Portfolio optimization problems under logarithmic utilities ; Задачи оптимизации портфеля при логарифмических функциях полезности

Authors: Egorov, S. A., Pergamenshchikov, Serguei M.

Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика – 2022" (4-5 июля 2022 г.) : сборник статей. Томск, 2022. С. 12-20

Subject Terms: финансовые рынки, задача оптимального инвестирования/потребления, транзакционные издержки, динамическое программирование, Леланда-Лепинетта метод, Гамильтона-Якоби-Беллмана уравнение

File Description: application/pdf

Relation: koha:000996103; https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:000996103

Availability: https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:000996103