Sequential statistical decision making in problems of data flows analysis ; Последовательное статистическое принятие решений в задачах анализа потоков данных

Συγγραφείς: A. Y. Kharin, А. Ю. Харин

Συνεισφορές: The results of the paper are obtained within the Project "Procedures library for computer monitoring of data and decision making on the basis of sequential analysis methods" in frames of the State research program "Digital and space technologies, human and state safety", and with the support of the grant of the President of the Republic of Belarus of talented young researchers for the year 2021, Результаты исследования получены при выполнении НИР «Библиотека процедур для компьютерного мониторинга данных и принятия решений на основе методов последовательного анализа» в рамках ГПНИ «Цифровые и космические технологии, безопасность человека, общества и государства», а также при поддержке стипендии Президента Республики Беларусь талантливым молодым ученым на 2021 г.

Πηγή: Informatics; Том 18, № 3 (2021); 36-47 ; Информатика; Том 18, № 3 (2021); 36-47 ; 2617-6963 ; 1816-0301

Θεματικοί όροι: искажения, statistical test, time series with trend, homogeneous Markov chain, distortion, статистический тест, временной ряд с трендом, однородная цепь Маркова

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Relation: https://inf.grid.by/jour/article/view/1157/996; Mukhopadhyay, N. Sequential Methods and Their Applications / N. Mukhopadhyay, B. de Silva. - N. Y. : Marcel Dekker, 2009. - 504 р.; Wald, A. Sequential Analysis / A. Wald. - N. Y. : John Wiley and Sons, 1947. - 212 p.; Lai, T. Sequential analysis: Some classical problems and new challenges / T. Lai // Statistica Sinica. -2001. - Vol. 11. - P. 303-408.; Харин, А. Ю. Робастность байесовских и последовательных статистических решающих правил / А. Ю. Харин. - Минск : БГУ, 2013. - 207 с.; Huber, P. Robust Statistics / P. Huber, E. Ronchetti. - N. Y. : Wiley, 2009, 380 р.; Maevskii, V. V. Robust regressive forecasting under functional distortions in a model / V. V. Maevskii, Y. S. Kharin // Automation and Remote Control. - 2002. - Vol. 63, iss. 11. - Р. 1803-1820.; Weiss, C. H. Discrete-valued Time Series / C. H. Weiss. - Oxford : John Wiley and Sons, 2018. - 284 p.; Kharin, A. Y. Robust sequential test for hypotheses about discrete distributions in the presence of "outliers" / A. Y. Kharin, D. V. Kishylau // J. of Mathematical Sciences. - 2015. - Vol. 205, iss. 1. - Р. 68-73.; Kharin, A. Performance and robustness analysis of sequential hypotheses testing for time series with trend / A. Kharin, T. T. Tu // Austrian J. of Statistics. - 2017. - Vol. 46, no. 3-4. - Р. 23-36.; Kharin, A. Y. On error probabilities calculation for the truncated sequential probability ratio test / A. Y. Kharin, T. T. Tu // Журнал Бел. гос. ун-та. Математика. Информатика. - 2018. - № 1. - Р. 68-76.; Kemeny, J. G. Finite Markov Chains / J. G. Kemeny, J. L. Snell. - N. Y. : Springer, 1960. - 238 р.; Kharin, A. Y. An approach to asymptotic robustness analysis of sequential tests for composite parametric hypotheses / A. Y. Kharin // J. of Mathematical Sciences. - 2017. - Vol. 227, iss. 2. - Р. 196-203.; Tu, T. T. Sequential probability ratio test for many simple hypotheses on parameters of time series with trend / T. T. Tu, A. Y. Kharin // Журнал Бел. гос. ун-та. Математика. Информатика. - 2019. - № 1. -Р. 35-45.; Siegmund, D. Sequential Analysis. Tests and Confidence Intervals / D. Siegmund. - N. Y. : Springer-Verlag, 1985. - 272 p.; Ghosh, B. Sequential Tests of Statistical Hypotheses / B. Ghosh. - Reading : Addison - Wesley, 1970. -454 p.; https://inf.grid.by/jour/article/view/1157

Διαθεσιμότητα: https://inf.grid.by/jour/article/view/1157
https://doi.org/10.37661/1816-0301-2Q21-18-3-36-47

Statistical properties of some data compression procedures ; Статистические свойства некоторых процедур сжатия данных

Συγγραφείς: Бзикадзе Андрей Важевич, Bzikadze Andrey

Συνεισφορές: Советкин Евгений Алексеевич, Некруткин Владимир Викторович, Nekrutkin Vladimir Viktorovich

Θεματικοί όροι: сжатие данных, «Book Stack»-преобразование, «Order»-преобразование, Move-to-front, статистическая проверка гипотез, дискретное равномерное распределение, однородная цепь Маркова, стационарное равномерное распределение, data compression, “Book Stack’’ transformation, “Order” transformation, statistical hypothesis testing, discrete uniform distribution, ergodic homogeneous markov chain, stationary uniform distribution

Relation: 015454; http://hdl.handle.net/11701/11542

Διαθεσιμότητα: http://hdl.handle.net/11701/11542