On the Measurement of Cointegration Relations Between the Indicators of the Time Series of the Current Account of the Balance of Payments and GDP (On the Example of the Republic of Azerbaijan) ; Об измерении коинтеграционных соотношений между показателями временных рядов текущего счета платежного баланса и ВВП (на примере Азербайджанской Республики)

Authors: N. S. Ayyubova, Н. С. Айюбова

Source: Voprosy statistiki; Том 29, № 5 (2022); 35-45 ; Вопросы статистики; Том 29, № 5 (2022); 35-45 ; 2658-5499 ; 2313-6383

Subject Terms: частная автокорреляционная функция, stationarity, Jarque – Bera test, Dickey – Fuller test, Kwiatkowski – Phillips – Schmidt – Shin (KPSS) test, Johansen test, autocorrelation function, private autocorrelation function, стационарность, тест Харке – Бера, тест Дики – Фуллера, тест Квятковского – Филлипса – Шмидта – Шина (KPSS), тест Йохансена, автокорреляционная функция

File Description: application/pdf

Relation: https://voprstat.elpub.ru/jour/article/view/1483/916; Kumhof M., Li S., Yan I. Balance of Payments Crises under Inflation Targeting // Journal of International Economics. 2007. Vol. 72. Iss. 1. P. 242–264. doi: https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2006.10.002.; Moreno-Brid J.C. On Capital Flows and the Balance-of-Payments Constrained Growth Model // Journal of Post Keynesian Economics. 1998. Vol. 21. Iss. 2. P. 283– 298. doi: https://doi.org/10.1080/01603477.1998.11490194.; Петрикова Е.М. Тенденции развития платежного баланса и международной инвестиционной позиции России // Вопросы статистики. 2019. Т. 26. № 10. С. 46–56. doi: https://doi.org/10.34023/2313-6383-2019-26-10-46-56.; Гурвич Е.Т., Прилепский И.В. Как обеспечить внешнюю устойчивость российской экономики // Вопросы экономики. 2013. № 9. С. 4–39. doi: https://doi.org/10.32609/0042-8736-2013-9-4-39.; Бурдыко Н.М. Анализ и прогнозирование основных показателей платежного баланса Республики Беларусь на основе моделей коррекции ошибок // Математическое моделирование макроэкономических процессов: сб. науч. тр. Минск: НИЭИ Минэкономики РБ, 2005. С. 55–73.; Оруджев Э.Г., Гусейнова С.М. Об одной задаче коинтеграции торговых связей Азербайджана, России, Беларуси и Казахстана // Статистика и Экономика. 2020. Т. 17. № 2. С. 29–39. doi: https://statecon.rea.ru/jour/article/view/1463.; Orudzhev E.G., Ayyubova N.S. Empirical Analysis of Balance of Payments Dynamics // Caspian Journal of Applied Mathematics, Ecology and Economics. 2020. Vol. 8. No 1. P. 3–9. URL: http://cjamee.org/wp-content/uploads/2021/02/v8i1_1.pdf.; Айюбова Н.С. Эконометрический анализ и моделирование динамики развития платежного баланса в Азербайджане // Статистика и Экономика. 2022. Т. 19. № 2. С. 14–22. doi: https://doi.org/10.21686/2500-3925-2022-2-14-22.; Oруджев Э.Г., Айюбова Н.С. Эмпирический анализ факторов влияния на платежный баланс Азербайджана // Актуальні проблеми економіки / Actual Problems in Economics. 2016. № 7(181). С. 400–411. URL: https://www.researchgate.net/publication/345308676_empiriceskij_analiz_faktorov_vliania_na_plateznyj_balans_v_azerbajdzane.; Franses P-H., Kunst R.M. On the Role of Seasonal Intercepts in Seasonal Cointegration // Oxford Bulletin of Economics and Statistics. 1999. Vol. 61. Iss. 3. P. 409–433. doi: https://doi.org/10.1111/1468-0084.00136.; Dickey D.A., Fuller W.A. Distribution of Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root // Journal of the American Statistical Association. 1979. Vol. 74. No. 366. P. 427–431. doi: https://doi.org/10.2307/2286348.; Hamilton J.D. Time Series Analyses. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2001.; Engle R.F., Yoo B.S. Cointegrated Economic Time Series: An Overview with New Results // R.F. Engle, C.W.J. Granger (eds). Long-Run Economic Relationships: Readings in Cointegration. London: Oxford University Press, 1991. P. 237–266.; Канторович Г.Г. Анализ временных рядов. // Экономический журнал ВШЭ. 2003. Т. 7. № 1. С. 79–103.; Матюшок В.М., Балашова С.А., Лазанюк И.В. Основы эконометрического моделирования c использованием Eviews: учеб. пос. 2-е изд., перераб. и доп. М.: РУДН, 2011. 206 с.; Банников В.А. Векторные модели авторегрессии и коррекции регрессионных остатков (Eviews) // Прикладная эконометрика. 2006. № 3. С. 96–129.; Johansen S., Juselius K. Identification of the LongRun and the Short-Run Structure: An Application to the ISLM Model // Journal of Econometrics. 1994. Vol. 63. Iss. 1. P. 7–36. doi: https://doi.org/10.1016/0304-4076(93)01559-5.; https://voprstat.elpub.ru/jour/article/view/1483

Availability: https://voprstat.elpub.ru/jour/article/view/1483
https://doi.org/10.34023/2313-6383-2022-29-5-35-45

ПОСТРОЕНИЕ ПРОГНОЗА ВОЗМУЩЕННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ НАПРЯЖЕННОСТИ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ ПРИ ПОМОЩИ МОДЕЛИ АРПСС ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

Authors: Маркарян, Н., Алексанян, Г., Горбатенко, Н., Кревченко, Ю.

Subject Terms: ГЕОМАГНИТНЫЕ БУРИ,ЧАСТНАЯ АВТОКОРРЕЛЯЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ,АВТОКОРРЕЛЯЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ,ОПРАВДЫВАЕМОСТЬ ПРОГНОЗА,ПРОГНОЗ ГЕОМАГНИТНОЙ АКТИВНОСТИ,АРПСС,GEOMAGNETIC STORMS,PARTIAL AUTOCORRELATED FUNCTION,AUTOCORRELATED FUNCTION,FORECAST SUCCESS RATE,FORECAST OF GEOMAGNETIC ACTIVITY

File Description: text/html

Availability: http://cyberleninka.ru/article/n/postroenie-prognoza-vozmuschennoy-sostavlyayuschey-napryazhennosti-geomagnitnogo-polya-pri-pomoschi-modeli-arpss-dlya-mobilnyh
http://cyberleninka.ru/article_covers/15404700.png

Экономико-статистический анализ внешней торговли Российской Федерации товарами группы 02 ТН ВЭД ЕАЭС со всеми странами в период 2010–2021 гг

Subject Terms: structural shifts, differentiation operation, seasonality, частная автокорреляционная функция, экспорт, автокорреляционная функция, particular autocorrelation function, сезонность, операция дифференцирования, autocorrelation function, 8. Economic growth, import, структурные сдвиги, импорт, export

Построение прогноза возмущенной составляющей напряженности геомагнитного поля при помощи модели АРПСС для мобильных устройств прогнозирования геомагнитных возмущений

Source: Современные проблемы науки и образования.

Subject Terms: ГЕОМАГНИТНЫЕ БУРИ, ЧАСТНАЯ АВТОКОРРЕЛЯЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ, АВТОКОРРЕЛЯЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ, ОПРАВДЫВАЕМОСТЬ ПРОГНОЗА, ПРОГНОЗ ГЕОМАГНИТНОЙ АКТИВНОСТИ, АРПСС

File Description: text/html

Access URL: http://cyberleninka.ru/article/n/postroenie-prognoza-vozmuschennoy-sostavlyayuschey-napryazhennosti-geomagnitnogo-polya-pri-pomoschi-modeli-arpss-dlya-mobilnyh
http://cyberleninka.ru/article_covers/15404700.png