On Hyperbolic-Sine Local Volatility Model ; О модели локальной волатильности с гиперболическим синусом

Συγγραφείς: Shorokhov S.G., Buuruldai A.E.

Πηγή: Информационно-телекоммуникационные технологии и математическое моделирование высокотехнологичных систем

Θεματικοί όροι: stochastic models, volatility function, option pricing, стохастические модели, функция волатильности, ценообразование опционов

Relation: https://openrepository.ru/article?id=247092

Διαθεσιμότητα: https://openrepository.ru/article?id=247092

On Hyperbolic-Sine Local Volatility Model

Συγγραφείς: Shorokhov S.G., Buuruldai A.E.

Πηγή: Информационно-телекоммуникационные технологии и математическое моделирование высокотехнологичных систем

Θεματικοί όροι: стохастические модели, ценообразование опционов, функция волатильности, stochastic models, option pricing, volatility function

Σύνδεσμος πρόσβασης: https://openrepository.ru/article?id=247092

Сравнение временного распада для опционной стратегии 'стрэддл' в случае недостаточной ликвидности или наличия транзакционных издержек

Συγγραφείς: Дышаев, М. М., Федоров, В. Е.

Θεματικοί όροι: физика, математическая физика, транзакционные издержки, нелинейные уравнения, стрэддл, ценообразование опционов, модели Блэка-Шоулза, краевые задачи

Relation: http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/61782

Διαθεσιμότητα: http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/61782

Сравнение временного распада для опционной стратегии 'стрэддл' в случае недостаточной ликвидности или наличия транзакционных издержек

Θεματικοί όροι: математическая физика, физика, модели Блэка-Шоулза, ценообразование опционов, транзакционные издержки, стрэддл, нелинейные уравнения, краевые задачи

Σύνδεσμος πρόσβασης: https://openrepository.ru/article?id=19158

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ОПЦИОНОВ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО СЛУЧАЙНОГО БЛУЖДАНИЯ В СЛУЧАЙНОЙ СРЕДЕ

Συγγραφείς: Ермаков, Михаил, Лётчиков, Андрей, Фёдоров, Тимофей

Θεματικοί όροι: ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ОПЦИОНОВ,ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ СЛУЧАЙНОЕ БЛУЖДАНИЕ В СЛУЧАЙНОЙ СРЕДЕ,ПРЕДЕЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

Περιγραφή αρχείου: text/html

Διαθεσιμότητα: http://cyberleninka.ru/article/n/tsenoobrazovanie-optsionov-na-osnove-modeli-geometricheskogo-sluchaynogo-bluzhdaniya-v-sluchaynoy-srede
http://cyberleninka.ru/article_covers/14866220.png

Ценообразование опционов на основе модели геометрического случайного блуждания в случайной среде

Πηγή: Вестник Удмуртского университета. Серия «Экономика и право».

Θεματικοί όροι: ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ОПЦИОНОВ,ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ СЛУЧАЙНОЕ БЛУЖДАНИЕ В СЛУЧАЙНОЙ СРЕДЕ,ПРЕДЕЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

Περιγραφή αρχείου: text/html

Σύνδεσμος πρόσβασης: http://cyberleninka.ru/article/n/tsenoobrazovanie-optsionov-na-osnove-modeli-geometricheskogo-sluchaynogo-bluzhdaniya-v-sluchaynoy-srede
http://cyberleninka.ru/article_covers/14866220.png

Approaches to forecasing option volatility

Συγγραφείς: A. V. Azatskiy

Πηγή: Вестник Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, Vol 0, Iss 5, Pp 174-181 (2018)

Θεματικοί όροι: «улыбка волатильности», метод vanna-volga, прогноз iv, ценообразование опционов, vanilla options, Economics as a science, HB71-74, phil, eco

Relation: https://doi.org/10.21686/2413-2829-2018-5-174-181

Διαθεσιμότητα: https://doi.org/10.21686/2413-2829-2018-5-174-181

Моделирование эффектов обратной связи при ценообразовании маржируемых опционов на Московской бирже

Θεματικοί όροι: options pricing, nonlinear Black — Scholes type model, futures-style option, ценообразование опционов, illiquid market, маржируемый опцион, нелинейная модель типа Блэка — Шоулза, неликвидный рынок

Modeling of economic processes: mathematical methods and information technologies ; Моделирование экономических процессов: математические методы и информационные технологии

Συγγραφείς: Шилина Наталья Владимировна, Silina Natala Vladimirovna

Συνεισφορές: Юдин Иван Павлович, Udin Ivan Pavlovic, Андрианов Сергей Николаевич, Andrianov Sergej Nikolaevic

Θεματικοί όροι: Моделирование, финансовая математика, гетерогенные вычислительные системы, методы Монте-Карло, стохастические дифференциальные уравнения, ценообразование опционов, CUDA, фондовый рынок, Modeling, financial mathematics, heterogeneous computing systems, Monte Carlo methods, stochastic differential equations, option pricing, stock market

Relation: 071082; http://hdl.handle.net/11701/26691

Διαθεσιμότητα: http://hdl.handle.net/11701/26691

On Hyperbolic-Sine Local Volatility Model ; О модели локальной волатильности с гиперболическим синусом

Συγγραφείς: Shorokhov S.G., Buuruldai A.E.

Πηγή: Информационно-телекоммуникационные технологии и математическое моделирование высокотехнологичных систем: материалы Всероссийской конференции с международным участием. Москва, РУДН, 16–20 апреля 2018 г.

Θεματικοί όροι: stochastic models, volatility function, option pricing, стохастические модели, функция волатильности, ценообразование опционов

Relation: https://repository.rudn.ru/records/article/record/13895/

Διαθεσιμότητα: https://repository.rudn.ru/records/article/record/13895/

Сравнение временного распада для опционной стратегии 'стрэддл' в случае недостаточной ликвидности или наличия транзакционных издержек

Συγγραφείς: Дышаев, М. М., Федоров, В. Е.

Όροι ευρετηρίου: физика, математическая физика, транзакционные издержки, нелинейные уравнения, стрэддл, ценообразование опционов, модели Блэка-Шоулза, краевые задачи, Article

Σύνδεσμος: http://hdl.handle.net/rour/19158uri