Стохастические процессы с коррелированными приращениями и их приложения

Πηγή: Известия Томского политехнического университета

Θεματικοί όροι: рынок капитала, стохастические дифференциалы, уравнение Фоккера-Планка-Колмогорова, доходность, приложения, плотность, стохастические интегралы, ценные бумаги, коррелированные приращения, классическая гипотеза, акции, стохастические процессы

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Σύνδεσμος πρόσβασης: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/983

Стохастические процессы с коррелированными приращениями и их приложения

Συγγραφείς: Жабин, Д. Н., Холопова, Е. С.

Πηγή: Известия Томского политехнического университета

Θεματικοί όροι: стохастические процессы, коррелированные приращения, приложения, стохастические интегралы, стохастические дифференциалы, рынок капитала, классическая гипотеза, доходность, ценные бумаги, уравнение Фоккера-Планка-Колмогорова, плотность, акции

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Relation: Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. 2006. Т. 309, № 1; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/983

Διαθεσιμότητα: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/983