THE IMPACT OF THE INCREASE IN THE VOLUME OF FREIGHT TURNOVER ON THE RAILWAYS ON EXPORTS ; ВЛИЯНИЕ УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕМОВ ГРУЗООБОРОТА НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ НА ЭКСПОРТ ; TEMIR YO'LLARDA YUK AYLANMASI HAJMINING OSHISHINING EKSPORTGA TA'SIRI

Συγγραφείς: Vokhidova, Mehri, Вохидова, Мехри, Voxidova, Mehri

Πηγή: Economic development and analysis; Vol. 2 No. 3 (2024): Economic development and analysis; 157-166 ; Экономическое развитие и анализ; Том 2 № 3 (2024): Экономическое развитие и анализ; 157-166 ; Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil; Jild 2 № 3 (2024): Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil; 157-166 ; 2992-877X ; 10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss3

Θεματικοί όροι: экспорт, грузооборот, экономический эффект, эластичность, гетероскедастичность, exports, freight turnover, economic impact, elasticity, heteroskedasticity, eksport, yuk aylanmasi, iqtisodiy ta'sir, elastiklik, heteroskedastiklik

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Relation: https://sci-p.uz/index.php/eitt/article/view/992/931

Διαθεσιμότητα: https://sci-p.uz/index.php/eitt/article/view/992
https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss3-pp157-166

THE IMPACT OF THE INCREASE IN THE VOLUME OF FREIGHT TURNOVER ON THE RAILWAYS ON EXPORTS ; ВЛИЯНИЕ УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕМОВ ГРУЗООБОРОТА НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ НА ЭКСПОРТ ; TEMIR YO'LLARDA YUK AYLANMASI HAJMINING OSHISHINING EKSPORTGA TA'SIRI

Συγγραφείς: Voxidova, Mehri

Πηγή: Economic development and analysis; Vol. 2 No. 3 (2024): Economic development and analysis; 157-166 ; Экономическое развитие и анализ; Том 2 № 3 (2024): Экономическое развитие и анализ; 157-166 ; Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil; Jild 2 № 3 (2024): Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil; 157-166 ; 2992-877X ; 10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss3

Θεματικοί όροι: экспорт, грузооборот, экономический эффект, эластичность, гетероскедастичность, exports, freight turnover, economic impact, elasticity, heteroskedasticity, eksport, yuk aylanmasi, iqtisodiy ta'sir, elastiklik, heteroskedastiklik

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Relation: https://e-itt.uz/index.php/eitt/article/view/992/931

Διαθεσιμότητα: https://e-itt.uz/index.php/eitt/article/view/992

FINANCIAL, ECONOMIC, ENVIRONMENTAL AND SOCIAL DETERMINANTS FOR UKRAINIAN REGIONS DIFFERENTIATION BY THE VULNERABILITY LEVEL TO COVID-19

Συγγραφείς: Kuzmenko, Olha Vitaliivna, Lieonov, Serhii Viacheslavovych, Kashcha, Mariia Oleksiivna

Πηγή: Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, Vol 3, Iss 34 (2020)
Financial and credit activity: problems of theory and practice; Том 3, № 34 (2020); 270–282
Финансово-кредитная деятельность: проблемы теории и практики; Том 3, № 34 (2020); 270–282
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики; Том 3, № 34 (2020); 270–282

Θεματικοί όροι: мультиколинеарнисть, epidemiological threats, HF5001-6182, пандемія, епідеміологічні загрози, ретроспективні портрети вразливості регіонів до COVID-19, захворюваність, morbidity, retrospective portraits of regional vulnerability to COVID-19, 01 natural sciences, regional morbidity differentiation, COVID-19, покрокова нелінійна регресія, захворюваність, регіональна диференціація захворюваності, пандемія, мультиколінеарність, гетероскедастичність, multicollinearity, Business, HB71-74, 0105 earth and related environmental sciences, С21, С51, C 31, C12, I15, I18, R58, R11, pandemic, эпидемиологические угрозы, пошаговая нелинейная регрессия, step-by-step nonlinear regression, heteroskedasticity, гетероскедастичность, мультиколінеарність, 3. Good health, 332.146:316-036.21, заболеваемость, ретроспективные портреты уязвимости регионов к COVID-19, Economics as a science, гетероскедастичність, пандемия, регіональна диференціація захворюваності, региональная дифференциация заболеваемости

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Σύνδεσμος πρόσβασης: http://fkd1.ubs.edu.ua/article/download/215543/215755
https://doaj.org/article/97dd4d26d66546b494dca19a8c43d60c
http://fkd1.ubs.edu.ua/article/view/215543
http://fkd1.ubs.edu.ua/article/download/215543/215755
https://fkd.ubs.edu.ua/index.php/fkd/article/view/3143
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/82398
http://fkd.org.ua/article/view/215543

Многомерные модели авторегрессионной условной гетероскедастичности GARCH, примененные к расчетам модели CAPM ; Multivariate models of autoregression conditional heteroskedasticity GARCH as applying to the calculations of the CAPM model

Συγγραφείς: Запивахина, Е. Г.

Συνεισφορές: Бельснер, Ольга Александровна

Θεματικοί όροι: многомерные модели, гетероскедастичность, инвестиционный портфель, ценообразование, активы, доходность, CAPM

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Relation: Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XVIII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 27-30 апреля 2021 г. Т. 3 : Математика. — Томск, 2021; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/68325

Διαθεσιμότητα: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/68325

Choice of the order of the regression model for forecasting of random non-stationary economic processes

Συγγραφείς: Kubiv, Stepan

Πηγή: Technology audit and production reserves; Том 5, № 4(49) (2019): Economics of enterprises. Macroeconomics; 46-49
Technology audit and production reserves; Том 5, № 4(49) (2019): Економіка підприємств. Макроекономіка; 46-49
Technology audit and production reserves; Том 5, № 4(49) (2019): Экономика предприятий. Макроэкономика; 46-49

Θεματικοί όροι: гетероскедастичність, дискретні часові ряди, модель авторегресії, стохастична система, апроксимація Паде, регресійна модель, порядок моделі, виробнича система, UDC 519.688+517.9, гетероскедастичность, дискретные временные ряды, модель авторегрессии, стохастическая система, аппроксимация Паде, регрессионная модель, порядок модели, 8. Economic growth, УДК 519.688+517.9, heteroskedasticity, discrete time series, autoregressive model, stochastic system, Padé approximation, regression model, model order, production system

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Σύνδεσμος πρόσβασης: http://journals.uran.ua/tarp/article/download/182109/182275
http://journals.uran.ua/tarp/article/view/182109
https://www.neliti.com/publications/313057/choice-of-the-order-of-the-regression-model-for-forecasting-of-random-non-statio
https://ideas.repec.org/a/nos/ddldem/8.html
http://journals.uran.ua/tarp/article/view/182109

Многомерные модели авторегрессионной условной гетероскедастичности GARCH, примененные к расчетам модели CAPM

Συνεισφορές: Бельснер, Ольга Александровна

Θεματικοί όροι: активы, CAPM, доходность, инвестиционный портфель, ценообразование, гетероскедастичность, многомерные модели

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Σύνδεσμος πρόσβασης: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/68325

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ

Θεματικοί όροι: mathematics, ранговая корреляция, autocorrelation, автокорреляция, эффективность, гипотеза, гетероскедастичность, heteroscedasticity, технология, interactive learning, efficiency, regression equation, technology, математика, уравнение регрессии, hypothesis, интерактивное обучение, rank correlation

Анализ временных рядов эконометрическими методами

Συγγραφείς: Чичак, Алёна Дмитриевна

Συνεισφορές: Шинкеев, Михаил Леонидович

Θεματικοί όροι: временные ряды, прогнозирование, авторегрессионная модель, фьючерсы, гетероскедастичность, time series, forecasting, autoregressive model, futures, heteroscedasticity, 01.03.02, 330.44:519.246

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Relation: Чичак А. Д. Анализ временных рядов эконометрическими методами : бакалаврская работа / А. Д. Чичак; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа ядерных технологий (ИЯТШ), Отделение экспериментальной физики (ОЭФ); науч. рук. М. Л. Шинкеев. — Томск, 2022.; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/71610

Διαθεσιμότητα: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/71610

Решение эконометрических задач в среде MS Excel

Συγγραφείς: Исмагилов Ильяс Идрисович, Кадочникова Екатерина Ивановна

Συνεισφορές: Институт управления, экономики и финансов, Казанский федеральный университет

Θεματικοί όροι: метод наименьших квадратов, регрессия, гетероскедастичность, автокорреляция остатков, одномерный временной ряд, тренд-сезонные модели, Экономика. Экономические науки

Relation: http://rour.neicon.ru:80/xmlui/bitstream/rour/192113/1/nora.pdf; https://openrepository.ru/article?id=192113

Διαθεσιμότητα: https://openrepository.ru/article?id=192113

Approximations and forecasting quasi-stationary processes with sudden runs

Συγγραφείς: Kubiv, Stepan

Πηγή: Technology audit and production reserves; Том 4, № 4(48) (2019): Economics of enterprises. Macroeconomics; 37-39
Technology audit and production reserves; Том 4, № 4(48) (2019): Економіка підприємств. Макроекономіка; 37-39
Technology audit and production reserves; Том 4, № 4(48) (2019): Экономика предприятий. Макроэкономика; 37-39

Θεματικοί όροι: UDC 519.688+517.9, гетероскедастичность, дискретные временные ряды, авторегрессия, скользящее среднее, фрактальное интегрированное скользящее среднее, heteroskedasticity, discrete time series, autoregression, moving average, fractal integrated moving average, УДК 519.688+517.9, гетероскедастичність, дискретні часові ряди, авторегресія, ковзне середнє, фрактальне інтегроване ковзне середнє

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Σύνδεσμος πρόσβασης: http://journals.uran.ua/tarp/article/download/179265/179612
https://www.neliti.com/publications/313032/approximations-and-forecasting-quasi-stationary-processes-with-sudden-runs
http://journals.uran.ua/tarp/article/view/179265
https://ideas.repec.org/a/nos/zurqci/7.html
http://journals.uran.ua/tarp/article/view/179265

Mathematical models building with polysegmented regression usage ; Построение математических моделей с использованием полисегментной регрессии ; Побудова математичних моделей з використанням полісегментної регрессії

Συγγραφείς: Кузьмин, Валерій Миколойович, Заліський, Максим Юрійович, Климчук, Володимир Павлович

Πηγή: Science-based technologies; Vol. 45 No. 1 (2020); 11-18 ; Наукоемкие технологии; Том 45 № 1 (2020); 11-18 ; Наукоємні технології; Том 45 № 1 (2020); 11-18 ; 2310-5461 ; 2075-0781

Θεματικοί όροι: approximation, ordinary least squares method, two segmented regressions, optimization of the abscissa of the switching point, heteroskedasticity, UDC 656.7.071, 656.7.052.002.5 (045), аппроксимация, метод наименьших квадратов, двухсегментная регрессия, оптимизация абсциссы точки переключения, гетероскедастичность, УДК 656.7.071

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Relation: https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/SBT/article/view/14578/21167; https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/SBT/article/view/14578

Διαθεσιμότητα: https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/SBT/article/view/14578
https://doi.org/10.18372/2310-5461.45.14578

Моделирование доходности акций на основе модели Bekk-GARCH

Συγγραφείς: Запивахина, Елизавета Геннадьевна

Συνεισφορές: Крицкий, Олег Леонидович

Θεματικοί όροι: волатильность, модель оценки капитальных активов, гетероскедастичность, риск рыночного портфеля, бета-коэффициент, volatility, capital Assets Pricing Model, heteroscedasticity, market portfolio risk, ?-coefficient, 01.04.02, 336.763.2:338.314

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Relation: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/66711

Διαθεσιμότητα: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/66711

Повышение точности результатов неравноточных измерений методом агрегирования предпочтений

Συγγραφείς: Жумамурат, Акбота Сериккызы

Συνεισφορές: Муравьев, Сергей Васильевич

Θεματικοί όροι: метод комплексирования интервалов IF&PA, метод взвешенного среднего, гетероскедастичность, неопределенность, гомоскедастичность, IF&PA interval integration method, weighted average method, heteroscedasticity, uncertainty, homoscedasticity, 27.04.01, 53.08:681.2.08-032.34

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Relation: Жумамурат А. С. Повышение точности результатов неравноточных измерений методом агрегирования предпочтений : магистерская диссертация / А. С. Жумамурат; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа информационных технологий и робототехники (ИШИТР), Отделение автоматизации и робототехники (ОАР); науч. рук. С. В. Муравьев. — Томск, 2021.; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/66513

Διαθεσιμότητα: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/66513

Повышение точности анализа гетероскедастичных измерительных данных

Συγγραφείς: Хо, Минь Дай

Συνεισφορές: Муравьев, Сергей Васильевич

Θεματικοί όροι: гетероскедастичность, анализ данных, неопределенность измерения, совокупное измерение, агрегирование предпочтения, heteroscedasticity, data analysis, measurement uncertainty, combined measurement, aggregation preferences, 12.06.01, 53.088.7

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Relation: Хо М. Повышение точности анализа гетероскедастичных измерительных данных : научный доклад / М. Хо; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Управление магистратуры, аспирантуры и докторантуры (УМАД), Отделение автоматизации и робототехники (ОАР); науч. рук. С. В. Муравьев. — Томск, 2021.; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/66270

Διαθεσιμότητα: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/66270

Решение эконометрических задач в среде MS Excel

Συνεισφορές: Институт управления, экономики и финансов, Казанский федеральный университет

Θεματικοί όροι: тренд-сезонные модели, метод наименьших квадратов, автокорреляция остатков, одномерный временной ряд, Экономика. Экономические науки, регрессия, гетероскедастичность

Σύνδεσμος πρόσβασης: https://openrepository.ru/article?id=192113

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ С ОБЩИМИ ТРЕНДАМИ НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ АНАЛИЗА ЭМПИРИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Θεματικοί όροι: корреляция, cointegration, финансовые временные ряды, correlation, autoregressive conditional heteroscedasticity, 8. Economic growth, financial time series, авторегрессионная условная гетероскедастичность, коинтеграция

COMPARATIVE ANALYSIS OF TWO METHODS FOR TAKING INTO ACCOUNT HETEROSKEDASTICITY DURING MATHEMATICAL MODELS BUILDING ; СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДВУХ МЕТОДОВ УЧЕТА ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПОСТРОЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ; Порівняльний аналіз двох методів урахування гетероскедастичності під час побудови математичних моделей

Συγγραφείς: Kuzmin, Valeriyi, Zaliskyi, Maksym, Petrova, Yuliia, Cheked, Igor

Πηγή: Science-based technologies; Vol. 44 No. 4 (2019); 449-456 ; Наукоемкие технологии; Том 44 № 4 (2019); 449-456 ; Наукоємні технології; Том 44 № 4 (2019); 449-456 ; 2310-5461 ; 2075-0781

Θεματικοί όροι: approximation, weighted least squares method, heteroskedasticity, comparative analysis, heteroskedasticity index, 656.7.071, 656.7.052.002.5 (045), аппроксимация, взвешенный метод наименьших квадратов, гетероскедастичность, сравнительный анализ, индекс гетероскедастичности, апроксимація, зважений метод найменших квадратів, гетероскедастичність, порівняльний аналіз, показник гетерос-кедастичності

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Relation: https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/SBT/article/view/14321/20544; https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/SBT/article/view/14321

Διαθεσιμότητα: https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/SBT/article/view/14321
https://doi.org/10.18372/2310-5461.44.14321

ON THE EFFECTS OF THE PRESENCE AND METHODS OF THE ELIMINATION HETEROSCEDASTICITY AND AUTOCORRELATION IN THE REGRESSION MODEL

Συγγραφείς: Nina L. Timofeeva, Artem I. Fedossev

Πηγή: Статистика и экономика, Vol 0, Iss 1, Pp 167-170 (2016)

Θεματικοί όροι: социально-культурная сфера, регрессионные модели, эффективные управленческие решения, гетероскедастичность модели, автокорреляция остатков модели, взвешенный метод наименьших квадратов, social and cultural sphere, regression models, effective management decisions, heteroscedasticity model, autocorrelation model, the reweighted least squares method, Economics as a science, HB71-74

Περιγραφή αρχείου: electronic resource

Relation: https://statecon.rea.ru/jour/article/view/368; https://doaj.org/toc/2500-3925

Σύνδεσμος πρόσβασης: https://doaj.org/article/055a64399795408a94866d793923e0fe

Исследование банковского сектора тестом Спирмена на гетероскедастичность и её устранение

Συγγραφείς: Фомичева Татьяна Леонидовна, Tatiana L. Fomicheva, Сутягин Антон Сергеевич, Anton S. Sutiagin

Πηγή: Relevant lines of scientific research: theory and practice; № 4(10); 158-160 ; Актуальные направления научных исследований: от теории к практике; № 4(10); 158-160 ; ISSN: 2412-0510 ; 2412-0510

Θεματικοί όροι: прогнозирование, банковский сектор, гетероскедастичность, экономическая модель

Περιγραφή αρχείου: text/html

Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/pissn/2412-0510; https://interactive-plus.ru/e-articles/290/Action290-116090.pdf; 1. Золотарюк А.В. Роль облачных сервисов в формировании профессиональных информационно-технологических компетенций студентов / А.В. Золотарюк, А.И. Кижнер, Т.Л. Фомичева // Известия Института инженерной физики. – 2015. – Т. 2. – №36. – С. 96–100.; 2. Золотарюк А.В. Модели взаимодействия преподавателей и студентов при реализации различных форм учебной деятельности / А.В. Золотарюк, Т.Л. Фомичева, А.И. Кижнер // Известия Института инженерной физики. – 2014. – Т. 4. –№34. – С. 47–50.; 3. Костюнин В.И. Эконометрика. Учебник и практикум. – 2012.; 4. Магнус Я.Р. Эконометрика / Я.Р. Магнус, П.К. Катышев, А.А. Пересецкий. – М.: Дело, 2004. – 576 с.; 5. Bank regulation and supervision / James R. Barth Gerard Caprio, Jr. Ross Levine [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nber.org/papers/w18733.pdf

Διαθεσιμότητα: https://interactive-plus.ru/files/Books/Cover-396.jpg?req=116090
https://interactive-plus.ru/article/116090/discussion_platform

COMPARATIVE ANALYSIS OF STRATEGIES FOR HEDGING A SECURITIES PORTFOLIO WITH FUTURES ; СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТРАТЕГИЙ ХЕДЖИРОВАНИЯ ФЬЮЧЕРСАМИ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

Συγγραφείς: V. V. Lakshina, K. A. Lapshina, В. В. Лакшина, К. А. Лапшина

Πηγή: Finance: Theory and Practice; Том 20, № 5 (2016); 105-114 ; Финансы: теория и практика/Finance: Theory and Practice; Том 20, № 5 (2016); 105-114 ; 2587-7089 ; 2587-5671 ; 10.26794/2587-5671-2016-20-5

Θεματικοί όροι: эффективность хеджирования, hedging, futures, least squares method, conditional heteroscedasticity, hedge ratio, hedge effectiveness, хеджирование, фьючерс, метод наименьших квадратов, условная гетероскедастичность, коэффициент хеджирования

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Relation: https://financetp.fa.ru/jour/article/view/292/219; Матросов С. В. Возможности применения инструментов мирового рынка деривативов на современном этапе его эволюции // Вестник Финансового университета. 2011. № 6.; Фельдман А. Б. Производные финансовые и товарные инструменты. М.: Финансы и статистика, 2003. 423 с.; Халл Д. К. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. 6-е изд. М.: СПб.: Киев: Вильямс, 2008. 1024 c.; Буренин А. Н. Хеджирование фьючерсными контрактами фондовой биржи РТС. М.: Научно-техническое общество имени академика С. И. Вавилова, 2009. 174 с.; Буренин А. Н. Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные производные. М.: Научно-техническое общество имени академика С. И. Вавилова, 2005. 534 с.; Асатуров К. Г., Теплова Т. В. Построение коэффициентов хеджирования для высоколиквидных акций российского рынка на основе моделей класса GARCH // Экономика и математические методы. 2014. Т. 50. № 1. С. 37-54.; Лакшина В. В. Динамическое хеджирование с учетом степени неприятия риска // Экономический журнал Высшей школы экономики. 2016. Т. 20. № 1. С. 156-174.; Caporin M., McAleer M. Do we really need both BEKK and DCC? A tale of two multivariate GARCH models. Journal of Economic Surveys, 2012, vol. 26, no. 4, pp. 736-751.; Park H. Y., Bera A. K. Interest-Rate Volatility, Basis Risk and Heteroskedasticity in Hedging Mortgages. Real Estate Economics, 1987, vol. 15, no. 2. pp. 79-97.; Hansen P. R., Lunde A. A Forecast Comparison of Volatility Models: Does Anything Beat a GARCH (1,1)? Journal of Applied Econometrics, 2005, vol. 20, no. 7, pp. 873-889.; Patra G. C., Mohapatra S. R. Volatility Measurement and Comparison Between Spot and Future Markets. Vilakshan: The XIMB Journal of Management, 2013, vol. 10, no. 1.; Riskmetrics: technical document. Morgan Guaranty Trust Company of New York, 1996, 284 p.; https://financetp.fa.ru/jour/article/view/292

Διαθεσιμότητα: https://financetp.fa.ru/jour/article/view/292
https://doi.org/10.26794/2587-5671-2016-20-5-105-114