Робастное управление на финансовых рынках с транзакционными издержками при логарифмических функциях полезности ; Robust control in financial markets with transaction costs under logarithmic utility functions

Authors: Гондин, Сергей Алексеевич, Мурзинцева, Алена Андреевна, Пергаменщиков, Сергей Маркович, Пчелинцев, Евгений Анатольевич

Source: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2025. № 72. С. 80-91

Subject Terms: финансовы рынки, оптимальное потребление и инвестирование, робастное стохастическое управление, динамическое программирование, Гамильтона-Якоби-Беллмана уравнение, транзакционные издержки

File Description: application/pdf

Relation: http_0210-40860. Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика; koha:001266453; https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001266453

Availability: https://doi.org/10.17223/19988605/72/8
https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001266453