PORTFOLIO OPTIMIZATION IN THE FINANCIAL MARKET WITH SERIALLY DEPENDENT RETURNS UNDER CONSTRAINTS

Συγγραφείς: Dombrovskii, Vladimir, Obyedko, Tatyana

Θεματικοί όροι: ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ, СЕРИАЛЬНО ЗАВИСИМЫЕ ДОХОДНОСТИ, УПРАВЛЕНИЕ С ПРОГНОЗИРУЮЩЕЙ МОДЕЛЬЮ

Περιγραφή αρχείου: text/html

Διαθεσιμότητα: http://cyberleninka.ru/article/n/portfolio-optimization-in-the-financial-market-with-serially-dependent-returns-under-constraints
http://cyberleninka.ru/article_covers/13997305.png

Portfolio optimization in the financial market with serially dependent returns under constraints

Συγγραφείς: Dombrovskii, Vladimir V., Obyedko, T. U.

Συνεισφορές: Томский государственный университет Экономический факультет Кафедра математических методов и информационных технологий в экономике, Томский государственный университет Факультет прикладной математики и кибернетики Публикации студентов и аспирантов ФПМК

Πηγή: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2012. № 2 (19). С. 5-13

Θεματικοί όροι: сериально зависимые доходности, ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ, СЕРИАЛЬНО ЗАВИСИМЫЕ ДОХОДНОСТИ, УПРАВЛЕНИЕ С ПРОГНОЗИРУЮЩЕЙ МОДЕЛЬЮ, Инвестиционный портфель, управление инвестиционным портфелем, прогнозирующие модели, численное моделирование

Περιγραφή αρχείου: text/html; application/pdf

Σύνδεσμος πρόσβασης: http://cyberleninka.ru/article/n/portfolio-optimization-in-the-financial-market-with-serially-dependent-returns-under-constraints
http://cyberleninka.ru/article_covers/13997305.png
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000433279