIA Lorraine, Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-Laboratoire Lorrain de Recherche en Informatique et ses Applications (LORIA), Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-Université Henri Poincaré - Nancy 1 (UHP)-Université Nancy 2-Institut National Polytechnique de Lorraine (INPL)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Henri Poincaré - Nancy 1 (UHP)-Université Nancy 2-Institut National Polytechnique de Lorraine (INPL)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Shu-Heng Chen and Paul P. Wang and Tzu-Wen Kuo

Source: Computational Intelligence in Economics and Finance: Volume II ; https://inria.hal.science/inria-00168269 ; Shu-Heng Chen and Paul P. Wang and Tzu-Wen Kuo. Computational Intelligence in Economics and Finance: Volume II, 2, Springer Berlin Heidelberg, pp.169-182, 2007, 978-3-540-72820-7 (Print) / 978-3-540-72821-4 (Online). ⟨10.1007/978-3-540-72821-4_11⟩

Subject Terms: ACM: J.: Computer Applications/J.1: ADMINISTRATIVE DATA PROCESSING/J.1.2: Financial (e.g., EFTS), [INFO.INFO-AI]Computer Science [cs]/Artificial Intelligence [cs.AI], [INFO.INFO-CE]Computer Science [cs]/Computational Engineering, Finance, and Science [cs.CE], [INFO.INFO-IR]Computer Science [cs]/Information Retrieval [cs.IR]

Availability: https://inria.hal.science/inria-00168269
https://inria.hal.science/inria-00168269/document
https://inria.hal.science/inria-00168269/file/SHC_NN_Springer2007.pdf
https://doi.org/10.1007/978-3-540-72821-4_11

Assessing the Risk and Return of Financial Trading Systems - a Large Deviation Approach

Authors: Navet, Nicolas, Schott, René

Contributors: Real time and interoperability (TRIO), INRIA Lorraine, Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-Laboratoire Lorrain de Recherche en Informatique et ses Applications (LORIA), Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-Université Henri Poincaré - Nancy 1 (UHP)-Université Nancy 2-Institut National Polytechnique de Lorraine (INPL)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Henri Poincaré - Nancy 1 (UHP)-Université Nancy 2-Institut National Polytechnique de Lorraine (INPL)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Institut Élie Cartan de Nancy (IECN), Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-Université Henri Poincaré - Nancy 1 (UHP)-Université Nancy 2-Institut National Polytechnique de Lorraine (INPL)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Laboratoire Lorrain de Recherche en Informatique et ses Applications (LORIA), Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-Université de Lorraine (UL)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)

Source: 6th International Conference on Computational Intelligence in Economics and Finance - CIEF 2007
https://inria.hal.science/inria-00168274
6th International Conference on Computational Intelligence in Economics and Finance - CIEF 2007, Jul 2007, Salt-Lake City, United States. pp.508-514, ⟨10.1142/9789812709677_0074⟩

Subject Terms: Risk assessment, Value-at-Risk financial trading rules, large deviation, technical analysis, ACM: J.: Computer Applications/J.2: PHYSICAL SCIENCES AND ENGINEERING/J.2.7: Mathematics and statistics, ACM: J.: Computer Applications/J.1: ADMINISTRATIVE DATA PROCESSING/J.1.2: Financial (e.g., EFTS), [INFO.INFO-CE]Computer Science [cs]/Computational Engineering, Finance, and Science [cs.CE]

Subject Geographic: Salt-Lake City, United States

Availability: https://inria.hal.science/inria-00168274
https://inria.hal.science/inria-00168274/document
https://inria.hal.science/inria-00168274/file/CIEF2007_NN_RS_AT.pdf
https://doi.org/10.1142/9789812709677_0074

Financial Data Mining with Genetic Programming: A Survey and Look Forward

Authors: Navet, Nicolas, Chen, Shu-Heng

Contributors: Real time and interoperability (TRIO), INRIA Lorraine, Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-Laboratoire Lorrain de Recherche en Informatique et ses Applications (LORIA), Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-Université Henri Poincaré - Nancy 1 (UHP)-Université Nancy 2-Institut National Polytechnique de Lorraine (INPL)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Henri Poincaré - Nancy 1 (UHP)-Université Nancy 2-Institut National Polytechnique de Lorraine (INPL)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), AI-ECON Research Center, National ChengChi University Taipei (NCCU)

Source: 56th Session of the International Statistical Institute (ISI 2007)
https://inria.hal.science/inria-00168352
56th Session of the International Statistical Institute (ISI 2007), Jul 2007, Lisboa, Portugal

Subject Terms: ACM: I.: Computing Methodologies/I.2: ARTIFICIAL INTELLIGENCE, ACM: J.: Computer Applications/J.1: ADMINISTRATIVE DATA PROCESSING/J.1.2: Financial (e.g., EFTS), [INFO.INFO-CE]Computer Science [cs]/Computational Engineering, Finance, and Science [cs.CE], [INFO.INFO-AI]Computer Science [cs]/Artificial Intelligence [cs.AI]

Subject Geographic: Lisboa, Portugal

Availability: https://inria.hal.science/inria-00168352
https://inria.hal.science/inria-00168352/document
https://inria.hal.science/inria-00168352/file/ISI2007_NN_SHC_AT.pdf

Entropy rate and profitability of technical analysis: experiments on the NYSE US 100 stocks

Authors: Navet, Nicolas, Chen, Shu-Heng

Contributors: Real time and interoperability (TRIO), INRIA Lorraine, Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-Laboratoire Lorrain de Recherche en Informatique et ses Applications (LORIA), Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-Université Henri Poincaré - Nancy 1 (UHP)-Université Nancy 2-Institut National Polytechnique de Lorraine (INPL)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Henri Poincaré - Nancy 1 (UHP)-Université Nancy 2-Institut National Polytechnique de Lorraine (INPL)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), AI-ECON Research Center, National ChengChi University Taipei (NCCU)

Source: 6th International Conference on Computational Intelligence in Economics & Finance - CIEF 2007
https://inria.hal.science/inria-00168347
6th International Conference on Computational Intelligence in Economics & Finance - CIEF 2007, Jul 2007, Salt-Lake City, United States. pp.501-507, ⟨10.1142/9789812709677_0073⟩

Subject Terms: Entropy estimate, surrogate testing, genetic programming, financial trading rules, NYSE, ACM: J.: Computer Applications/J.1: ADMINISTRATIVE DATA PROCESSING/J.1.2: Financial (e.g., EFTS), [INFO.INFO-CE]Computer Science [cs]/Computational Engineering, Finance, and Science [cs.CE]

Subject Geographic: Salt-Lake City, United States

Availability: https://inria.hal.science/inria-00168347
https://inria.hal.science/inria-00168347/document
https://inria.hal.science/inria-00168347/file/CIEF2007_NN_SHC_AT.pdf
https://doi.org/10.1142/9789812709677_0073

Assessing the Risk and Return of Financial Trading Systems - a Large Deviation Approach

Authors: Navet, Nicolas, Schott, René

Contributors: Real time and interoperability (TRIO), INRIA Lorraine, Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-Laboratoire Lorrain de Recherche en Informatique et ses Applications (LORIA), Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-Université Henri Poincaré - Nancy 1 (UHP)-Université Nancy 2-Institut National Polytechnique de Lorraine (INPL)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Henri Poincaré - Nancy 1 (UHP)-Université Nancy 2-Institut National Polytechnique de Lorraine (INPL)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Institut Élie Cartan de Nancy (IECN), Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-Université Henri Poincaré - Nancy 1 (UHP)-Université Nancy 2-Institut National Polytechnique de Lorraine (INPL)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Laboratoire Lorrain de Recherche en Informatique et ses Applications (LORIA), Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-CentraleSupélec-Université de Lorraine (UL)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)

Source: 6th International Conference on Computational Intelligence in Economics and Finance - CIEF 2007
https://inria.hal.science/inria-00168274
6th International Conference on Computational Intelligence in Economics and Finance - CIEF 2007, Jul 2007, Salt-Lake City, United States. pp.508-514, ⟨10.1142/9789812709677_0074⟩

Subject Terms: Risk assessment, Value-at-Risk financial trading rules, large deviation, technical analysis, ACM: J.: Computer Applications/J.2: PHYSICAL SCIENCES AND ENGINEERING/J.2.7: Mathematics and statistics, ACM: J.: Computer Applications/J.1: ADMINISTRATIVE DATA PROCESSING/J.1.2: Financial (e.g., EFTS), [INFO.INFO-CE]Computer Science [cs]/Computational Engineering, Finance, and Science [cs.CE]

Subject Geographic: Salt-Lake City, United States

Availability: https://inria.hal.science/inria-00168274
https://inria.hal.science/inria-00168274v1/document
https://inria.hal.science/inria-00168274v1/file/CIEF2007_NN_RS_AT.pdf
https://doi.org/10.1142/9789812709677_0074

Failure of Genetic-Programming Induced Trading Strategies: Distinguishing between Efficient Markets and Inefficient Algorithms

Authors: Chen, Shu-Heng, Navet, Nicolas

Contributors: AI-ECON Research Center, National ChengChi University Taipei (NCCU), Real time and interoperability (TRIO), INRIA Lorraine, Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-Laboratoire Lorrain de Recherche en Informatique et ses Applications (LORIA), Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-Université Henri Poincaré - Nancy 1 (UHP)-Université Nancy 2-Institut National Polytechnique de Lorraine (INPL)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Henri Poincaré - Nancy 1 (UHP)-Université Nancy 2-Institut National Polytechnique de Lorraine (INPL)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Shu-Heng Chen and Paul P. Wang and Tzu-Wen Kuo

Source: Computational Intelligence in Economics and Finance: Volume II ; https://inria.hal.science/inria-00168269 ; Shu-Heng Chen and Paul P. Wang and Tzu-Wen Kuo. Computational Intelligence in Economics and Finance: Volume II, 2, Springer Berlin Heidelberg, pp.169-182, 2007, 978-3-540-72820-7 (Print) / 978-3-540-72821-4 (Online). ⟨10.1007/978-3-540-72821-4_11⟩

Subject Terms: ACM: J.: Computer Applications/J.1: ADMINISTRATIVE DATA PROCESSING/J.1.2: Financial (e.g., EFTS), [INFO.INFO-AI]Computer Science [cs]/Artificial Intelligence [cs.AI], [INFO.INFO-CE]Computer Science [cs]/Computational Engineering, Finance, and Science [cs.CE], [INFO.INFO-IR]Computer Science [cs]/Information Retrieval [cs.IR]

Availability: https://inria.hal.science/inria-00168269
https://inria.hal.science/inria-00168269v1/document
https://inria.hal.science/inria-00168269v1/file/SHC_NN_Springer2007.pdf
https://doi.org/10.1007/978-3-540-72821-4_11

Entropy rate and profitability of technical analysis: experiments on the NYSE US 100 stocks

Authors: Navet, Nicolas, Chen, Shu-Heng

Contributors: Real time and interoperability (TRIO), INRIA Lorraine, Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-Laboratoire Lorrain de Recherche en Informatique et ses Applications (LORIA), Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-Université Henri Poincaré - Nancy 1 (UHP)-Université Nancy 2-Institut National Polytechnique de Lorraine (INPL)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Henri Poincaré - Nancy 1 (UHP)-Université Nancy 2-Institut National Polytechnique de Lorraine (INPL)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), AI-ECON Research Center, National ChengChi University Taipei (NCCU)

Source: 6th International Conference on Computational Intelligence in Economics & Finance - CIEF 2007
https://inria.hal.science/inria-00168347
6th International Conference on Computational Intelligence in Economics & Finance - CIEF 2007, Jul 2007, Salt-Lake City, United States. pp.501-507, ⟨10.1142/9789812709677_0073⟩

Subject Terms: Entropy estimate, surrogate testing, genetic programming, financial trading rules, NYSE, ACM: J.: Computer Applications/J.1: ADMINISTRATIVE DATA PROCESSING/J.1.2: Financial (e.g., EFTS), [INFO.INFO-CE]Computer Science [cs]/Computational Engineering, Finance, and Science [cs.CE]

Subject Geographic: Salt-Lake City, United States

Availability: https://inria.hal.science/inria-00168347
https://inria.hal.science/inria-00168347v1/document
https://inria.hal.science/inria-00168347v1/file/CIEF2007_NN_SHC_AT.pdf
https://doi.org/10.1142/9789812709677_0073

Financial Data Mining with Genetic Programming: A Survey and Look Forward

Authors: Navet, Nicolas, Chen, Shu-Heng

Contributors: Real time and interoperability (TRIO), INRIA Lorraine, Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-Laboratoire Lorrain de Recherche en Informatique et ses Applications (LORIA), Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-Université Henri Poincaré - Nancy 1 (UHP)-Université Nancy 2-Institut National Polytechnique de Lorraine (INPL)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Henri Poincaré - Nancy 1 (UHP)-Université Nancy 2-Institut National Polytechnique de Lorraine (INPL)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), AI-ECON Research Center, National ChengChi University Taipei (NCCU)

Source: 56th Session of the International Statistical Institute (ISI 2007)
https://inria.hal.science/inria-00168352
56th Session of the International Statistical Institute (ISI 2007), Jul 2007, Lisboa, Portugal

Subject Terms: ACM: I.: Computing Methodologies/I.2: ARTIFICIAL INTELLIGENCE, ACM: J.: Computer Applications/J.1: ADMINISTRATIVE DATA PROCESSING/J.1.2: Financial (e.g., EFTS), [INFO.INFO-CE]Computer Science [cs]/Computational Engineering, Finance, and Science [cs.CE], [INFO.INFO-AI]Computer Science [cs]/Artificial Intelligence [cs.AI]

Subject Geographic: Lisboa, Portugal

Availability: https://inria.hal.science/inria-00168352
https://inria.hal.science/inria-00168352v1/document
https://inria.hal.science/inria-00168352v1/file/ISI2007_NN_SHC_AT.pdf

Assessing the Risk and Return of Financial Trading Systems - a Large Deviation Approach

Authors: Navet, Nicolas, Schott, René

Contributors: Real time and interoperability (TRIO), INRIA Lorraine, Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-Laboratoire Lorrain de Recherche en Informatique et ses Applications (LORIA), Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-Université Henri Poincaré - Nancy 1 (UHP)-Université Nancy 2-Institut National Polytechnique de Lorraine (INPL)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Henri Poincaré - Nancy 1 (UHP)-Université Nancy 2-Institut National Polytechnique de Lorraine (INPL)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Institut Élie Cartan de Nancy (IECN), Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut National Polytechnique de Lorraine (INPL)-Université Nancy 2-Université Henri Poincaré - Nancy 1 (UHP)-Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria), Laboratoire Lorrain de Recherche en Informatique et ses Applications (LORIA), Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université de Lorraine (UL)-Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria), Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)

Source: 6th International Conference on Computational Intelligence in Economics and Finance - CIEF 2007
https://hal.inria.fr/inria-00168274
6th International Conference on Computational Intelligence in Economics and Finance - CIEF 2007, Jul 2007, Salt-Lake City, United States. pp.508-514, ⟨10.1142/9789812709677_0074⟩

Subject Terms: Risk assessment, Value-at-Risk financial trading rules, large deviation, technical analysis, ACM: J.: Computer Applications/J.2: PHYSICAL SCIENCES AND ENGINEERING/J.2.7: Mathematics and statistics, ACM: J.: Computer Applications/J.1: ADMINISTRATIVE DATA PROCESSING/J.1.2: Financial (e.g., EFTS), [INFO.INFO-CE]Computer Science [cs]/Computational Engineering, Finance, and Science [cs.CE]

Subject Geographic: Salt-Lake City, United States

Relation: inria-00168274; https://hal.inria.fr/inria-00168274; https://hal.inria.fr/inria-00168274/document; https://hal.inria.fr/inria-00168274/file/CIEF2007_NN_RS_AT.pdf

Availability: https://hal.inria.fr/inria-00168274
https://hal.inria.fr/inria-00168274/document
https://hal.inria.fr/inria-00168274/file/CIEF2007_NN_RS_AT.pdf
https://doi.org/10.1142/9789812709677_0074

Failure of Genetic-Programming Induced Trading Strategies: Distinguishing between Efficient Markets and Inefficient Algorithms

Authors: Chen, Shu-Heng, Navet, Nicolas

Contributors: AI-ECON Research Center, National ChengChi University Taipei, Real time and interoperability (TRIO), INRIA Lorraine, Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-Laboratoire Lorrain de Recherche en Informatique et ses Applications (LORIA), Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-Université Henri Poincaré - Nancy 1 (UHP)-Université Nancy 2-Institut National Polytechnique de Lorraine (INPL)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Henri Poincaré - Nancy 1 (UHP)-Université Nancy 2-Institut National Polytechnique de Lorraine (INPL)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Shu-Heng Chen and Paul P. Wang and Tzu-Wen Kuo

Source: Computational Intelligence in Economics and Finance: Volume II ; https://hal.inria.fr/inria-00168269 ; Shu-Heng Chen and Paul P. Wang and Tzu-Wen Kuo. Computational Intelligence in Economics and Finance: Volume II, 2, Springer Berlin Heidelberg, pp.169-182, 2007, 978-3-540-72820-7 (Print) / 978-3-540-72821-4 (Online). ⟨10.1007/978-3-540-72821-4_11⟩

Subject Terms: ACM: J.: Computer Applications/J.1: ADMINISTRATIVE DATA PROCESSING/J.1.2: Financial (e.g., EFTS), [INFO.INFO-AI]Computer Science [cs]/Artificial Intelligence [cs.AI], [INFO.INFO-CE]Computer Science [cs]/Computational Engineering, Finance, and Science [cs.CE], [INFO.INFO-IR]Computer Science [cs]/Information Retrieval [cs.IR]

Relation: inria-00168269; https://hal.inria.fr/inria-00168269; https://hal.inria.fr/inria-00168269/document; https://hal.inria.fr/inria-00168269/file/SHC_NN_Springer2007.pdf

Availability: https://hal.inria.fr/inria-00168269
https://hal.inria.fr/inria-00168269/document
https://hal.inria.fr/inria-00168269/file/SHC_NN_Springer2007.pdf
https://doi.org/10.1007/978-3-540-72821-4_11

Entropy rate and profitability of technical analysis: experiments on the NYSE US 100 stocks

Authors: Navet, Nicolas, Chen, Shu-Heng

Contributors: Real time and interoperability (TRIO), INRIA Lorraine, Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-Laboratoire Lorrain de Recherche en Informatique et ses Applications (LORIA), Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut National Polytechnique de Lorraine (INPL)-Université Nancy 2-Université Henri Poincaré - Nancy 1 (UHP)-Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut National Polytechnique de Lorraine (INPL)-Université Nancy 2-Université Henri Poincaré - Nancy 1 (UHP), AI-ECON Research Center, National ChengChi University Taipei

Source: 6th International Conference on Computational Intelligence in Economics & Finance - CIEF 2007
https://hal.inria.fr/inria-00168347
6th International Conference on Computational Intelligence in Economics & Finance - CIEF 2007, Jul 2007, Salt-Lake City, United States. pp.501-507, ⟨10.1142/9789812709677_0073⟩

Subject Terms: Entropy estimate, surrogate testing, genetic programming, financial trading rules, NYSE, ACM: J.: Computer Applications/J.1: ADMINISTRATIVE DATA PROCESSING/J.1.2: Financial (e.g., EFTS), [INFO.INFO-CE]Computer Science [cs]/Computational Engineering, Finance, and Science [cs.CE]

Subject Geographic: Salt-Lake City, United States

Relation: inria-00168347; https://hal.inria.fr/inria-00168347; https://hal.inria.fr/inria-00168347/document; https://hal.inria.fr/inria-00168347/file/CIEF2007_NN_SHC_AT.pdf

Availability: https://hal.inria.fr/inria-00168347
https://hal.inria.fr/inria-00168347/document
https://hal.inria.fr/inria-00168347/file/CIEF2007_NN_SHC_AT.pdf
https://doi.org/10.1142/9789812709677_0073

Financial Data Mining with Genetic Programming: A Survey and Look Forward

Authors: Navet, Nicolas, Chen, Shu-Heng

Contributors: Real time and interoperability (TRIO), INRIA Lorraine, Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-Laboratoire Lorrain de Recherche en Informatique et ses Applications (LORIA), Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-Université Henri Poincaré - Nancy 1 (UHP)-Université Nancy 2-Institut National Polytechnique de Lorraine (INPL)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Henri Poincaré - Nancy 1 (UHP)-Université Nancy 2-Institut National Polytechnique de Lorraine (INPL)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), AI-ECON Research Center, National ChengChi University Taipei

Source: 56th Session of the International Statistical Institute (ISI 2007)
https://hal.inria.fr/inria-00168352
56th Session of the International Statistical Institute (ISI 2007), Jul 2007, Lisboa, Portugal

Subject Terms: ACM: I.: Computing Methodologies/I.2: ARTIFICIAL INTELLIGENCE, ACM: J.: Computer Applications/J.1: ADMINISTRATIVE DATA PROCESSING/J.1.2: Financial (e.g., EFTS), [INFO.INFO-CE]Computer Science [cs]/Computational Engineering, Finance, and Science [cs.CE], [INFO.INFO-AI]Computer Science [cs]/Artificial Intelligence [cs.AI]

Subject Geographic: Lisboa, Portugal

Relation: inria-00168352; https://hal.inria.fr/inria-00168352; https://hal.inria.fr/inria-00168352/document; https://hal.inria.fr/inria-00168352/file/ISI2007_NN_SHC_AT.pdf

Availability: https://hal.inria.fr/inria-00168352
https://hal.inria.fr/inria-00168352/document
https://hal.inria.fr/inria-00168352/file/ISI2007_NN_SHC_AT.pdf

Pretests for genetic-programming evolved trading programs: “zero-intelligence” strategies and lottery trading

Authors: Chen, Shu-Heng, Navet, Nicolas

Contributors: AI-ECON Research Center, National ChengChi University Taipei (NCCU), Real time and interoperability (TRIO), INRIA Lorraine, Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-Laboratoire Lorrain de Recherche en Informatique et ses Applications (LORIA), Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-Université Henri Poincaré - Nancy 1 (UHP)-Université Nancy 2-Institut National Polytechnique de Lorraine (INPL)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Henri Poincaré - Nancy 1 (UHP)-Université Nancy 2-Institut National Polytechnique de Lorraine (INPL)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)

Source: The 13th International Conference on Neural Information Processing - ICONIP2006 ; https://inria.hal.science/inria-00105926 ; The 13th International Conference on Neural Information Processing - ICONIP2006, Oct 2006, Hong-Kong, Hong Kong SAR China. pp.450-460, ⟨10.1007/11893295_50⟩

Subject Terms: ACM: J.: Computer Applications/J.4: SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES/J.4.0: Economics, ACM: J.: Computer Applications/J.1: ADMINISTRATIVE DATA PROCESSING/J.1.2: Financial (e.g., EFTS), [INFO.INFO-CE]Computer Science [cs]/Computational Engineering, Finance, and Science [cs.CE], [INFO.INFO-DS]Computer Science [cs]/Data Structures and Algorithms [cs.DS]

Subject Geographic: Hong-Kong, Hong Kong SAR China

Availability: https://inria.hal.science/inria-00105926
https://inria.hal.science/inria-00105926/document
https://inria.hal.science/inria-00105926/file/GP-lotteryTrading.pdf
https://doi.org/10.1007/11893295_50

Pretests for genetic-programming evolved trading programs: “zero-intelligence” strategies and lottery trading

Authors: Chen, Shu-Heng, Navet, Nicolas

Contributors: AI-ECON Research Center, National ChengChi University Taipei (NCCU), Real time and interoperability (TRIO), INRIA Lorraine, Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-Laboratoire Lorrain de Recherche en Informatique et ses Applications (LORIA), Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-Université Henri Poincaré - Nancy 1 (UHP)-Université Nancy 2-Institut National Polytechnique de Lorraine (INPL)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Henri Poincaré - Nancy 1 (UHP)-Université Nancy 2-Institut National Polytechnique de Lorraine (INPL)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)

Source: The 13th International Conference on Neural Information Processing - ICONIP2006 ; https://inria.hal.science/inria-00105926 ; The 13th International Conference on Neural Information Processing - ICONIP2006, Oct 2006, Hong-Kong, Hong Kong SAR China. pp.450-460, ⟨10.1007/11893295_50⟩

Subject Terms: ACM: J.: Computer Applications/J.4: SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES/J.4.0: Economics, ACM: J.: Computer Applications/J.1: ADMINISTRATIVE DATA PROCESSING/J.1.2: Financial (e.g., EFTS), [INFO.INFO-CE]Computer Science [cs]/Computational Engineering, Finance, and Science [cs.CE], [INFO.INFO-DS]Computer Science [cs]/Data Structures and Algorithms [cs.DS]

Subject Geographic: Hong-Kong, Hong Kong SAR China

Availability: https://inria.hal.science/inria-00105926
https://inria.hal.science/inria-00105926v1/document
https://inria.hal.science/inria-00105926v1/file/GP-lotteryTrading.pdf
https://doi.org/10.1007/11893295_50

Pretests for genetic-programming evolved trading programs: “zero-intelligence” strategies and lottery trading

Authors: Chen, Shu-Heng, Navet, Nicolas

Contributors: AI-ECON Research Center, National ChengChi University Taipei, Real time and interoperability (TRIO), INRIA Lorraine, Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-Laboratoire Lorrain de Recherche en Informatique et ses Applications (LORIA), Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-Université Henri Poincaré - Nancy 1 (UHP)-Université Nancy 2-Institut National Polytechnique de Lorraine (INPL)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Henri Poincaré - Nancy 1 (UHP)-Université Nancy 2-Institut National Polytechnique de Lorraine (INPL)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)

Source: The 13th International Conference on Neural Information Processing - ICONIP2006 ; https://hal.inria.fr/inria-00105926 ; The 13th International Conference on Neural Information Processing - ICONIP2006, Oct 2006, Hong-Kong, Hong Kong SAR China. pp.450-460, ⟨10.1007/11893295_50⟩

Subject Terms: ACM: J.: Computer Applications/J.4: SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES/J.4.0: Economics, ACM: J.: Computer Applications/J.1: ADMINISTRATIVE DATA PROCESSING/J.1.2: Financial (e.g., EFTS), [INFO.INFO-CE]Computer Science [cs]/Computational Engineering, Finance, and Science [cs.CE], [INFO.INFO-DS]Computer Science [cs]/Data Structures and Algorithms [cs.DS]

Subject Geographic: Hong-Kong, Hong Kong SAR China

Relation: inria-00105926; https://hal.inria.fr/inria-00105926; https://hal.inria.fr/inria-00105926/document; https://hal.inria.fr/inria-00105926/file/GP-lotteryTrading.pdf

Availability: https://hal.inria.fr/inria-00105926
https://hal.inria.fr/inria-00105926/document
https://hal.inria.fr/inria-00105926/file/GP-lotteryTrading.pdf
https://doi.org/10.1007/11893295_50

Des modèles de plus en plus complexes par Agnès Sulem. Forces et faiblesses des mathématiques financières, entretien avec Éric Briys, propos recueillis par Dominique Chouchan.

Authors: Sulem, Agnès, Briys, Eric

Contributors: Financial mathematics (MATHFI), Inria Paris-Rocquencourt, Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-École nationale des ponts et chaussées (ENPC)-Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne - Paris 12 (UPEC UP12), Centre de Recherche en Economie, Gestion, Modélisation et Informatique Appliquée (CEREGMIA), Université des Antilles et de la Guyane (UAG)

Source: Les Cahiers de l'INRIA - La Recherche ; https://inria.hal.science/inria-00527579 ; Les Cahiers de l'INRIA - La Recherche, 2009, L'avenir des langues, 429 avril 2009

Subject Terms: ACM: J.: Computer Applications/J.1: ADMINISTRATIVE DATA PROCESSING/J.1.2: Financial (e.g., EFTS), ACM: J.: Computer Applications/J.4: SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES/J.4.0: Economics, [INFO.INFO-CE]Computer Science [cs]/Computational Engineering, Finance, and Science [cs.CE]

Availability: https://inria.hal.science/inria-00527579
https://inria.hal.science/inria-00527579v1/document
https://inria.hal.science/inria-00527579v1/file/inria-n429-avr09.pdf

Des modèles de plus en plus complexes par Agnès Sulem. Forces et faiblesses des mathématiques financières, entretien avec Éric Briys, propos recueillis par Dominique Chouchan.

Authors: Sulem, Agnès, Briys, Eric

Contributors: Financial mathematics (MATHFI), Inria Paris-Rocquencourt, Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-École nationale des ponts et chaussées (ENPC)-Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne - Paris 12 (UPEC UP12), Centre de Recherche en Economie, Gestion, Modélisation et Informatique Appliquée (CEREGMIA), Université des Antilles et de la Guyane (UAG)

Source: Les Cahiers de l'INRIA - La Recherche ; https://inria.hal.science/inria-00527579 ; Les Cahiers de l'INRIA - La Recherche, 2009, L'avenir des langues, 429 avril 2009

Subject Terms: ACM: J.: Computer Applications/J.1: ADMINISTRATIVE DATA PROCESSING/J.1.2: Financial (e.g., EFTS), ACM: J.: Computer Applications/J.4: SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES/J.4.0: Economics, [INFO.INFO-CE]Computer Science [cs]/Computational Engineering, Finance, and Science [cs.CE]

Availability: https://inria.hal.science/inria-00527579
https://inria.hal.science/inria-00527579v1/document
https://inria.hal.science/inria-00527579v1/file/inria-n429-avr09.pdf

Des modèles de plus en plus complexes par Agnès Sulem. Forces et faiblesses des mathématiques financières, entretien avec Éric Briys, propos recueillis par Dominique Chouchan.

Authors: Sulem, Agnès, Briys, Eric

Contributors: Financial mathematics (MATHFI), Inria Paris-Rocquencourt, Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-École des Ponts ParisTech (ENPC)-Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne - Paris 12 (UPEC UP12), Centre de Recherche en Economie, Gestion, Modélisation et Informatique Appliquée (CEREGMIA), Université des Antilles et de la Guyane (UAG)

Source: Les Cahiers de l'INRIA - La Recherche ; https://hal.inria.fr/inria-00527579 ; Les Cahiers de l'INRIA - La Recherche, INRIA, 2009, L'avenir des langues

Subject Terms: ACM: J.: Computer Applications/J.1: ADMINISTRATIVE DATA PROCESSING/J.1.2: Financial (e.g., EFTS), ACM: J.: Computer Applications/J.4: SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES/J.4.0: Economics, [INFO.INFO-CE]Computer Science [cs]/Computational Engineering, Finance, and Science [cs.CE]

Relation: inria-00527579; https://hal.inria.fr/inria-00527579; https://hal.inria.fr/inria-00527579/document; https://hal.inria.fr/inria-00527579/file/inria-n429-avr09.pdf

Availability: https://hal.inria.fr/inria-00527579
https://hal.inria.fr/inria-00527579/document
https://hal.inria.fr/inria-00527579/file/inria-n429-avr09.pdf

On Predictability and Profitability: Would AI Induced Trading Rules be Sensitive to the Entropy of Time Series?

Authors: Navet, Nicolas, Chen, Shu-Heng

Contributors: Real time and interoperability (TRIO), INRIA Lorraine, Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-Laboratoire Lorrain de Recherche en Informatique et ses Applications (LORIA), Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-Université Henri Poincaré - Nancy 1 (UHP)-Université Nancy 2-Institut National Polytechnique de Lorraine (INPL)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Henri Poincaré - Nancy 1 (UHP)-Université Nancy 2-Institut National Polytechnique de Lorraine (INPL)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), AI-ECON Research Center, National ChengChi University Taipei (NCCU)

Source: 2nd Workshop: Bridging Mathematics, Natural Sciences, Social Sciences, and Finance
https://inria.hal.science/inria-00273874
2nd Workshop: Bridging Mathematics, Natural Sciences, Social Sciences, and Finance, Apr 2008, Monaco, Monaco

Subject Terms: ACM: J.: Computer Applications/J.1: ADMINISTRATIVE DATA PROCESSING/J.1.2: Financial (e.g., EFTS), [INFO.INFO-AI]Computer Science [cs]/Artificial Intelligence [cs.AI], [INFO.INFO-IT]Computer Science [cs]/Information Theory [cs.IT], [MATH.MATH-IT]Mathematics [math]/Information Theory [math.IT]

Subject Geographic: Monaco

Availability: https://inria.hal.science/inria-00273874