-
1Academic Journal
Συγγραφείς: D. B. Zotyev, V. E. Sokolov, Д. Б. Зотьев, В. Е. Соколов
Πηγή: Vestnik NSUEM; № 3 (2024); 107-120 ; Вестник НГУЭУ; № 3 (2024); 107-120 ; 2073-6495
Θεματικοί όροι: инвестиционный риск, optimal portfolio, Tobin’s model, stocks, diversified portfolio, investment risk, оптимальный портфель, модель Тобина, акции, диверсифицированный портфель
Περιγραφή αρχείου: application/pdf
Relation: https://nsuem.elpub.ru/jour/article/view/2551/1177; Вентцель Е.С. Теория вероятностей. М.: КноРус, 2010. 658 с.; Криничанский К.В., Безруков А.В. Построение границы Марковица методом кусочно-нелинейной аппроксимации // Корпоративные финансы. 2014. № 3 (31). С. 114–125.; Markowitz H. Portfolio Selection // The Journal of Finance. 1952. Vol. 7, no. 1. Pр. 77–91.; Markowitz H., Peter Todd G. Mean-Variance Analysis in Portfolio Choice and Capital Markets. New York, NY, USA: B. Blackwell, 1987. 408 p.; Tobin J. The Theory of Portfolio Selection // Theory of Interest Rates / Ed. by F.H. Hahn, F.P. R. Brechling. London: MacMillan, 1965. No. 6. Pp. 3–51.; Финам.ру – финансовый портал. [Электронный ресурс]. URL: https://www.finam.ru/profile/moex-akcii/gazprom/export/ (дата обращения: 08.11.2023).; https://nsuem.elpub.ru/jour/article/view/2551
-
2Conference
Θεματικοί όροι: ОПТИМАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ, ЭФФЕКТИВНАЯ ГРАНИЦА, ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ, КРИПТОВАЛЮТА, МОДЕЛЬ, АЛГОРИТМ
Περιγραφή αρχείου: application/pdf
Σύνδεσμος πρόσβασης: http://elar.urfu.ru/handle/10995/87362
-
3Report
Θεματικοί όροι: оптимальный портфель проектов, environmental safety, 9. Industry and infrastructure, выбор проектов, project selection, развитие региона, regional development, economic development, optimal project portfolio, 12. Responsible consumption, 11. Sustainability, 8. Economic growth, многокритериальная оптимизация, multicriteria optimization, экологическая безопасность, экономическое развитие, критерии выбора, selection criteria
-
4Academic Journal
Συγγραφείς: F N Akhmedov, I S Dobryakova
Πηγή: RUDN Journal of Economics, Vol 0, Iss 3, Pp 81-94 (2016)
Θεματικοί όροι: фондовый рынок, акция, облигация, оптимальный портфель ценных бумаг, иммунизация, Economic growth, development, planning, HD72-88, Economics as a science, HB71-74
Περιγραφή αρχείου: electronic resource
Relation: http://journals.rudn.ru/economics/article/view/15043; https://doaj.org/toc/2313-2329; https://doaj.org/toc/2408-8986
Σύνδεσμος πρόσβασης: https://doaj.org/article/453a447abcc240479fe150c6073fc60c
-
5Academic Journal
Συγγραφείς: A. Yu. Mikhailov, А. Ю. Михайлов
Πηγή: Finance: Theory and Practice; Том 22, № 3 (2018); 52-63 ; Финансы: теория и практика/Finance: Theory and Practice; Том 22, № 3 (2018); 52-63 ; 2587-7089 ; 2587-5671 ; 10.26794/2587-5671-2018-22-3
Θεματικοί όροι: доходность, carry trade, parity, interest rates, monetary policy, optimal portfolio, stock indexes, yield, паритет, процентные ставки, денежно-кредитная политика, оптимальный портфель, фондовые индексы
Περιγραφή αρχείου: application/pdf
Relation: https://financetp.fa.ru/jour/article/view/658/491; Barroso P., Santa-Clara P. Beyond the carry trade: Optimal currency carry portfolios. Journal of Financial and Quantitative Analysis. 2015;(5):1037–1056. URL: http://docentes.fe.unl.pt/~psc/BeyondCarryTrade. pdf (accessed 28.05.2018). DOI:10.1017/S 0022109015000460; Baz J., Brredon F., Naik V., Peress J. Optimal portfolios of foreign currencies: Trading on the forward bias. The Journal of Portfolio Management. 2001;28(1):102–111. URL: https://faculty.insead.edu/ joel-peress/documents/Baz_Breedon_Naik_Peress_2001.pdf (accessed 28.05.2018). DOI:10.3905/ jpm.2001.319826; Beckmann J., Czudaj J. Oil prices and effective dollar exchange rates. International Review of Economics and Finance. 2013;27(1):621–636. DOI:10.1016/j.iref.2012.12.002; Brandt M., Santa-Clara P., Valkanov R. Parametric portfolio policies: Exploiting the characteristics in the cross section of equity returns. The Review of Financial Studies. 2009;22(9):3411–3447. DOI:10.1093/ rfs/hhp003; Farhi E., Fraiberger S., Gabaix X., Ranciere R., Verdelhan A. Crash risk in currency markets. CEPR Discussion Papers. 2009;(7322). URL: https://www.cepr.org/active/publications/discussion_papers/ dp.php?dpno=7322 (accessed 28.05.2018).; Fama E. Forward and spot exchange rates. Journal of Monetary Economics. 1984;14(3):319–338. URL: https://eml.berkeley.edu/~craine/EconH195/Fall_13/webpage/Fama_Forward%20Discount.pdf (accessed 28.05.2018). DOI:10.1016/0304–3932(84)90046–1; Ait-Sahalia Y., Brandt M. Variable selection for portfolio choice. The Journal of Finance. 2001;56(4):1297– 1351. URL: https://www.princeton.edu/~yacine/varselect.pdf (accessed 28.05.2018). DOI:10.2139/ ssrn.263036; Burnside C., Eichenbaum M., Kleshchelski M., Rebelo S. Do peso problems explain the returns to the carry trade? The Review of Financial Studies. 2011;24(3):853–891. DOI:10.1093/rfs/hhq138; Lustig H., Roussanov N., Verdelhan A. Countercyclical currency risk premia. Journal of Financial Economics. 2014;111(3): 527–553. URL: http://web.mit.edu/adrienv/www/LRV_JFE_2014.pdf (accessed 28.05.2018). DOI:10.1016/j.jfineco.2013.12.005; Fama E., French K. Common risk factors in the returns on stock and bonds. Journal of Financial Economics. 1993;33(1):3–56. DOI:10.1016/0304–405X(93)90023–5; Bhar R., Hammoudeh S. Commodities and financial variables: Analyzing relationships in a changing regime environment. International Review of Economics and Finance. 2011;20(4):469–484. DOI:10.1016/j. iref.2010.07.011; Brandt M. Estimating portfolio and consumption choice: A conditional Euler equations approach. The Journal of Finance. 1999;54(5):1609–1645. URL: https://faculty.fuqua.duke.edu/~mbrandt/papers/ published/euler.pdf (accessed 28.05.2018). DOI:10.1111/0022–1082.00162; Chen Y., Rogoff K. Commodity currencies. Journal of International Economics. 2003;60(1):133–160. URL: https://scholar.harvard.edu/files/rogoff/files/51_jie2003.pdf (accessed 28.05.2018). DOI:10.1016/ s0022–1996(02)00072–7; Christiansen C., Ranaldo A., Söderlind P. The time-varying systematic risk of carry trade strategies. Journal of Financial and Quantitative Analysis. 2011;46(4):1107–1125. DOI:10.1017/S 0022109011000263; Cooper I., Priestly R. Time-varying risk premiums and the output gap. The Review of Financial Studies. 2009;22(7):2801–2833. DOI:10.1093/rfs/hhn087; Brunnermeier M., Nagel S., Pedersen L. Carry trades and currency crashes. NBER Macroeconomics Annual. 2008;23:313–347. URL: https://scholar.princeton.edu/sites/default/files/carry_trades_currency_ crashes.pdf (accessed 28.05.2018).; Burnside C. Carry trades and risk. In: James J., Marsh I.W., Sarno L., eds. Handbook of exchange rates. Hoboken: John Wiley & Sons Publ., 2012:283–312. DOI:10.1002/9781118445785.ch10; Jordá O., Taylor A. The carry trade and fundamentals: Nothing to fear but FEER itself. Journal of International Economics. 2012;88(1):74–90. DOI:10.1016/j.jinteco.2012.03.001; Jurek J. Crash-neutral currency carry trades. Journal of Financial Economics. 2014;113(3): 325–347. URL: https://pdfs.semanticscholar.org/d4bd/97c8bbc31b443322ef3c2d3e102e6fb22bd8.pdf (accessed 28.05.2018). DOI:10.1016/j.jfineco.2014.05.004; Jurek J., Xu Z. Option-implied currency risk premia. SSRN Electronic Journal. 2013; Jan. URL: https://www.rhsmith.umd.edu/files/Documents/Departments/Finance/spring2014/jurek.pdf (accessed 28.05.2018). DOI:10.2139/ssrn.2338585; Mikhaylov A. Pricing in oil market and using probit model for analysis of stock market effects. International Journal of Energy Economics and Policy. 2018;8(2):69–73. URL: file:///C:/Users/User/ Downloads/5846–15415–1-PB.pdf (accessed 28.05.2018).; Mikhaylov A. Volatility spillover effect between stock and exchange rate in oil exporting countries. International Journal of Energy Economics and Policy. 2018;8(3):321–326. URL: file:///C:/Users/User/ Downloads/6307–16246–1-PB.pdf (accessed 28.05.2018).; Lustig H., Roussanov N., Verdelhan A. Common risk factors in currency markets. The Review of Financial Studies. 2011;24(11):3731–3777. DOI:10.1093/rfs/hhr068; Menkhoff L., Sarno L., Schmeling M., Schrimpf A. Carry trades and global foreign exchange volatility. The Journal of Finance. 2012;67(2):681–718. DOI:10.1111/j.1540–6261.2012.01728.x; Hansen L. Large sample properties of generalized method of moments estimators. Econometrica. 1982;50(4):1029–1054. DOI:10.2307/1912775; Hattori M., Shin H. S. Yen carry trade and the subprime crisis. IMF Staff Papers. 2009;56(2):384–409. DOI:10.1057/imfsp.2009.2; Jensen G., Mercer J., Johnson R. Business conditions, monetary policy and expected security returns. Journal of Financial Economics. 1996;40(2):213–237. DOI:10.1016/0304–405X(96)89537–7; Lustig H., Verdelhan A. The cross-section of foreign currency risk premia and consumption growth risk. American Economic Review. 2007;97(1):89–117. URL: http://web.mit.edu/adrienv/www/FX_Xsection.pdf (accessed 28.05.2018). DOI:10.1257/aer.97.1.89; Meese R., Rogoff K. Empirical exchange rate models of the seventies. Do they fit out of sample? Journal of International Economics. 1983;14(1–2):3–24. DOI:10.1016/0022–1996(83)90017-X; Plantin G., Shin H. S. Carry trades, monetary policy and speculative dynamics. CEPR Discussion Paper. 2011;(8224). URL: https://www.imf.org/external/np/seminars/eng/2011/res2/pdf/gp.pdf (accessed 28.05.2018).; Sarno L., Schneider P., Wagner C. Properties of foreign exchange risk premiums. Journal of Financial Economics. 2012;105(2):279–310. DOI:10.1016/j.jfineco.2012.01.005; https://financetp.fa.ru/jour/article/view/658
-
6Academic Journal
Συγγραφείς: A. B. Kogan, A. V. Novikov, А. Б. Коган, А. В. Новиков
Πηγή: Vestnik NSUEM; № 2 (2017); 10-18 ; Вестник НГУЭУ; № 2 (2017); 10-18 ; 2073-6495
Θεματικοί όροι: оптимальный портфель инвестиций, company value, optimal investment portfolio, стоимость компании
Περιγραφή αρχείου: application/pdf
Relation: https://nsuem.elpub.ru/jour/article/view/1031/629; Астраханцева И.А. Методология оценки и обеспечения устойчивого развития стоимости компании // ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина». Иваново, 2012. 280 с.; Ван Хорн Д.С., Вахович Джон М. мл. Основы финансового менеджмента / пер. с англ. М.: Вильямс, 2015. 1225 с.; Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика / 3-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2017. 1104 с.; Коган А.Б. Способы определения экономических характеристик инноваций // Сибирская финансовая школа. 2010. № 1. С. 106–111.; Коган А.Б. Анализ способов сравнения разномасштабных проектов // Экономический анализ: теория и практика. 2009. № 35 (164). С. 52–56.; Коган А.Б. Метод определения оптимального момента замены используемого оборудования // Корпоративные финансы. 2013. № 3(27). С. 73–84.; Коган А.Б. Методология оценки внутренней и общественной эффективности реальных инвестиций: монография. [Электронный ресурс] / Новосиб. гос. архитектур.- строит. ун-т (Сибстрин). Новосибирск: НГАСУ (Сибстрин), 2014. 1 электрон. опт. диск CD-ROM.; Коган А.Б., Соппа М.С. Обоснование показателей для сравнения эффективности разнопараметрических реальных инвестиций // Вестник Иркутского государственного технического университета. 2014. № 4 (87). С. 191–197.; Коган А.Б. Основной вопрос основных средств // Вестник НГУ. Серия: Социально-экономические науки. 2015. Т. 15. Вып. 1. С. 102–109.; Косорукова И.В. Методология стоимостно-ориентированного анализа бизнеса. М.: Маркет ДС корпорейшн, 2010. 208 с.; Лившиц В.Н. О методологии оценки эффективности российских инвестиционных проектов / Научный доклад. М.: Институт экономики РАН, 2009. 70 с.; Лурье А.Л. Экономический анализ моделей планирования социалистического хозяйства. М.: Наука, 1972. 436 с.; Новожилов В.В. Проблемы измерения затрат и результатов при оптимальном планировании. М.: Наука, 1972. 434 с.; Новиков А.В. Развитие инструментария создания стоимости компании // Сибирская финансовая школа. 2014. № 6 (107). С. 99–105.; Новиков А.В. Стоимостной подход к оценке эффективности бизнеса // Сибирская финансовая школа. 2011. № 6 (89). С. 82–88.; Новиков А.В. Стоимость бизнеса, как критерий эффективности управления компанией // Сибирская финансовая школа. 2011. № 1 (84). С. 96–98.; Щесняк К.Е. Методология стратегического планирования финансовой деятельности предприятия. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2012. 200 с.; Dean J. Capital Budgeting: Top Management Policy on Plant, Equipment, and Product Development. New York, Columbia University Press, 1951. 174 p.; Fisher I. The Theory of Interest. The Macmillan company. New York, 1930. 442 p.; Keynes J.M. The Theory of Employment, Interest and Money. New York, 1936.; Rappaport A. Creating Shareholder Value. New York: Free Press, 1986.; Stewart B. The Quest for Value: A Guide to Senior Management. New York: Harper & Row, 1991.; https://nsuem.elpub.ru/jour/article/view/1031
Διαθεσιμότητα: https://nsuem.elpub.ru/jour/article/view/1031
-
7
-
8Academic Journal
Συγγραφείς: South Ural State University
Θεματικοί όροι: чистый приток средств в ПИФ, Высшая школа экономики и управления, УДК 336.761, международная диверсификация, УДК 339.72, паевой фонд, оптимальный портфель
Περιγραφή αρχείου: application/pdf
Σύνδεσμος πρόσβασης: http://dspace.susu.ru/xmlui/handle/0001.74/40612
-
9Academic Journal
Συγγραφείς: ГОСТЕЕВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, ЯКОВЛЕВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА
Περιγραφή αρχείου: text/html
-
10Academic Journal
Συγγραφείς: БУЯНОВА Е.А., САРКИСОВ А.Р.
Θεματικοί όροι: ОПТИМАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ,ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ,ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ,ОТБОР БУМАГ В ПОРТФЕЛЬ,НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
Περιγραφή αρχείου: text/html
-
11Report
Συγγραφείς: Бозняков, Антон Валерьевич
Συνεισφορές: Семенов, Михаил Евгеньевич
Θεματικοί όροι: фьючерс, гистограмма доходностей, стабильно распределение, оптимальный портфель, логарифмические доходности, эмпирическая функция распределения, риск портфеля, проверка на нормальность, доходности, VaR, CVaR, stable distribution, optimal portfolio, logarithmic returns, 01.04.02, 330.322:005.334
Περιγραφή αρχείου: application/pdf
Διαθεσιμότητα: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/39809
-
12Academic Journal
Συγγραφείς: ИБРАЕВА ЛИНАРА АЛЬБЕРТОВНА
Περιγραφή αρχείου: text/html
-
13Conference
Συγγραφείς: Зайцева, А. И., Строковский, Г. С.
Θεματικοί όροι: ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ, МОДЕЛЬ, АЛГОРИТМ, КРИПТОВАЛЮТА, ЭФФЕКТИВНАЯ ГРАНИЦА, ОПТИМАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ
Περιγραφή αρχείου: application/pdf
Relation: Молодежь и наука. – Нижний Тагил, 2020; http://elar.urfu.ru/handle/10995/87362
Διαθεσιμότητα: http://elar.urfu.ru/handle/10995/87362
-
14Academic Journal
Συγγραφείς: Галкина, Светлана
Περιγραφή αρχείου: text/html
-
15Academic Journal
Συγγραφείς: Евсюков, Владимир
Θεματικοί όροι: БАНКОВСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ, ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ, ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ, ОПТИМАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ
Περιγραφή αρχείου: text/html
-
16Academic Journal
Πηγή: Корпоративные финансы.
Θεματικοί όροι: 8. Economic growth, ОПТИМАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ,ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ,ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ,ОТБОР БУМАГ В ПОРТФЕЛЬ,НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
Περιγραφή αρχείου: text/html
-
17Academic Journal
Συγγραφείς: Нефедов, А.
Περιγραφή αρχείου: text/html
-
18Academic Journal
Συγγραφείς: Веремьева, В.
Θεματικοί όροι: РЕАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, ПОРТФЕЛЬ РЕАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ, ЧИСТЫЙ ДИСКОНТИРОВАННЫЙ ДОХОД, ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ, ОПТИМАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ
Περιγραφή αρχείου: text/html
-
19
-
20Academic Journal
Συγγραφείς: Антамошкин, А., Аринин, В., Карпов, А., Ходос, Д.
Θεματικοί όροι: ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ, ОПТИМАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ, КРИТЕРИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, РИСК, КОРПОРАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ
Περιγραφή αρχείου: text/html
