Формирование инвестиционного портфеля ценных бумаг и оценка его эффективности

Authors: Mikhailiyuk, Ya., Tokarev, N., Lugovtsov, R.

Subject Terms: INVESTMENT PORTFOLIO FORMATION, ASSET MANAGEMENT, ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ, РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ, PORTFOLIO OPTIMIZATION, АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ, ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ПОРТФЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, STOCKS AND BONDS, ИНВЕСТИЦИОННЫЙ РИСК, ОПТИМИЗАЦИЯ ПОРТФЕЛЯ, SECURITIES MARKET, PORTFOLIO INVESTMENTS, PROFITABILITY AND RISK, INVESTMENT RISK, УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, FINANCIAL INSTRUMENTS, ДОХОДНОСТЬ И РИСК, УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ, RISK MANAGEMENT

File Description: application/pdf

Access URL: http://elar.urfu.ru/handle/10995/142939

Использование классической теории Г. Марковица для формирования личного инвестиционного портфеля

Authors: Пустовит Анастасия Олеговна, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», Anastasiia O. Pustovit, Kuban State University

Source: Strategies of Sustainable Development: Social, Law and External-economic Aspects; 40-43 ; Право, экономика и управление: теория и практика; 40-43

Subject Terms: диверсификация, управление рисками, доходность, личные финансы, портфельная теория, теория Г. Марковица, эффективная граница, оптимизация портфеля, индивидуальное инвестирование, корреляция активов

File Description: text/html

Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/isbn/978-5-907965-94-2; https://phsreda.com/e-articles/10762/Action10762-150117.pdf; Указание Банка России от 01.10.2024 №6885-У «О ценных бумагах и производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов» // Вестник Банка России. – 2024. – №46.; Байдалин А.Д. Метод оптимизации инвестиционного пакета на основе портфельной теории Марковица / А.Д. Байдалин // Вестник Дагестанского государственного технического университета. Технические науки. – 2024. – №4. – С. 51–58.; Власов Д.А. Математические методы конструирования активных стратегий инвестора / Д.А. Власов // Системные технологии. – 2024. – №2. – С. 171–184. DOI 10.48612/dnitii/2024_51_171-184. EDN USPYHJ; Гарафутдинов Р.В. Об одном подходе к формированию инвестиционного портфеля Марковица с применением фрактального анализа / Р.В. Гарафутдинов, Е.П. Гурова //Финансы и бизнес. – 2021. – №1. – С. 77–93. DOI 10.31085/1814-4802-2021-17-1-77-93. EDN EMIIDK; Носов Д.Р. Эволюция динамических моделей портфельного выбора / Д.Р. Носов // Прогрессивная экономика. – 2025. – №7. – С. 125–138. DOI 10.54861/27131211_2025_7_125. EDN BFAIEG; https://phsreda.com/article/150117/discussion_platform

Availability: https://phsreda.com/article/150117/discussion_platform
https://phsreda.com/files/Books/10762/Cover-10762.jpg?req=150117

Development of a fuzzy optimization model for the formation of a portfolio of well-being program activities to increase employee productivity ; Разработка нечеткой оптимизационной модели формирования портфеля мероприятий программы well-being для повышения производительности сотрудников

Authors: Мазелис, Лев С., Гренкин, Глеб В., Лавренюк, Кирилл И., Красько, Андрей А.

Source: Business Informatics; Vol 19 No 1 (2025); 50-71 ; Бизнес-информатика; Том 19 № 1 (2025); 50-71 ; 2587-8158 ; 2587-814X ; 10.17323/2587-814X.2025.1

Subject Terms: well-being program, employee burnout, competence development, portfolio optimization, fuzzy-multiple approach, программа well-being, выгорание сотрудника, развитие компетентности, оптимизация портфеля мероприятий, нечетко-множественный подход

File Description: application/pdf

Relation: https://bijournal.hse.ru/article/view/26724/22298; https://bijournal.hse.ru/article/view/26724/22299; https://bijournal.hse.ru/article/view/26724

Availability: https://bijournal.hse.ru/article/view/26724
https://doi.org/10.17323/2587-814X.2025.1.50.71

HISTORY, CURRENT STATE, AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF AUTOMATED TRADING SYSTEMS IN THE STOCK MARKET ; ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ТОРГОВЫХ СИСТЕМ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ

Authors: Кандауров, Дмитрий Владимирович

Source: Economics and Management; ЭиМ, Том19, №1, 2025; 88-98 ; Экономика и менеджмент; ЭиМ, Том19, №1, 2025; 88-98 ; 2413-1016 ; 1997-0129

Subject Terms: stock market, automated trading systems, trading bots, alpha models, portfolio optimization, quantum computing, quantum computers, фондовый рынок, автоматизированные торговые системы, торговые роботы, модели альфы, оптимизация портфеля, квантовые вычисления, квантовые компьютеры

File Description: application/pdf

Relation: https://vestnik.susu.ru/em/article/view/15036/11104; https://vestnik.susu.ru/em/article/view/15036

Availability: https://vestnik.susu.ru/em/article/view/15036

Как принципы портфельного менеджмента помогают пережить пандемию: Больше ценности, больше дохода и больше устойчивости для жизни, бизнеса и капитала

Authors: Renker, Clemens^Aff3

Contributors: Nikitina, Tatjana, editor^Aff1, Renker, Clemens, editor^Aff2

Source: Pandemie als nicht alltägliches Event-Risk : Auf der Suche nach Resilienz für Staaten, Unternehmen, Banken und Vermögen. :487-507

Структура управления процессом формирования портфеля ценных бумаг на основе интеллектуальной поддержки принятия решений

Authors: Кондратьева О.В.

Subject Terms: оптимизация портфеля ценных бумаг, интеллектуальная поддержка принятия решений, роевой интеллект

Relation: https://zenodo.org/communities/dmioc/; https://zenodo.org/records/7414075; oai:zenodo.org:7414075; https://doi.org/10.5281/zenodo.7414075

Availability: https://doi.org/10.5281/zenodo.7414075
https://zenodo.org/records/7414075

Структура управления процессом формирования портфеля ценных бумаг на основе интеллектуальной поддержки принятия решений

Subject Terms: оптимизация портфеля ценных бумаг, интеллектуальная поддержка принятия решений, роевой интеллект

Devising a fuzzy stakeholder model for optimizing the portfolio of projects at a fishing industrial enterprise taking risks into account

Authors: Elena Likhosherst, Lev Mazelis, Konstantin Solodukhin

Source: Eastern-European Journal of Enterprise Technologies; Том 4, № 3 (100) (2019): Control processes; 36-45
Восточно-Европейский журнал передовых технологий; Том 4, № 3 (100) (2019): Процессы управления; 36-45
Східно-Європейський журнал передових технологій; Том 4, № 3 (100) (2019): Процеси управління; 36-45

Subject Terms: UDC 65.012, 0502 economics and business, 05 social sciences, 0202 electrical engineering, electronic engineering, information engineering, 02 engineering and technology, 14. Life underwater, оптимизация портфеля проектов, учет запросов стейкхолдеров, функция полезности, нечёткая модель, project portfolio optimization, accounting of stake¬holder requirements, utility function, fuzzy model

File Description: application/pdf

Access URL: http://journals.uran.ua/eejet/article/download/176319/177011
http://journals.uran.ua/eejet/article/view/176319

Establishing Investor Preferences for Risk and Return

Source: Экономика и управление: научно-практический журнал. :80-84

Subject Terms: функция полезности инвестора, coefficient of risk aversion, оптимизация портфеля, коэффициент неприятия риска, portfolio optimization

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НА ДОЛГОСРОЧНОМ ПЕРИОДЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛИ GARCH-EVT-COPULA

Subject Terms: GARCH, обобщенное распределение Парето, Монте-Карло, оптимизация портфеля, VaR, Метод экстремальных значений, пенсионные накопления, копула

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НА ДОЛГОСРОЧНОМ ПЕРИОДЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛИ GARCH-EVT-COPULA

Subject Terms: GARCH, обобщенное распределение Парето, Монте-Карло, оптимизация портфеля, VaR, Метод экстремальных значений, пенсионные накопления, копула

Devising a Fuzzy Stakeholder Model for Optimizing the Portfolio of Projects at a Fishing Industrial Enterprise Taking Risks Into Account

Authors: Likhosherst, E. (Elena), Mazelis, L. (Lev), Solodukhin, K. (Konstantin)

Source: Eastern-European Journal of Enterprise Technologies

Subject Terms: project portfolio optimization, accounting of stake¬holder requirements, utility function, fuzzy model, UDC 65.012, оптимизация портфеля проектов, учет запросов стейкхолдеров, функция полезности, нечёткая модель, Indonesia

File Description: application/pdf

Availability: https://www.neliti.com/publications/308278/devising-a-fuzzy-stakeholder-model-for-optimizing-the-portfolio-of-projects-at-a

Mean-variance future hedging for security portfolio

Authors: A K Kerimov

Source: RUDN Journal of Economics, Vol 0, Iss 3, Pp 109-117 (2014)

Subject Terms: фьючерсные контракты, смешанные портфели. доход и риск портфеля, оптимизация портфеля, Economic growth, development, planning, HD72-88, Economics as a science, HB71-74

File Description: electronic resource

Relation: http://journals.rudn.ru/economics/article/view/12207; https://doaj.org/toc/2313-2329; https://doaj.org/toc/2408-8986

Access URL: https://doaj.org/article/3a3d776633a74c099747bf94a2ff6297

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РИСКИ И ИХ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Authors: Киселева Ирина Анатольевна, Искаджян Симон Оганнесович

Subject Terms: инвестиционный риск, оптимизация портфеля, управление риском

File Description: text/html

Availability: http://cyberleninka.ru/article/n/investitsionnye-riski-i-ih-modelirovanie
http://cyberleninka.ru/article_covers/16999896.png

Разработка графического интерфейса для решения задачи формирования портфеля ценных бумаг

Authors: Мытницкая, Мария Викторовна

Contributors: Семенов, Михаил Евгеньевич

Subject Terms: ценные бумаги, портфель опционов, оптимизация портфеля, целочисленное линейное программирование, графический интерфейс, security papers, option's portfolio, portfolio optimization, integer linear programming, graphical interface, 01.03.02, 004.514:336.763

File Description: application/pdf

Relation: Мытницкая М. В. Разработка графического интерфейса для решения задачи формирования портфеля ценных бумаг : бакалаврская работа / М. В. Мытницкая; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа ядерных технологий (ИЯТШ), Отделение экспериментальной физики (ОЭФ); науч. рук. М. Е. Семенов. — Томск, 2018.; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/49191

Availability: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/49191

OPTIMIZATION OF SALES PORTFOLIO BY RISK–PROFITABILITY CRITERIA ; ОПТИМИЗАЦИЯ ПОРТФЕЛЯ ПРОДАЖ ПО КРИТЕРИЯМ РИСК–ДОХОДНОСТЬ

Authors: E. A. Eliseeva, Е. А. Елисеева

Source: Vestnik NSUEM; № 3 (2015); 105-115 ; Вестник НГУЭУ; № 3 (2015); 105-115 ; 2073-6495

Subject Terms: оптимизация портфеля, portfolio theory, risk, profitability, portfolio optimization, теория портфеля, риск, доходность

File Description: application/pdf

Relation: https://nsuem.elpub.ru/jour/article/view/520/439; Бернстайн П. Фундаментальные идеи финансового мира: Эволюция / пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. 247 с.; Глинский В.В. Опыт применения портфельного анализа // Финансы и бизнес. 2008. № 4. С. 105–110.; Диев В.С. Рациональность и риск // Вестник НГУ. Серия: Философия. 2012. Т. 10. Вып. 4. С. 14–20.; Касимов Ю.Ф. Основы теории оптимального портфеля ценных бумаг. М.: Ин- формационно-издательский дом «Филинъ», 1998. 144 с.; Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. М.: Финансы и статистика, 2003. 768 с.; Трифонов Д.А. Теория и методология портфельного управления в коммерческом банке / Саратовский государственный социально-экономический университет. Саратов, 2010. 144 с.; Шоломицкий А.Г. Теория риска. Выбор при неопределенности и моделирование риска. М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2005. 399 с.; Markowitz H.M. Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments. Wiley, Yale Univ. Press, 1959. 344 p.; Markowitz H.M. The utility of wealth // The Journal of Political Economy. 1952. Vol.LX, № 2. P. 151–158.; Еремин С. Всходы Марковица // «D`». 2010. № 8 (95). http://expert.ru/d-stroke/ 2010/08/markovic/ (дата обращения: 15.01.2015 г.).; Markowitz H.M. Foundation of Portfolio Theory. Nobel Lecture, December 7, 1990. Baruch College, The City University of New York, New York, USA http://www. nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1990/markowitz-lecture. html (дата обращения: 15.01.2015 г.).; https://nsuem.elpub.ru/jour/article/view/520

Availability: https://nsuem.elpub.ru/jour/article/view/520

Риск-менеджмент на валютном рынке

Authors: КИСЕЛЕВА И.А., СИМОНОВИЧ Н.Е.

Subject Terms: ВАЛЮТНЫЙ РИСК,ОПТИМИЗАЦИЯ ПОРТФЕЛЯ,УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ,CURRENCY RISK,PORTFOLIO OPTIMIZATION,AND RISK MANAGEMENT

File Description: text/html

Availability: http://cyberleninka.ru/article/n/risk-menedzhment-na-valyutnom-rynke
http://cyberleninka.ru/article_covers/16979985.png

Методический подход к отбору оптимального инвестиционного портфеля развития производственного комплекса

Authors: Tretyakov, V. D., Krivorotov, V. V., Kalina, A. V.

Subject Terms: ДИНАМИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС, ИНДЕКС КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ, OPTIMIZATION OF THE PROJECTS' PORTOFOLIO, ОПТИМИЗАЦИЯ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ, THE DYNAMIC PROGRAMMING, COMPETITIVE ABILITY INDEX, MANUFACTURING COMPLEX

File Description: application/pdf

Access URL: http://elar.urfu.ru/handle/10995/55016

Инвестиционные риски и их моделирование

Source: ИТпортал.

Subject Terms: инвестиционный риск, оптимизация портфеля, управление риском

File Description: text/html

Access URL: http://cyberleninka.ru/article/n/investitsionnye-riski-i-ih-modelirovanie
http://cyberleninka.ru/article_covers/16999896.png

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ ПОРТФЕЛЯ ЗАКАЗОВ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СЕТЯХ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ

Authors: Шегельман, И., Щеголева, Л., Будник, П.

Subject Terms: ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СЕТЬ, ОПТИМИЗАЦИЯ ПОРТФЕЛЯ ЗАКАЗОВ, ОПТИМАЛЬНАЯ РАСКРЯЖЕВКА, СКВОЗНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ

File Description: text/html

Availability: http://cyberleninka.ru/article/n/postanovka-zadachi-optimizatsii-portfelya-zakazov-lesozagotovitelnyh-predpriyatiy-v-tehnologicheskih-setyah-lesopromyshlennyh
http://cyberleninka.ru/article_covers/15827872.png