Вычисление компонентов хеджирующего портфеля для некоторых платежных обязательств, заданных в финальный момент времени финансового рынка с бесконечным числом состояний

Συγγραφείς: ШАМРАЕВА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА

Θεματικοί όροι: ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК,FINANCIAL MARKET,БЕСКОНЕЧНОЕ ЧИСЛО СОСТОЯНИЙ,МАРТИНГАЛЬНЫЕ МЕРЫ,MARTINGALE MEASURE,ОСЛАБЛЕННОЕ СВОЙСТВО УНИВЕРСАЛЬНОЙ ХААРОВСКОЙ ЕДИНСТВЕННОСТИ (ОСУХЕ),THE WEAKENED PROPERTY OF THE UNIVERSAL HAAR UNIQUENESS,ОСЛАБЛЕННОЕ УСЛОВИЕ НЕСОВПАДЕНИЯ БАРИЦЕНТРОВ (ОУНБ),САМОФИНАНСИРУЕМЫЙ ПОРТФЕЛЬ,SELF-FINANCING PORTFOLIOS,ПОЛНЫЙ КАПИТАЛ,CAPITAL OF PORTFOLIO,ПЛАТЕЖНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО,CONTINGENT CLAIM

Περιγραφή αρχείου: text/html

Διαθεσιμότητα: http://cyberleninka.ru/article/n/vychislenie-komponentov-hedzhiruyuschego-portfelya-dlya-nekotoryh-platezhnyh-obyazatelstv-zadannyh-v-finalnyy-moment-vremeni
http://cyberleninka.ru/article_covers/16030436.png

НОВЫЙ МЕТОД ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СИСТЕМ НЕРАВЕНСТВ ДЛЯ НАХОЖДЕНИЯ ИНТЕРПОЛЯЦИОННЫХ МАРТИНГАЛЬНЫХ МЕР

Συγγραφείς: V V Shamraeva

Θεματικοί όροι: платёжное обязательство, self-financing portfolio, финансовый рынок, interpolating filtration, infinite number of buyers-up of stocks, мартингальная мера, интерполирующая фильтрация, contingent claim, ослабленное условие несовпадения барицентров, полнота, самофинансируемый портфель, 13. Climate action, completeness, weakened noncoincidence barycenter condition, financial market, 14. Life underwater, полный капитал, счётное число состояний, capital of portfolio, martingale measure

Σύνδεσμος πρόσβασης: https://research-journal.org/en/physicsandmath/novyj-metod-preobrazovaniya-sistem-neravenstv-dlya-naxozhdeniya-interpolyacionnyx-martingalnyx-mer/
http://research-journal.org/wp-content/uploads/2011/10/12-5-54.pdf#page=30

Расчёт компонентов хеджирующего портфеля на неполных рынках с недетерминированным поведением скупщиков акций

Συγγραφείς: Павлов, Игорь, Цветкова, Инна, Шамраева, Виктория

Θεματικοί όροι: СТОХАСТИЧЕСКИЙ БАЗИС, ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК, МАРТИНГАЛЬНЫЕ МЕРЫ, ОСЛАБЛЕННОЕ СВОЙСТВО УНИВЕРСАЛЬНОЙ ХААРОВСКОЙ ЕДИНСТВЕННОСТИ, САМОФИНАНСИРУЕМЫЙ ПОРТФЕЛЬ, ПОЛНЫЙ КАПИТАЛ, ПЛАТЁЖНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Περιγραφή αρχείου: text/html

Διαθεσιμότητα: http://cyberleninka.ru/article/n/raschyot-komponentov-hedzhiruyuschego-portfelya-na-nepolnyh-rynkah-s-nedeterminirovannym-povedeniem-skupschikov-aktsiy
http://cyberleninka.ru/article_covers/15634582.png

РАСЧЁТ КОМПОНЕНТОВ ХЕДЖИРУЮЩЕГО ПОРТФЕЛЯ С ПОМОЩЬЮ ПРОЦЕДУРЫ ХААРОВСКОЙ ИНТЕРПОЛЯЦИИ

Συγγραφείς: Цветкова, Инна, Шамраева, Виктория

Θεματικοί όροι: ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК, МАРТИНГАЛЬНЫЕ МЕРЫ, ОСЛАБЛЕННОЕ СВОЙСТВО УНИВЕРСАЛЬНОЙ ХААРОВСКОЙ ЕДИНСТВЕННОСТИ, САМОФИНАНСИРУЕМЫЙ ПОРТФЕЛЬ, ПОЛНЫЙ КАПИТАЛ, ПЛАТЁЖНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Περιγραφή αρχείου: text/html

Διαθεσιμότητα: http://cyberleninka.ru/article/n/raschyot-komponentov-hedzhiruyuschego-portfelya-s-pomoschyu-protsedury-haarovskoy-interpolyatsii
http://cyberleninka.ru/article_covers/15648985.png

Алгоритм вычислительных процедур при построении хеджирующих стратегий на финансовых рынках с бесконечным числом состояний

Πηγή: Интернет-журнал Науковедение.

Θεματικοί όροι: ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК,МАРТИНГАЛЬНАЯ МЕРА,ОСЛАБЛЕННОЕ СВОЙСТВО УНИВЕРСАЛЬНОЙ ХААРОВСКОЙ ЕДИНСТВЕННОСТИ,САМОФИНАНСИРУЕМЫЙ ПОРТФЕЛЬ,ПОЛНЫЙ КАПИТАЛ,ПЛАТЁЖНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО,ИНТЕРПОЛИРУЮЩАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ,FINANCIAL MARKET,MARTINGALE MEASURE,WEAKENED UNIVERSAL HAAR UNIQUENESS PROPERTY,SELF-FINANCING PORTFOLIO,CAPITAL OF PORTFOLIO,CONTINGENT CLAIM,INTERPOLATING FILTRATION

Περιγραφή αρχείου: text/html

Σύνδεσμος πρόσβασης: http://cyberleninka.ru/article_covers/16483211.png
http://cyberleninka.ru/article/n/algoritm-vychislitelnyh-protsedur-pri-postroenii-hedzhiruyuschih-strategiy-na-finansovyh-rynkah-s-beskonechnym-chislom-sostoyaniy

Вычисление компонентов хеджирующего портфеля для некоторых платежных обязательств, заданных в финальный момент времени финансового рынка с бесконечным числом состояний

Πηγή: Вестник Московского университета имени С.Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление.

Θεματικοί όροι: ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК,FINANCIAL MARKET,БЕСКОНЕЧНОЕ ЧИСЛО СОСТОЯНИЙ,МАРТИНГАЛЬНЫЕ МЕРЫ,MARTINGALE MEASURE,ОСЛАБЛЕННОЕ СВОЙСТВО УНИВЕРСАЛЬНОЙ ХААРОВСКОЙ ЕДИНСТВЕННОСТИ (ОСУХЕ),THE WEAKENED PROPERTY OF THE UNIVERSAL HAAR UNIQUENESS,ОСЛАБЛЕННОЕ УСЛОВИЕ НЕСОВПАДЕНИЯ БАРИЦЕНТРОВ (ОУНБ),САМОФИНАНСИРУЕМЫЙ ПОРТФЕЛЬ,SELF-FINANCING PORTFOLIOS,ПОЛНЫЙ КАПИТАЛ,CAPITAL OF PORTFOLIO,ПЛАТЕЖНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО,CONTINGENT CLAIM

Περιγραφή αρχείου: text/html

Σύνδεσμος πρόσβασης: http://cyberleninka.ru/article/n/vychislenie-komponentov-hedzhiruyuschego-portfelya-dlya-nekotoryh-platezhnyh-obyazatelstv-zadannyh-v-finalnyy-moment-vremeni
http://cyberleninka.ru/article_covers/16030436.png

Расчёт компонентов хеджирующего портфеля с помощью процедуры хааровской интерполяции

Πηγή: Интернет-журнал Науковедение.

Θεματικοί όροι: ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК, МАРТИНГАЛЬНЫЕ МЕРЫ, ОСЛАБЛЕННОЕ СВОЙСТВО УНИВЕРСАЛЬНОЙ ХААРОВСКОЙ ЕДИНСТВЕННОСТИ, САМОФИНАНСИРУЕМЫЙ ПОРТФЕЛЬ, ПОЛНЫЙ КАПИТАЛ, ПЛАТЁЖНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Περιγραφή αρχείου: text/html

Σύνδεσμος πρόσβασης: http://cyberleninka.ru/article_covers/15648985.png
http://cyberleninka.ru/article/n/raschyot-komponentov-hedzhiruyuschego-portfelya-s-pomoschyu-protsedury-haarovskoy-interpolyatsii

Расчёт компонентов хеджирующего портфеля на неполных рынках с недетерминированным поведением скупщиков акций

Πηγή: Инженерный вестник Дона.

Θεματικοί όροι: СТОХАСТИЧЕСКИЙ БАЗИС, ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК, МАРТИНГАЛЬНЫЕ МЕРЫ, ОСЛАБЛЕННОЕ СВОЙСТВО УНИВЕРСАЛЬНОЙ ХААРОВСКОЙ ЕДИНСТВЕННОСТИ, САМОФИНАНСИРУЕМЫЙ ПОРТФЕЛЬ, ПОЛНЫЙ КАПИТАЛ, ПЛАТЁЖНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Περιγραφή αρχείου: text/html

Σύνδεσμος πρόσβασης: http://cyberleninka.ru/article/n/raschyot-komponentov-hedzhiruyuschego-portfelya-na-nepolnyh-rynkah-s-nedeterminirovannym-povedeniem-skupschikov-aktsiy
http://cyberleninka.ru/article_covers/15634582.png

Математика рынка ценных бумаг : учебное пособие для студентов специальностей 061800 - Математические методы в экономике, 010200 - Прикладная математика и информатика

Συγγραφείς: Терпугов, Александр Федорович

Συνεισφορές: Томский государственный университет Факультет информатики Кафедра прикладной информатики

Θεματικοί όροι: учебные пособия для вузов, теория портфеля ценных бумаг, ценные бумаги, динамика изменения цены, биномиальная модель, гауссовская модель, модель скользящего среднего, авторегрессионная модель, стохастические модели линейные, прогнозирование, модель стохастической волатильности, дискретное время, непрерывное время, винеровский процесс, диффузионные процессы, Ито интеграл, модели изменения цены ценных бумаг, модели динамики цен семейства ценных бумаг, теория оптимального портфеля ценных бумаг, портфель ценных бумаг, множество эффективное, Марковица алгоритм, портфели ценных бумаг угловые, итерация, ценные бумаги безрисковые, ценообразования рыночная модель, теория ценообразования арбитражная, ценные бумаги производные, деривативы финансовые, самофинансируемый портфель

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Relation: Учебники Томского университета; vtls:000194194; URN:ISBN:589503215X; http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000194194

Διαθεσιμότητα: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000194194

ON THE APPLICATION OF MANAGEMENT OF SELF- FINANCING PORTFOLIO WITH GIVEN DYNAMIC PROPERTIES ; О ПРИМЕНЕНИИ СТРАТЕГИЙ УПРАВЛЕНИЯ САМОФИНАНСИРУЕМЫМ ПОРТФЕЛЕМ АКТИВОВ С ЗАДАННЫМИ ДИНАМИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ‌

Συγγραφείς: Pogosyan A.S.

Πηγή: Информационно-телекоммуникационные технологии и математическое моделирование высокотехнологичных систем: материалы Всероссийской конференции с международным участием. Москва, РУДН, 20–24 апреля 2015 г.

Θεματικοί όροι: self-financing portfolio, stochastic differential equations, risk, yield, management of portfolios with stochastic prices, моделирование портфеля активов со стохастическими ценами, самофинансируемый портфель, стохастическое дифференциальное уравнение, риск, доходность

Relation: https://repository.rudn.ru/records/article/record/142824/

Διαθεσιμότητα: https://repository.rudn.ru/records/article/record/142824/

On management of self-financing portfolio with given dynamic properties ; Об управлении самофинансируемым портфелем активов с заданными динамическими свойствами

Συγγραφείς: Pogosyan A.S.

Πηγή: Информационно-телекоммуникационные технологии и математическое моделирование высокотехнологичных систем: сборник материалов Всероссийской конференции с международным участием. Москва, 22-25 апреля 2014 г.

Θεματικοί όροι: самофинансируемый портфель, моделирование портфеля активов со стохастическими ценами, self-financing portfolio, стохастическое дифференциальное уравнение, stochastic differential equations, management of portfolios with stochastic prices

Relation: https://repository.rudn.ru/records/article/record/37274/

Διαθεσιμότητα: https://repository.rudn.ru/records/article/record/37274/