The method of deriving equations for the probability of non-bankruptcy of the insurance company on infinite time interval ; Способ получения уравнений для вероятности неразорения страховой компании на бесконечном интервале времени ; Спосіб отримання рівнянь для ймовірності небанкрутства страхової компанії на нескінченному проміжку часу

Authors: Bondarev, B. V., Boldyreva, V. O.

Source: Bulletin of Donetsk National University. Series A: Natural Sciences; №2 (2014); 9-14 ; Вестник Донецкого национального университета. Серия А: Естественные науки; №2 (2014); 9-14 ; Вісник Донецького національного університету. Серія А: Природничі науки; №2 (2014); 9-14 ; 1817-2237

Subject Terms: survival probability, infinite interval, model Paul Samuelson, financial (B, S)-market, the resolvent, infinitesimal operator, вероятность неразорения, бесконечный интервал времени, модель П. Самуэльсона, финан- совый (B, S)-рынок, резольвента, инфинитезимальный оператор, ймовірність небанкрутства, нескінченний інтервал часу, модель П. Самуельсона, фінансовий (B, S)-ринок, інфінітезимальний оператор

File Description: application/pdf

Relation: https://jvestnik-a.donnu.edu.ua/article/view/55/60

Availability: https://jvestnik-a.donnu.edu.ua/article/view/55