Об одной теореме сравнения для стохастических интегро-функциональных уравнений нейтрального типа

Authors: A. N. Stanzhitskii, S. G. Karakenova, S. S. Zhumatov

Source: Вестник КазНУ. Серия математика, механика, информатика, Vol 105, Iss 1, Pp 30-45 (2020)

Subject Terms: стохастическое дифференциальное уравнение, теорема сравнения, гильбертово пространство, Mechanical engineering and machinery, TJ1-1570, Electronic computers. Computer science, QA75.5-76.95

File Description: electronic resource

Relation: https://bm.kaznu.kz/index.php/kaznu/article/view/699/530; https://doaj.org/toc/1563-0277; https://doaj.org/toc/2617-4871

Access URL: https://doaj.org/article/d118591042104ac8bd558722b6085add

On existence and stabilization of the strong solution of the autonomous stochastic partial differential Ito-Skorokhod equation with random parameters

Authors: Yasynskyy, Volodymyr K., Yurchenko, Igor V.

Contributors: ELAKPI

Source: Sistemnì Doslìdženâ ta Informacìjnì Tehnologìï, Iss 3 (2018)
Системні дослідження та інформаційні технології; № 3 (2018); 80-90
Системные исследования и информационные технологии; № 3 (2018); 80-90
System research and information technologies; № 3 (2018); 80-90

Subject Terms: Cauchy problem, mean square stability, asymptotic stability, random perturbations, 0211 other engineering and technologies, QA75.5-76.95, 02 engineering and technology, 16. Peace & justice, 01 natural sciences, stochastic partial differential equation, existence of the solution, задача Коші, стохастичне диференціальне рівняння в частинних похідних, існування розв'язку, випадкові збурення, Electronic computers. Computer science, задача Коши, стохастическое дифференциальное уравнение в частных производных, существование решения, случайные возмущения, 0101 mathematics

File Description: application/pdf

Access URL: http://journal.iasa.kpi.ua/article/download/138168/149288
https://doaj.org/article/839601c6a599472da045ab5aa531c4d2
https://ela.kpi.ua/handle/123456789/63340
http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/138168

INTERVAL PREDICTION OF NON-STATIONARY PROCESSES, DESCRIBED BY STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH VARIABLE PARAMETERS

Authors: A. V. Ausiannikau

Source: Doklady Belorusskogo gosudarstvennogo universiteta informatiki i radioèlektroniki, Vol 0, Iss 4, Pp 43-49 (2019)

Subject Terms: нестационарный процесс, стохастическое дифференциальное уравнение, интервальный прогноз, алгоритм, достижение границ, временнảя адекватность, Electronics, TK7800-8360

File Description: electronic resource

Relation: https://doklady.bsuir.by/jour/article/view/188; https://doaj.org/toc/1729-7648

Access URL: https://doaj.org/article/1ff9461817e143aa9c3520cc0d08bac3

ЧИСЛЕННАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВЫХОДОМ СТОХАСТИЧЕСКОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПО КВАДРАТИЧЕСКОМУ КРИТЕРИЮ

Subject Terms: уравнение Риккати, линейные уравнения параболического типа, динамическое программирование, стохастическое дифференциальное уравнение, оптимальное управление, функция Беллмана

Strong Law of Large Numbers for Solutions of Non-Autonomous Stochastic Differential Equations

Authors: Klesov, Oleg I., Sirenka, Ilona I., Tymoshenko, Olena A.

Source: Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", Vol 0, Iss 4, Pp 61-65 (2017)
Наукові вісті КПІ; № 4 (2017): Physics and Mathematics; 61-65
Научные вести КПИ; № 4 (2017): ; 61-65
Research Bulletin of the National Technical University of Ukraine "Kyiv Politechnic Institute"; № 4 (2017): Physics and Mathematics; 61-65

Subject Terms: Stochastic differential equation, Chemical technology, Science, TP1-1185, Усиленный закон больших чисел, Стохастическое дифференциальное уравнение, Винеровский процесс, Асимптотическое поведение, Strong law of large numbers, Asymptotic behavior, 01 natural sciences, Wiener process, Теоретические и прикладные проблемы математики, Theoretical and applied problems of mathematics, Посилений закон великих чисел, Стохастичне диференціальне рівняння, Вінерівський процес, Асимптотична поведінка, 0101 mathematics, Теоретичні та прикладні проблеми математики

File Description: application/pdf

Access URL: http://bulletin.kpi.ua/article/download/106506/pdf_241
https://doaj.org/article/e5edc8d8b3c44e99a487537d50b31a0d
http://bulletin.kpi.ua/article/download/106506/pdf_241
http://bulletin.kpi.ua/article/view/106506
http://bulletin.kpi.ua/article/view/106506

On existence of solution of the Cauchy problem for nonlinear diffusion stochastic partial differential-difference equations of neutral type with random external perturbations

Authors: Yasynskyy, V. K., Yurchenko, I. V.

Contributors: ELAKPI

Source: Sistemnì Doslìdženâ ta Informacìjnì Tehnologìï, Iss 2 (2017)

Subject Terms: Cauchy problem, случайные возмущения, random perturbations, существование решения, 0211 other engineering and technologies, QA75.5-76.95, 02 engineering and technology, 01 natural sciences, stochastic partial differential equation, існування розв'язку, задача Коши, existence of the solution, задача Коші, стохастическое дифференциальное уравнение в частных производных, випадкові збурення, Electronic computers. Computer science, 0101 mathematics, стохастичне диференціальне рівняння в частинних похідних

File Description: application/pdf

Access URL: http://journal.iasa.kpi.ua/article/download/108824/103735
https://doaj.org/article/e734ead6995b4617b49b5c1ad6585dfd
http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/108824
http://journal.iasa.kpi.ua/article/download/108824/103735
https://ela.kpi.ua/handle/123456789/20967

Mixed-type stochastic differential equations driven by standard and fractional Brownian motions with Hurst indices greater than 1/3 ; Стохастические дифференциальные уравнения смешанного типа со стандартными и дробными броуновскими движениями с индексами Херста, большими 1/3

Authors: M. M. Vas’kovskii, М. М. Васьковский

Source: Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus. Physics and Mathematics Series; Том 56, № 1 (2020); 36-50 ; Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия физико-математических наук; Том 56, № 1 (2020); 36-50 ; 2524-2415 ; 1561-2430 ; 10.29235/1561-2430-2020-56-1

Subject Terms: интеграл Губинелли, Ito formula, stochastic differential equation, Ito integral, Gubinelli integral, формула Ито, стохастическое дифференциальное уравнение, интеграл Ито

File Description: application/pdf

Relation: https://vestifm.belnauka.by/jour/article/view/504/418; Stochastic Calculus for Fractional Brownian Motion and Applications / F. Biagini [et al.]. – London: Springer-Verlag, 2008. – 330 p. https://doi.org/10.1007/978-1-84628-797-8; Cheridito, P. Regularizing fractional Brownian motion with a view towards stock price modeling: a dissertation . doctor of mathematics / P. Cheridito. – Zurich, 2001. – 121 p.; Zahle, M. Integration with respect to fractal functions and stochastic calculus. I / M. Zahle // Probability Theory and Related Fields. – 1998. – Vol. 111, № 3. – P. 333–374. https://doi.org/10.1007/s004400050171; Mishura, Y. S. Stochastic calculus for fractional Brownian motion and related processes / Y. S. Mishura. – Berlin; Heidelberg: Springer-Verlag, 2008. – 398 p. https://doi.org/10.1007/978-3-540-75873-0; Kleptsyna, M. L. General approach to filtering with fractional Brownian noises application to linear systems / M. L. Kleptsyna, A. Le Breton, M.-C. Roubaud // Stochastics and Stochastic Reports. – 2000. – Vol. 71, № 1/2. – P. 119–140. https://doi.org/10.1080/17442500008834261; Vaskouski, M. Asymptotic expansions of solutions of stochastic differential equations driven by multivariate fractional Brownian motions having Hurst indices greater than 1/3 / M. Vaskouski, I. Kachan // Stochastic Anal. Appl. – 2018. – Vol. 36, № 6. – P. 909–931. https://doi.org/10.1080/07362994.2018.1483247; Kubilius, K. The existence and uniqueness of the solution of an integral equation driven by a p-semimartingale of special type / K. Kubilius // Stochastic Processes and their Appl. – 2002. – Vol. 98, № 2. – P. 289–315. https://doi.org/10.1016/s0304-4149(01)00145-4; Guerra, J. Stochastic differential equations driven by fractional Brownian motion and standard Brownian motion / J. Guerra, D. Nualart // Stochastic Anal. Appl. – 2008. – Vol. 26, № 5. – P. 1053–1075. https://doi.org/10.1080/07362990802286483; Mishura, Y. S. Existence and uniqueness of the solution of stochastic differential equation involving Wiener process and fractional Brownian motion with Hurst index H > 1/2 / Y. S. Mishura, G. M. Shevchenko // Communications in Statistics – Theory and Methods. – 2011. – Vol. 40, № 19/20. – P. 3492–3508. https://doi.org/10.1080/03610926.2011.581174; Shevchenko, G. M. Mixed stochastic delay differential equations / G. M. Shevchenko // Theory of Probability and Mathematical Statistics. – 2014. – Vol. 89. – P. 181–195. https://doi.org/10.1090/s0094-9000-2015-00944-3; Леваков, А. А. Существование слабых решений стохастических дифференциальных уравнений со стандартным и дробным броуновскими движениями и с разрывными коэффициентами / А. А. Леваков, М. М. Васьковский // Дифференц. уравнения. – 2014. – Т. 50, № 2. – C. 187–200.; Леваков, А. А. Существование слабых решений стохастических дифференциальных уравнений со стандартным и дробным броуновскими движениями, с разрывными коэффициентами и с частично вырожденным оператором диффузии / А. А. Леваков, М. М. Васьковский // Дифференц. уравнения. – 2014. – Т. 50, № 8. – C. 1060–1076.; Васьковский, М. М. Существование слабых решений стохастических дифференциальных уравнений с запаздыванием со стандартным и дробным броуновскими движениями / М. М. Васьковский // Вес. Нац. акад. навук Беларусi. Сер. фiз.-мат. навук. – 2015. – № 1. – С. 22–34.; Леваков, А. А. Существование решений стохастических дифференциальных включений со стандартным и дробным броуновскими движениями / А. А. Леваков, М. М. Васьковский // Дифференц. уравнения. – 2015. – Т. 51, № 8. – C. 997–1003.; Леваков, А. А. Свойства решений стохастических дифференциальных уравнений со стандартным и дробным броуновскими движениями / А. А. Леваков, М. М. Васьковский // Дифференц. уравнения. – 2016. – Т. 52, № 8. – C. 1011–1019.; Васьковский, М. М. Устойчивость и притяжение решений нелинейных стохастических дифференциальных уравнений со стандартным и дробным броуновскими движениями / М. М. Васьковский // Дифференц. уравнения. – 2017. – Т. 53, № 2. – С. 160–173.; Васьковский, М. М. Методы интегрирования стохастических дифференциальных уравнений смешанного типа, управляемых дробными броуновскими движениями / М. М. Васьковский, И. В. Качан // Вес. Нац. акад. навук Беларусi. Сер. фiз.-мат. навук. – 2019. – T. 55, № 2. – С. 135–151. https://doi.org/10.29235/1561-2430-2019-55-2-135-151; Леваков, А. А. Стохастические дифференциальные уравнения и включения / А. А. Леваков, М. М. Васьковский. – Минск: БГУ, 2019. – 495 с.; Lyons, T. Differential equations driven by rough signals / T. Lyons // Revista Matematica Iberoamericana. – 1998. – Vol. 14, № 2. – P. 215–310. https://doi.org/10.4171/rmi/240; Gubinelli, M. Controlling rough paths / M. Gubinelli // J. Functional Anal. – 2004. – Vol. 216, № 1. – P. 86–140. https://doi.org/10.1016/j.jfa.2004.01.002; Friz, P. A Course on Rough Paths with an Introduction to Regularity Structures / P. Friz, M. Hairer. – Cham: Springer Int. Publ. AG, 2014. – 262 p. https://doi.org/10.1007/978-3-319-08332-2; Trees and asymptotic expansions for fractional stochastic differential equations / A. Neuenkirch [et al.] // Annales de I Institut Henri Poincaré (B) Probability and Statistics. – 2009. – Vol. 45, № 1. – P. 157–174. https://doi.org/10.1214/07-aihp159; Coutin, L. Stochastic analysis, rough path analysis and fractional Brownian motions / L. Coutin, Z. Qian // Probability Theory Related Fields. – 2002. – Vol. 122, № 1. – P. 108–140. https://doi.org/10.1007/s004400100158; Breeden, J. L. Living with CECL: Mortgage modeling alternatives / J. L. Breeden. – Middletown, 2018. – 203 p.; https://vestifm.belnauka.by/jour/article/view/504

Availability: https://vestifm.belnauka.by/jour/article/view/504
https://doi.org/10.29235/1561-2430-2020-56-1-36-50

Algorithm of Dynamical Input Reconstruction for a Stochastic Differential Equation: Tuning of Parameters and Numerical Experiments ; Алгоритм динамической реконструкции входов стохастического дифференциального уравнения: настройка параметров и численные эксперименты

Authors: Мельникова, Лидия Антоновна, Розенберг, Валерий Львович

Source: Computational Mathematics and Software Engineering; Том 8, № 4 (2019); 15-29 ; Вычислительная математика и информатика; Том 8, № 4 (2019); 15-29 ; 2410-7034 ; 2305-9052 ; 10.14529/cmse1904

Subject Terms: stochastic differential equation, dynamical reconstruction, controlled model, parameter tuning, parallelization of calculations, стохастическое дифференциальное уравнение, динамическая реконструкция, управляемая модель, настройка параметров, распараллеливание вычислений

File Description: application/pdf

Relation: https://vestnik.susu.ru/cmi/article/view/8570/7418; https://vestnik.susu.ru/cmi/article/downloadSuppFile/8570/1288; https://vestnik.susu.ru/cmi/article/downloadSuppFile/8570/1369; https://vestnik.susu.ru/cmi/article/downloadSuppFile/8570/1372; https://vestnik.susu.ru/cmi/article/view/8570

Availability: https://vestnik.susu.ru/cmi/article/view/8570
https://doi.org/10.14529/cmse190402

Integration methods of mixed-type stochastic differential equations with fractional Brownian motions ; Методы интегрирования стохастических дифференциальных уравнений смешанного типа, управляемых дробными броуновскими движениями

Authors: M. M. Vas’kovskii, I. V. Kachan, М. М. Васьковский, И. В. Качан

Source: Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus. Physics and Mathematics Series; Том 55, № 2 (2019); 135-151 ; Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия физико-математических наук; Том 55, № 2 (2019); 135-151 ; 2524-2415 ; 1561-2430 ; 10.29235/1561-2430-2019-55-2

Subject Terms: интеграл Янга, Ito formula, stochastic differential equation, exact integration methods, Ito integral, Young integral, формула Ито, стохастическое дифференциальное уравнение, методы точного интегрирования, интеграл Ито

File Description: application/pdf

Relation: https://vestifm.belnauka.by/jour/article/view/380/350; Stochastic Calculus for Fractional Brownian Motion and Applications / F. Biagini [et al.]. – London: Springer-Verlag, 2008. – 330 p. https://doi.org/10.1007/978-1-84628-797-8; Cheridito, P. Regularizing fractional Brownian motion with a view towards stock price modeling / P. Cheridito. – Zurich, ETH, 2001. – 121 p.; Guerra, J. Stochastic differential equations driven by fractional Brownian motion and standard Brownian motion / J. Guerra, D. Nualart // Stochastic Analysis and Applications – 2008. – Vol. 26, № 5. – P. 1053–1075. https://doi.org/10.1080/07362990802286483; Mishura, Y. S. Stochastic Calculus for Fractional Brownian Motion and Related Processes / Y. S. Mishura. – Berlin; Heidelberg: Springer-Verlag, 2008. – 411 p. https://doi.org/10.1007/978-3-540-75873-0; Mishura, Y. S. Existence and uniqueness of the solution of stochastic differential equation involving Wiener process and fractional Brownian motion with Hurst index H > 1/2 / Y. S. Mishura, G. M. Shevchenko // Comm. Statist. Theory Methods. – 2011. – Vol. 40, № 19/20. – P. 3492–3508. https://doi.org/10.1080/03610926.2011.581174; Shevchenko, G. Mixed stochastic delay differential equations / G. Shevchenko // Theory Probab. Math. Statist. – 2014. – Vol. 89. – P. 181–195. https://doi.org/10.1090/s0094-9000-2015-00944-3; Леваков, А. А. Существование слабых решений стохастических дифференциальных уравнений со стандартным и дробным броуновскими движениями и с разрывными коэффициентами / А. А. Леваков, М. М. Васьковский // Дифференц. уравнения. – 2014. – т. 50, № 2. – С. 189–203. https://doi.org/10.1134/s037406411402006x; Леваков, А. А. Существование слабых решений стохастических дифференциальных уравнений со стандартным и дробным броуновскими движениями, с разрывными коэффициентами и с частично вырожденным оператором диффузии / А. А. Леваков, М. М. Васьковский // Дифференц. уравнения. – 2014. – т. 50, № 8. – С. 1053–1069. https://doi.org/10.1134/s0374064114080056; Васьковский, М. М. Существование слабых решений стохастических дифференциальных уравнений с запаздыванием со стандартным и дробным броуновскими движениями / М. М. Васьковский // Вес. Нац. акад. навук Беларусi. Сер. фiз.-мат. навук. – 2015. – № 1. – С. 22–34.; Леваков, А. А. Существование решений стохастических дифференциальных включений со стандартным и дробным броуновскими движениями / А. А. Леваков, М. М. Васьковский // Дифференц. уравнения. – 2015. – т. 51, № 8. – С. 997–1003.; Леваков, А. А. Свойства решений стохастических дифференциальных уравнений со стандартным и дробным броуновскими движениями / А. А. Леваков, М. М. Васьковский // Дифференц. уравнения. – 2016. – т. 52, № 8. – С. 1011–1019.; Васьковский, М. М. Устойчивость и притяжение решений нелинейных стохастических дифференциальных уравнений со стандартным и дробным броуновскими движениями / М. М. Васьковский // Дифференц. уравнения. – 2017. – т. 53, № 2. – С. 160–173.; Gard, T. C. Introduction to Stochastic Differential Equations / Gard T. C. – New York; Basel: Marcel Dekker Inc., 1988. – 234 p.; Леваков, А. А. Стохастические дифференциальные уравнения / А. А. Леваков. – Минск: БГУ, 2009. – 231 с.; Russo, F. Stochastic calculus with respect to continuous finite quadratic variation processes / F. Russo, P. Vallois // Stochastics Rep. – 2000. – Vol. 70, № 1/2. – P. 1–40. https://doi.org/10.1080/17442500008834244; Оксендаль, Б. Стохастические дифференциальные уравнения. Введение в теорию и приложения / Б. Оксендаль. – М.: Мир, 2003. – 408 с.; Baudoin, F. Operators associated with a stochastic differential equation driven by fractional Brownian motions / F. Baudoin, L. Coutin // Stochastic Processes and their Applications. – 2007. – Vol. 117, № 5. – P. 550–574. https://doi.org/10.1016/j.spa.2006.09.004; Vaskouski, M. Asymptotic expansions of solutions of stochastic differential equations driven by multivariate fractional Brownian motions having Hurst indices greater than 1/3 / M. Vaskouski, I. Kachan // Stochastic Analysis and Applications. – 2018. – Vol. 36, № 6. – P. 909–931. https://doi.org/10.1080/07362994.2018.1483247; Vyoral, M. Kolmogorov equation and large-time behavior for fractional Brownian motion driven linear SDE's / M. Vyoral // Appl. Math. – 2005. – Vol. 50, № 1. – P. 63–81. https://doi.org/10.1007/s10492-005-0004-4; https://vestifm.belnauka.by/jour/article/view/380

Availability: https://vestifm.belnauka.by/jour/article/view/380
https://doi.org/10.29235/1561-2430-2019-55-2-135-151

Развитие моментно-семиинвариантного программного обеспечения стохастического анализа

Authors: Konashenkova, T.D.

Source: Международный научный журнал "Современные информационные технологии и ИТ-образование". 15

Subject Terms: covariance matrix, 4. Education, стохастический процесс (СтП), stochastic analysis, stochastic system, stochastic differential equation, modified moment-semiinvariant method, mathematical expectation, ковариационная матрица, модифицированный моментно-семиинвариантный метод, стохастический анализ, стохастическая система (СтС), tochastic process, probability moment, вероятностный момент, математическое ожидание, стохастическое дифференциальное уравнение

Access URL: http://sitito.cs.msu.ru/index.php/SITITO/article/download/490/555

алгоритм динамической реконструкции входов стохастического дифференциального уравнения настройка параметров и численные эксперименты

Authors: Melnikova, L.A., Rozenberg, V.L.

Subject Terms: управляемая модель, dynamical reconstruction, настройка параметров, controlled model, распараллеливание вычислений, parallelization of calculations, УДК 517.977, УДК 519.688, динамическая реконструкция, parameter tuning, stochastic differential equation, стохастическое дифференциальное уравнение

File Description: application/pdf

Access URL: https://vestnik.susu.ru/cmi/article/download/8570/7418
https://vestnik.susu.ru/cmi/article/view/8570
http://dspace.susu.ru/xmlui/handle/0001.74/34955

Comparison theorem for neutral stochastic integro-differential equations in Hilbert space ; Теорема сравнения для стохатических интегро-дифференциальных уравнений нейтрального типа в гильбертовом пространстве ; Теорема порівняння для стохастичних інтегро-диференціальних рівнянь нейтрального типу в гільбертовому просторі

Authors: Tsukanova, A. O.

Source: Researches in Mathematics and Mechanics; Vol. 23 No. 2(32) (2018); 128 - 142 ; Дослідження в математиці і механіці; Том 23 № 2(32) (2018); 128 - 142 ; 2519-206X

Subject Terms: stochastic differential equation, comparison theorem, Hilbert space, стохастическое дифференциальное уравнение, теорема сравнения, гильбертово пространство, стохастичне диференціальне рівняння, теорема порівняння, гільбертів простір

File Description: application/pdf

Relation: http://rmm-journal.onu.edu.ua/article/view/149710/pdf_54

Availability: http://rmm-journal.onu.edu.ua/article/view/149710
https://doi.org/10.18524/2519-206x.2018.2(32).149710

CONTINUOUS DEPENDENCE ON THE INITIAL DATA OF THE SOLUTIONS OF STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH FRACTIONAL BROWNIAN MOTIONS ; НЕПРЕРЫВНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ НАЧАЛЬНЫХ ДАННЫХ РЕШЕНИЙ СТОХАСТИЧЕСКИХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ С ДРОБНЫМИ БРОУНОВСКИМИ ДВИЖЕНИЯМИ

Authors: I. V. Kachan, И. В. Качан

Source: Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus. Physics and Mathematics Series; Том 54, № 2 (2018); 193-209 ; Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия физико-математических наук; Том 54, № 2 (2018); 193-209 ; 2524-2415 ; 1561-2430 ; 10.29235/1561-2430-2018-54-2

Subject Terms: устойчивость, rough paths theory, Gubinelli’s derivative, stochastic differential equation, integral continuity, stability, потраекторный интеграл Губинелли, стохастическое дифференциальное уравнение, интегральная непрерывность

File Description: application/pdf

Relation: https://vestifm.belnauka.by/jour/article/view/316/300; Gubinelli, M. Controlling rough paths / M. Gubinelli // J. Functional Analysis. – 2004. – Vol. 216, № 1. – P. 86–140. https://doi.org/10.1016/j.jfa.2004.01.002; Friz, P. A Course on Rough Paths with an Introduction to Regularity Structures / P. Friz, M. Hairer. – Cham, Springer International Publishing Switzerland, 2014. – 263 p. https://doi.org/10.1007/978-3-319-08332-2; Nualart, D. Differential equations driven by fractional Brownian motion / D. Nualart, A. Rascanu // Collectanea Mathematica. – 2002. – Vol. 53, № 1. – P. 55–81.; Zahle, M. Integration with respect to fractal functions and stochastic calculus. I / Zahle, M. // Probability Theory and Related Fields. – 1998. – Vol. 111, № 3. – P. 333–374. https://doi.org/10.1007/s004400050171; Васьковский, М. М. Устойчивость и притяжение решений нелинейных стохастических дифференциальных уравнений со стандартным и дробным броуновскими движениями / М. М. Васьковский // Дифференц. уравнения. – 2017. – № 2. – C. 160–173.; Garrido-Atienza, M. J. Asymptotical stability of differential equations driven by Hölder-continuous paths // M. J. Garrido-Atienza, A. Neuenkirch, B. Schmalfuss // J. Dynamics and Differential Equations. – 2017. – Vol. 30, № 1. – P. 359–377. https://doi.org/10.1007/s10884-017-9574-6; Large Deviations and Asymptotic Maethods in Finance / P. Friz Cham [et al.]. – Springer International Publishing Switzerland, 2015. – 590 p. https://doi.org/10.1007/978-3-319-11605-1; https://vestifm.belnauka.by/jour/article/view/316

Availability: https://vestifm.belnauka.by/jour/article/view/316
https://doi.org/10.29235/1561-2430-2018-54-2-193-209

ASYMPTOTIC EXPANSIONS OF SOLUTIONS OF STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS DRIVEN BY MULTIVARIATE FRACTIONAL BROWNIAN MOTIONS ; АСИМПТОТИЧЕСКИЕ РАЗЛОЖЕНИЯ РЕШЕНИЙ СТОХАСТИЧЕСКИХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ С ДРОБНЫМИ БРОУНОВСКИМИ ДВИЖЕНИЯМИ

Authors: Maxim M. Vaskouski, Ilya V. Kachan, М. М. Васьковский, И. В. Качан

Source: Doklady of the National Academy of Sciences of Belarus; Том 62, № 4 (2018); 398-405 ; Доклады Национальной академии наук Беларуси; Том 62, № 4 (2018); 398-405 ; 2524-2431 ; 1561-8323 ; 10.29235/1561-8323-2018-62-4

Subject Terms: асимптотическое разложение, rough paths theory, Gubinelli’s derivative, stochastic differential equation, asymptotic expansions, потраекторный интеграл, производная Губинелли, стохастическое дифференциальное уравнение

File Description: application/pdf

Relation: https://doklady.belnauka.by/jour/article/view/533/537; Baudoin, F. Operators associated with a stochastic differential equation driven by fractional Brownian motions / F. Baudoin, L. Coutin // Stochastic Processes and their Applications. – 2007. – Vol. 117, N 5. – P. 550–574. https://doi. org/10.1016/j.spa.2006.09.004; Trees and asymptotic expansions for fractional stochastic differential equations / A. Neuenkirch [et al.] // Annales de l’Institut Henri Poincaré, Probabilités et Statistiques. – 2009. – Vol. 45, N 1. – P. 157–174. https://doi.org/10.1214/07-aihp159; Friz, P. A Course on Rough Paths with an introduction to regularity structures / P. Friz, M. Hairer. – Springer, 2014. – 263 p.; Gubinelli, M. Controlling rough paths / M. Gubinelli / J. Funct. Anal. – 2004. – Vol. 216, N 1. – P. 86–140. https://doi. org/10.1016/j.jfa.2004.01.002; Васьковский, М. М. Аналог формулы Ито для стохастических дифференциальных уравнений с дробными броуновскими движениями, имеющими различные индексы Харста, большие 1/3 / М. М. Васьковский, И. В. Качан // Аналитические и численные методы моделирования естественно-научных и социальных проблем. – Пенза, 2017. – C. 12–16.; Nualart, D. Differential equations driven by fractial Brownian motion / D. Nualart, A. Rascanu // Collectanea Mathematica. – 2002. – Vol. 53, N 1. – P. 55–81.; Леваков, А. А. Стохастические дифференциальные уравнения / А. А. Леваков. – Минск: БГУ, 2009. – 231 с.; Оксендаль, Б. Стохастические дифференциальные уравнения. Введение в теорию и приложения / Б. Оксендаль; пер. c англ. – М.: Мир, 2003. – 408 с.; https://doklady.belnauka.by/jour/article/view/533

Availability: https://doklady.belnauka.by/jour/article/view/533
https://doi.org/10.29235/1561-8323-2018-62-4-398-405

Dynamics of a stochastic Lotka--Volterra food chain model ; Динамика стохастической модели пищевой цепочки Лотки--Вольтерра ; Динаміка стохастичної моделі харчового ланцюга Лотки-Вольтерри

Authors: Tran, Dinh Tuong

Source: Researches in Mathematics and Mechanics; Vol. 22 No. 1(29) (2017); 105 - 114 ; Дослідження в математиці і механіці; Том 22 № 1(29) (2017); 105 - 114 ; 2519-206X

Subject Terms: brownian motion, food chain, Lotka--Volterra, predator-prey model, stochastic differential equation, броуновское движение, пищевая цепочка, модель Лотки--Вольтерра, модель хищник--жертва, стохастическое дифференциальное уравнение, броунівський рух, харчовий ланцюг, модель Лотки--Вольтерри, модель хижак--жертва, стохастичне диференціальне рівняння

File Description: application/pdf

Relation: http://rmm-journal.onu.edu.ua/article/view/135735/pdf_31

Availability: http://rmm-journal.onu.edu.ua/article/view/135735
https://doi.org/10.18524/2519-206x.2017.1(29).135735

Полное исследование индуцированного шумом фазового перехода в стохастической модели автокаталитических реакций

Authors: Фам, Т. M., Вирченко, Ю. П.

Subject Terms: физика, бимодальное распределение, бифуркация, критическая поверхность, стехиометрические коэффициенты, стохастическое дифференциальное уравнение, фазовый переход, флуктуации

Relation: http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/32786

Availability: http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/32786

О существовании решения задачи Коши для нелинейного диффузионного стохастического дифференциально-разностного уравнения нейтрального типа в частных производных с учетом случайных внешних возмущений

Authors: Yasynskyy, V. K., Yurchenko, I. V.

Source: Системні дослідження та інформаційні технології; № 2 (2017); 103-114
Системные исследования и информационные технологии; № 2 (2017); 103-114
System research and information technologies; № 2 (2017); 103-114

Subject Terms: задача Коші, стохастичне диференціальне рівняння в частинних похідних, існування розв'язку, випадкові збурення, задача Коши, стохастическое дифференциальное уравнение в частных производных, существование решения, случайные возмущения, Cauchy problem, stochastic partial differential equation, existence of the solution, random perturbations

File Description: application/pdf

Access URL: http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/108824

Посилений закон великих чисел для розв'язків неавтономних стохастичних диференціальних рівнянь

Authors: Сіренька, І. I., Klesov, Oleg I., Sirenka, Ilona I., Tymoshenko, Olena A.

Contributors: ELAKPI

Subject Terms: Wiener process, Stochastic differential equation, усиленный закон больших чисел, винеровский процесс, асимптотическое поведение, стохастичне диференціальне рівняння, Strong law of large numbers, стохастическое дифференциальное уравнение, Asymptotic behavior, вінерівський процес, посилений закон великих чисел, асимптотична поведінка

File Description: application/pdf

Access URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/25374

СТОХАСТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПСИХОСЕМАНТИЧЕСКОЙ ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ОЦЕНОК СОЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК

Authors: МОЩЕНКО И.Н., ИВАНОВА М.И.

Subject Terms: СТОХАСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД, НЕУСТОЙЧИВОСТЬ ОТВЕТОВ РЕСПОНДЕНТОВ, СЕМАНТИЧЕСКИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ, ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ, ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ, УРАВНЕНИЕ ФОККЕРА - ПЛАНКА, СТОХАСТИЧЕСКОЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ УРАВНЕНИЕ, МНОГОАГЕНТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, СТРУКТУРНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

File Description: text/html

Availability: http://cyberleninka.ru/article/n/stohasticheskaya-interpretatsiya-psihosemanticheskoy-fenomenologicheskoy-modeli-otsenok-sotsialnyh-ustanovok
http://cyberleninka.ru/article_covers/15956615.png

Group classification of the linear stochastic differential ito equation ; Групповая классификация линейного стохастического дифференциального уравнения Ито ; Групова класифікація лінійного стохастичного диференціального рівняння Іто

Authors: Alexandrova, О. V.

Source: Bulletin of Donetsk National University. Series A: Natural Sciences; №2 (2014); 26-31 ; Вестник Донецкого национального университета. Серия А: Естественные науки; №2 (2014); 26-31 ; Вісник Донецького національного університету. Серія А: Природничі науки; №2 (2014); 26-31 ; 1817-2237

Subject Terms: stochastic differential Ito equation, group analysis, commutator, Lie operation algebra, стохастическое дифференциальное уравнение Ито, групповой анализ, коммутатор, алгебра Ли операторов, стохастичне диференціальне рівняння Іто, груповий аналіз, комутатор, алгебра Лі операторів

File Description: application/pdf

Relation: https://jvestnik-a.donnu.edu.ua/article/view/58/63

Availability: https://jvestnik-a.donnu.edu.ua/article/view/58