Robotizing bond portfolio selection on the Russian debt market on the basis of a modified strategy of riding the yield curve ; Роботизированное формирование инвестиционного портфеля на российском облигационном рынке на основе модифицированной стратегии скольжения по кривой доходности

Authors: Коробов, Евгений А., Семернина, Юлия В., Усманова, Алина С., Одинокова, Кристина А.

Source: Business Informatics; Vol 15 No 4 (2021); 7-21 ; Бизнес-информатика; Том 15 № 4 (2021); 7-21 ; 2587-8158 ; 2587-814X ; 10.17323/2587-814X.2021.4

Subject Terms: modified riding the yield curve strategy, robotizing bond portfolio selection, algorithm for calculating the market spread on bonds, compensation coefficients, bond price risk, bond liquidity risk, bond transaction costs risk, general bond risk, investment software applications, модифицированная стратегия скольжения по кривой доходности, роботизированное формирование облигационного портфеля, алгоритм расчета рыночного спреда по облигациям, коэффициенты компенсации, ценовой риск облигации, риск ликвидности облигации, риск транзакционных издержек облигации, общий риск облигации, инвестиционные программные приложения

File Description: application/pdf

Relation: https://bijournal.hse.ru/article/view/25960/21486; https://bijournal.hse.ru/article/view/25960/21487; https://bijournal.hse.ru/article/view/25960

Availability: https://bijournal.hse.ru/article/view/25960
https://doi.org/10.17323/2587-814X.2021.4.7.21