Non-asymptotic Confidence Estimation of the Autoregressive Parameter in AR(1) Process by Noisy Observations

Συγγραφείς: Vorobeychikov, Sergey E., Pupkov, Andrey V.

Πηγή: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2022. № 59. С. 83-90

Θεματικοί όροι: процесс авторегрессии, неасимптотическое оценивание, доверительные интервалы

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Σύνδεσμος πρόσβασης: https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:000897811

Adaptive efficient estimation for generalized semi-Markov big data models

Συγγραφείς: Barbu, Vlad Stefan, Beltaief, Slim, Pergamenshchikov, Serguei M.

Πηγή: Annals of the Institute of Statistical Mathematics. 2022. Vol. 74, № 5. P. 925-955

Θεματικοί όροι: точное оракульное неравенство, регрессионные модели, Пуассона процесс, адаптивная оценка, робастное оценивание, неасимптотическое оценивание, обобщенные полумарковские процессы, 0101 mathematics, 01 natural sciences, асимптотическая эффективность

Σύνδεσμος πρόσβασης: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03207874/file/BaBePe-Discr-AISM-10-03-2021.pdf
https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:000999481

О гарантированном оценивании параметров процесса авторегрессии с неизвестной дисперсией шума

Πηγή: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2023. № 63. С. 53-61

Θεματικοί όροι: авторегрессионные процессы, неасимптотическое оценивание, гарантированная точность

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Σύνδεσμος πρόσβασης: https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001004238

РОБАСТНЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ АЛГОРИТМЫ ОЦЕНИВАНИЯ СИГНАЛОВ НЕИЗВЕСТНОЙ ФОРМЫ НА ФОНЕ СТАЦИОНАРНЫХ И ИМПУЛЬСНЫХ СЛУЧАЙНЫХ ИСКАЖЕНИЙ

Θεματικοί όροι: квадратичный и робастный риски, импульсная помеха, сигнал неизвестной формы, неасимптотическое оценивание, эффективная оценка, выбор модели, оракульное неравенство, статистическое моделирование

РОБАСТНЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ АЛГОРИТМЫ ОЦЕНИВАНИЯ СИГНАЛОВ НЕИЗВЕСТНОЙ ФОРМЫ НА ФОНЕ СТАЦИОНАРНЫХ И ИМПУЛЬСНЫХ СЛУЧАЙНЫХ ИСКАЖЕНИЙ

Θεματικοί όροι: квадратичный и робастный риски, импульсная помеха, сигнал неизвестной формы, неасимптотическое оценивание, эффективная оценка, выбор модели, оракульное неравенство, статистическое моделирование

Model selection for the robust efficient signal processing observed with small Lévy noise

Συγγραφείς: Beltaief, Slim, Chernoyarov, Oleg, Pergamenchtchikov, Serguei

Συνεισφορές: Pergamenchtchikov, Serguei, Laboratoire de Mathématiques Raphaël Salem (LMRS), Université de Rouen Normandie (UNIROUEN), Normandie Université (NU)-Normandie Université (NU)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), International Laboratory of Statistics of Stochastic Processes and Quantitative Finance (SSP&QF), Tomsk State University Tomsk

Πηγή: Annals of the Institute of Statistical Mathematics. 2020. Vol. 72, № 5. P. 1205-1235

Θεματικοί όροι: [MATH.MATH-ST]Mathematics [math]/Statistics [math.ST], Леви шумы, оракульные неравенства, неасимптотическое оценивание, обработка сигналов, 0101 mathematics, [MATH.MATH-ST] Mathematics [math]/Statistics [math.ST], 01 natural sciences

Σύνδεσμος πρόσβασης: http://arxiv.org/pdf/1611.07378
https://hal.science/hal-02334922v1
https://doi.org/10.1007/s10463-019-00726-2
https://ideas.repec.org/a/spr/aistmt/v72y2020i5d10.1007_s10463-019-00726-2.html
https://link.springer.com/article/10.1007/s10463-019-00726-2
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000794308

IMPROVED MODEL SELECTION METHOD FOR AN ADAPTIVE ESTIMATION IN SEMIMARTINGALE REGRESSION MODELS

Συγγραφείς: Pchelintsev, E, Pergamenchtchikov, Serguei

Συνεισφορές: Pergamenchtchikov, Serguei, International Laboratory of Statistics of Stochastic Processes and Quantitative Finance (SSP&QF), Tomsk State University Tomsk, Laboratoire de Mathématiques Raphaël Salem (LMRS), Université de Rouen Normandie (UNIROUEN), Normandie Université (NU)-Normandie Université (NU)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)

Πηγή: Вестник Томского государственного университета. Математика и механика. 2019. № 58. С. 14-31

Θεματικοί όροι: семимартингальный шум, Ornstein-Uhlenbeck-Lévy process, Mathematics - Statistics Theory, Statistics Theory (math.ST), оценки наименьших квадратов, Model selection, 01 natural sciences, робастный квадратический риск, Sharp oracle in- equality, [MATH.MATH-ST]Mathematics [math]/Statistics [math.ST], 0502 economics and business, FOS: Mathematics, Semimartingale noise, выбор модели, 62G08, 62G05, 0101 mathematics, [MATH.MATH-ST] Mathematics [math]/Statistics [math.ST], асимптотическая эффективность, непараметрическая регрессия, Non-parametric regression, Robust quadratic risk, Asymptotic efficiency, 05 social sciences, Improved non-asymptotic estimation, Орнштейна-Уленбека-Леви процесс, точное оракульное неравенство, улучшенное неасимптотическое оценивание, Least squares esti- mates

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Σύνδεσμος πρόσβασης: http://journals.tsu.ru/uploads/import/1830/files/1998-8621_i58_p014.pdf
http://arxiv.org/abs/1811.05319
https://hal.science/hal-02336157v1
https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2018arXiv181105319P/abstract
https://arxiv.org/abs/1811.05319
https://arxiv.org/pdf/1811.05319
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000653427

Неасимптотическое оценивание параметров авторегрессионных процессов в условиях различной априорной неопределенности : диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук : 2.3.1.

Συγγραφείς: Пупков, Андрей Викторович, Воробейчиков, Сергей Эрикович (научный руководитель)

Συνεισφορές: Томский государственный университет.

Θεματικοί όροι: Системный анализ, управление и обработка информации, статистика, диссертации, авторегрессионные процессы, оценивание точечное, методы, оценивание точечное асимптотическое, теория, оценивание точечное неасимптотическое, оценивание доверительное, временные ряды, анализ, гауссовские авторегрессионные процессы зашумленные, шумы, дисперсии известные, дисперсии неизвестные, асимптотические процессы, обнаружение разладки, неасимптотическое оценивание, алгоритмы с оценками, неопределенность априорная, численное моделирование

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Relation: koha:001156633; https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001156633

Διαθεσιμότητα: https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001156633

Adaptive robust efficient estimation methods in statistical models generated by fractal Poisson processes ; Адаптивные робастные эф фективные методы оценивания в статистических моделях, порожденных фрактальными пуассоновскими процессами

Συγγραφείς: Beltaief, Slim, Barbu, Vlad Stefan, Pergamenshchikov, Serguei M.

Πηγή: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика – 2020" (15-16 декабря 2020 г.) : сборник статей. Томск, 2021. С. 14-22

Θεματικοί όροι: полумарковская регрессия, фрактальные пуассоновские процессы, неасимптотическое оценивание, выбор модели, робастная оценка, оракульное неравенство, асимптотическая эффективность

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Relation: koha:000890956; https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:000890956

Διαθεσιμότητα: https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:000890956

Guaranteed point and interval estimators of the autoregressive parameter in AR(1) process with an unknown noise variance ; Гарантированные точечные и интервальные оценки параметра авторегрессии в процессе AR(1) с неизвестной дисперсией шума

Συγγραφείς: Vorobeychikov, Sergey E., Burkatovskaya, Yulia B.

Πηγή: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика – 2020" (15-16 декабря 2020 г.) : сборник статей. Томск, 2021. С. 56-61

Θεματικοί όροι: авторегрессионный процесс, неасимптотическое оценивание, доверительный интервал

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Relation: koha:000927195; https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:000927195

Διαθεσιμότητα: https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:000927195

Non-asymptotic confidence estimation of the autoregressive parameter in AR(1) process with an unknown noise variance

Συγγραφείς: Vorobeychikov, Sergey E., Burkatovskaya, Yulia B.

Πηγή: Computer data analysis and modeling : stochastics and data science : proceedings of the Twelfth international conference, Minsk, September 18-22, 2019. Minsk, 2019. P. 315-318

Θεματικοί όροι: авторегрессия, неасимптотическое оценивание, гауссовский шум, асимптотические методы

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Relation: vtls:000721513; http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000721513

Διαθεσιμότητα: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000721513

Sharp oracle inequalities for drift estimation problems from discrete data ; Точные оракульные неравенства для задач оценивания сноса по дискретным данным

Συγγραφείς: Galtchouk, L. I., Pergamenshchikov, Serguei M.

Πηγή: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2019" (04-06 июля 2019 г.) : сборник статей. Томск, 2019. С. 20-25

Θεματικοί όροι: адаптивное непараметрическое оценивание, дискретные данные, неасимптотическое оценивание, выбор модели, квадратичный риск, последовательное оценивание, точные оракульные неравенства

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Relation: vtls:000790462; http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000790462

Διαθεσιμότητα: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000790462

Sharp oracle inequalities for the nonparametric signal estimation in the Lévy regression model ; Точные оракульные неравенства для оценивания непараметрического сигнала в модели регрессии Леви

Συγγραφείς: Beltaief, S., Chernoyarov, Oleg V., Pergamenshchikov, Serguei M.

Πηγή: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2018" (09-11 июля 2018 г.) : сборник статей. Томск, 2018. С. 9-15

Θεματικοί όροι: непараметрическое оценивание, выбор модели, неасимптотическое оценивание, оракульные неравенства, статистические методы обработки сигналов

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Relation: vtls:000646057; http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000646057

Διαθεσιμότητα: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000646057

Метод выбора модели для оценивания непараметрической регрессии с шумами Леви по дискретным наблюдениям ; Model selection method for estimating a nonparametric regression with Lévy noise by discrete time observations

Συγγραφείς: Повзун, Мария Анатольевна, Пчелинцев, Валерий Анатольевич, Пчелинцев, Евгений Анатольевич

Πηγή: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2018" (09-11 июля 2018 г.) : сборник статей. Томск, 2018. С. 64-71

Θεματικοί όροι: Леви шумы, дискретные наблюдения, неасимптотическое оценивание, выбор модели, непараметрическая регрессия

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Relation: vtls:000647947; http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000647947

Διαθεσιμότητα: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000647947

Sequential model selection method for a nonparametric autoregression ; Последовательный метод выбора модели для непараметрической авторегрессии

Συγγραφείς: Arkoun, O., Brua, J.-Y., Pergamenshchikov, Serguei M.

Πηγή: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2018" (09-11 июля 2018 г.) : сборник статей. Томск, 2018. С. 4-8

Θεματικοί όροι: непараметрическое оценивание, непараметрическая авторегрессия, неасимптотическое оценивание, робастный риск, выбор модели, точные оракульные неравенства

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Relation: vtls:000648708; http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000648708

Διαθεσιμότητα: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000648708