Использование классической теории Г. Марковица для формирования личного инвестиционного портфеля

Authors: Пустовит Анастасия Олеговна, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», Anastasiia O. Pustovit, Kuban State University

Source: Strategies of Sustainable Development: Social, Law and External-economic Aspects; 40-43 ; Право, экономика и управление: теория и практика; 40-43

Subject Terms: диверсификация, управление рисками, доходность, личные финансы, портфельная теория, теория Г. Марковица, эффективная граница, оптимизация портфеля, индивидуальное инвестирование, корреляция активов

File Description: text/html

Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/isbn/978-5-907965-94-2; https://phsreda.com/e-articles/10762/Action10762-150117.pdf; Указание Банка России от 01.10.2024 №6885-У «О ценных бумагах и производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов» // Вестник Банка России. – 2024. – №46.; Байдалин А.Д. Метод оптимизации инвестиционного пакета на основе портфельной теории Марковица / А.Д. Байдалин // Вестник Дагестанского государственного технического университета. Технические науки. – 2024. – №4. – С. 51–58.; Власов Д.А. Математические методы конструирования активных стратегий инвестора / Д.А. Власов // Системные технологии. – 2024. – №2. – С. 171–184. DOI 10.48612/dnitii/2024_51_171-184. EDN USPYHJ; Гарафутдинов Р.В. Об одном подходе к формированию инвестиционного портфеля Марковица с применением фрактального анализа / Р.В. Гарафутдинов, Е.П. Гурова //Финансы и бизнес. – 2021. – №1. – С. 77–93. DOI 10.31085/1814-4802-2021-17-1-77-93. EDN EMIIDK; Носов Д.Р. Эволюция динамических моделей портфельного выбора / Д.Р. Носов // Прогрессивная экономика. – 2025. – №7. – С. 125–138. DOI 10.54861/27131211_2025_7_125. EDN BFAIEG; https://phsreda.com/article/150117/discussion_platform

Availability: https://phsreda.com/article/150117/discussion_platform
https://phsreda.com/files/Books/10762/Cover-10762.jpg?req=150117

Управление финансовыми активами с использованием прогнозных моделей искусственного интеллекта ; Upravlenie finansovymi aktivami s ispol'zovaniem prognoznykh modelei iskusstvennogo intellekta

Authors: Галкин Илья Николаевич, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет», Ilia N. Galkin, FGBOU VO "Sankt-Peterburgskii gosudarstvennyi ekonomicheskii universitet"

Source: Socio–economic landscape of the region: growth investments; 297-300 ; Социально-экономический ландшафт региона: инвестиции роста; 297-300

Subject Terms: искусственный интеллект, машинное обучение, управление активами, ИИ в финансах, портфельная теория

File Description: text/html

Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/isbn/978-5-907965-27-0; https://phsreda.com/e-articles/10701/Action10701-126895.pdf; Информационный портал SimFin [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.simfin.com/ (дата обращения: 30.09.2024).; Семененко М.Г. Модель Марковица: математические аспекты и компьютерная реализация / М.Г. Семененко // Современные информационные технологии и ИТ-образование. – 2015. – С. 306–309.; Elton E., Gruber M. Modern portfolio theory, 1950 to date // Journal of Banking & Finance. – 1997. – P. 1743–1759.; Nurfadhlina H., Ari Y. Markowitz Model Investment Portfolio Optimization: a Review Theory // International Journal of Research in Community Services. – 2020. – P. 14–18.; Sutiene K., Schwendner P., Sipos C., Lorenzo L., Mirchev M., Lameski P., Kabasinskas A., Tidjani C., Ozturkkal B. and Cerneviciene J. Enhancing portfolio management using artificial intelligence: literature review // Front. Artif. Intell. – 2024. Vol. 7. 30 p. DOI 10.3389/frai.2024.1371502. EDN NPCJYW; https://phsreda.com/article/126895/discussion_platform

Availability: https://phsreda.com/article/126895/discussion_platform
https://phsreda.com/files/Books/10701/Cover-10701.jpg?req=126895

SCIENTIFIC AND THEORETICAL INTERPRETATION OF THE CATEGORY OF FINANCIAL SUSTAINABILITY IN THE PARADIGM OF SCIENTIFIC VIEWS ON THE FINANCIAL SYSTEM: A REVIEW OF THE SCIENTIFIC VIEWS OF SUPPORTERS OF CLASSICAL AND NEOCLASSICAL FINANCE THEORY ; НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КАТЕГОРИИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ В ПАРАДИГМЕ НАУЧНЫХ ВЗГЛЯДОВ НА ФИНАНСОВУЮ СИСТЕМУ: ОБЗОР НАУЧНЫХ ВЗГЛЯДОВ СТОРОННИКОВ КЛАССИЧЕСКОЙ И НЕОКЛАССИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ФИНАНСОВ ; МОЛИЯ ТИЗИМИГА ОИД ИЛМИЙ ҚАРАШЛАР ПАРАДИГМАСИДА МОЛИЯВИЙ БАРҚАРОРЛИК КАТЕГОРИЯСИНИНГ ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ ТАЛҚИНИ: КЛАССИК ВА НЕОКЛАССИК МОЛИЯ НАЗАРИЯСИ ТАРАФДОРЛАРИ ИЛМИЙ ҚАРАШЛАРИГА ШАРҲ

Authors: Kurbonov, Khairilla, Курбонов, Хайрилла

Source: Economic development and analysis; Vol. 2 No. 2 (2024): Economic development and analysis; 446-462 ; Экономическое развитие и анализ; Том 2 № 2 (2024): Экономическое развитие и анализ; 446-462 ; Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil; Jild 2 № 2 (2024): Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil; 446-462 ; 2992-877X ; 10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss2

Subject Terms: финансовая система, финансовая устойчивость, принцип вливания, классическая теория финансов, неоклассическая теория финансов, финансовые контракты, обмен активами и рисками, денежные средства, страхование и разделение рисков, фаза циклического спада, макроэкономическая стабильность, избыточный резерв ликвидности, абсолютно ликвидный актив, портфельная теория, financial system, financial stability, injection principle, classical theory of finance, neoclassical theory of finance, financial contracts, exchange of assets and risks, monetary funds, insurance and risk sharing, Cyclical decline phase, macroeconomic stability, excess reserve of liquidity, absolute liquid asset, portfolio theory, молия тизими, молиявий барқарорлик

File Description: application/pdf

Relation: https://sci-p.uz/index.php/eitt/article/view/718/701

Availability: https://sci-p.uz/index.php/eitt/article/view/718
https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss2-pp446-462

SCIENTIFIC AND THEORETICAL INTERPRETATION OF THE CATEGORY OF FINANCIAL SUSTAINABILITY IN THE PARADIGM OF SCIENTIFIC VIEWS ON THE FINANCIAL SYSTEM: A REVIEW OF THE SCIENTIFIC VIEWS OF SUPPORTERS OF CLASSICAL AND NEOCLASSICAL FINANCE THEORY ; НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КАТЕГОРИИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ В ПАРАДИГМЕ НАУЧНЫХ ВЗГЛЯДОВ НА ФИНАНСОВУЮ СИСТЕМУ: ОБЗОР НАУЧНЫХ ВЗГЛЯДОВ СТОРОННИКОВ КЛАССИЧЕСКОЙ И НЕОКЛАССИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ФИНАНСОВ ; МОЛИЯ ТИЗИМИГА ОИД ИЛМИЙ ҚАРАШЛАР ПАРАДИГМАСИДА МОЛИЯВИЙ БАРҚАРОРЛИК КАТЕГОРИЯСИНИНГ ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ ТАЛҚИНИ: КЛАССИК ВА НЕОКЛАССИК МОЛИЯ НАЗАРИЯСИ ТАРАФДОРЛАРИ ИЛМИЙ ҚАРАШЛАРИГА ШАРҲ

Authors: Курбонов, Хайрилла

Source: Economic development and analysis; Vol. 2 No. 2 (2024): Economic development and analysis; 446-462 ; Экономическое развитие и анализ; Том 2 № 2 (2024): Экономическое развитие и анализ; 446-462 ; Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil; Jild 2 № 2 (2024): Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil; 446-462 ; 2992-877X ; 10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss2

Subject Terms: финансовая система, финансовая устойчивость, принцип вливания, классическая теория финансов, неоклассическая теория финансов, финансовые контракты, обмен активами и рисками, денежные средства, страхование и разделение рисков, фаза циклического спада, макроэкономическая стабильность, избыточный резерв ликвидности, абсолютно ликвидный актив, портфельная теория, financial system, financial stability, injection principle, classical theory of finance, neoclassical theory of finance, financial contracts, exchange of assets and risks, monetary funds, insurance and risk sharing, Cyclical decline phase, macroeconomic stability, excess reserve of liquidity, absolute liquid asset, portfolio theory, молия тизими, молиявий барқарорлик

File Description: application/pdf

Relation: https://e-itt.uz/index.php/eitt/article/view/718/701

Availability: https://e-itt.uz/index.php/eitt/article/view/718

FINANCIAL RISK MANAGEMENT MODELS IN THE FORMATION OF THE INVESTMENT PORTFOLIO ; МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ ; INVESTITSIYA PORTFELINI SHAKLLANTIRISHDA MOLIYAVIY RISKLARNI BOSHQARISH MODELLARI

Authors: Tursunkhodjayeva, Shirin, Турсунходжаева, Ширин, Tursunxodjayeva, Shirin

Source: Economic development and analysis; Vol. 1 No. 2 (2023): Economic development and analysis; 60-65 ; Экономическое развитие и анализ; Том 1 № 2 (2023): Экономическое развитие и анализ; 60-65 ; Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil; Jild 1 № 2 (2023): Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil; 60-65 ; 2992-877X

Subject Terms: инвестиционный портфель, финансовые риски, портфельная теория, арбитражные цены, модель неопределенного множества, коэффициент бета, investment portfolio, financial risks, portfolio theory, Arbitrage prices, Fuzzy Portfolio, beta coefficient, investitsiya portfeli, moliyaviy risklar, portfel nazariyasi, Arbitraj narxlar, Noaniq toʻplami modeli, beta koeffitsienti

File Description: application/pdf

Relation: https://sci-p.uz/index.php/eitt/article/view/47/43

Availability: https://sci-p.uz/index.php/eitt/article/view/47

FINANCIAL RISK MANAGEMENT MODELS IN THE FORMATION OF THE INVESTMENT PORTFOLIO ; МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ ; INVESTITSIYA PORTFELINI SHAKLLANTIRISHDA MOLIYAVIY RISKLARNI BOSHQARISH MODELLARI

Authors: Tursunxodjayeva, Shirin

Source: Economic development and analysis; Vol. 1 No. 2 (2023): Economic development and analysis; 60-65 ; Экономическое развитие и анализ; Том 1 № 2 (2023): Экономическое развитие и анализ; 60-65 ; Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil; Jild 1 № 2 (2023): Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil; 60-65 ; 2992-877X

Subject Terms: инвестиционный портфель, финансовые риски, портфельная теория, арбитражные цены, модель неопределенного множества, коэффициент бета, investment portfolio, financial risks, portfolio theory, Arbitrage prices, Fuzzy Portfolio, beta coefficient, investitsiya portfeli, moliyaviy risklar, portfel nazariyasi, Arbitraj narxlar, Noaniq toʻplami modeli, beta koeffitsienti

File Description: application/pdf

Relation: https://e-itt.uz/index.php/eitt/article/view/47/43

Availability: https://e-itt.uz/index.php/eitt/article/view/47

АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОРТФЕЛЬНОЙ ТЕОРИИ

Subject Terms: инвестиционная теория, доходность, современная портфельная теория, риск

A NEW APPROACH TO RISK IDENTIFICATION IN PORTFOLIO INVESTMENT

Authors: Yakupov, B.T., Safiullin, L.N.

Subject Terms: портфельная теория Марковица, portfolio investments, стандартное отклонение, портфельные инвестиции, volatility, риск, standard deviation, волатильность, Markowitz portfolio theory, risk

Эффективность предприятий-флагманов на основе портфельной теории

Subject Terms: рентабельность, электронные ресурсы, эффективность, предприятия, revenue, риски, 8. Economic growth, portfolio theory, profitability, regions of the Siberian Federal District, портфельная теория, flagship enterprises, доходы, risk

Access URL: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/57392

Сравнительный анализ эффективности инвестиционных портфелей

Subject Terms: эффективность, портфельная теория, стратегии управления

Эффективность предприятий-флагманов на основе портфельной теории ; The effectiveness of flagship enterprises in portfolio theory

Authors: Антонова, Ирина Сергеевна, Малеева, Е. А.

Subject Terms: электронные ресурсы, flagship enterprises, portfolio theory, regions of the Siberian Federal District, revenue, profitability, risk, предприятия, рентабельность, риски, портфельная теория, доходы, эффективность

Relation: Информационные технологии в науке, управлении, социальной сфере и медицине : сборник научных трудов VI Международной конференции, 14-19 октября 2019 г., Томск. — Томск, 2019.; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/57392

Availability: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/57392

Современные проблемы динамического управления портфелем финансовых активов ; Modern problems of dynamic management of a portfolio of financial assets

Authors: Гомозов, Евгений Павлович, Мезерная, Мария Витальевна

Subject Terms: финансовый рынок, портфельная теория Марковица, уравнения в дробных производных, инвестиционный капитал, теория Блека, p-adic financial market models, equations in fractional derivatives, dynamic portfolio management

File Description: application/pdf

Relation: Гомозов Е. П. Современные проблемы динамического управления портфелем финансовых активов / Е. П. Гомозов, М. В. Мезерная // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Математичне моделювання в техніці та технологіях = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Mathematical modeling in engineering and technologies : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – № 27 (1303). – С. 29-34.; http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/40750

Availability: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/40750

Современные проблемы динамического управления портфелем финансовых активов

Subject Terms: портфельная теория Марковица, equations in fractional derivatives, теория Блека, инвестиционный капитал, p-adic financial market models, уравнения в дробных производных, финансовый рынок, dynamic portfolio management

File Description: application/pdf

Access URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/40750

Критерий эффективности применения портфельной теории Марковица в краткосрочной торговле на примере Украинской фондовой биржи ; The efficiency criterion of Markowitz portfolio theory application in the short-term trading at the Ukrainian Stock Exchange example

Authors: Евдокименко, Юрий Иванович, Ефименко, Галина Петровна, Змиевская, Ирина Витальевна, Обоянская, Любовь Афанасьевна

Source: Path of Science; Vol 2, No 3 (2016); 2.38-2.46 ; Traektoriâ Nauki; Vol 2, No 3 (2016); 2.38-2.46 ; 2413-9009

Subject Terms: Экономика, Критерий эффективности, доходность, риск, портфель активов, портфельная теория Марковица, Economics, Criterion of efficiency, profitability, risk, portfolio, Markowitz portfolio theory

File Description: application/pdf

Relation: https://pathofscience.org/index.php/ps/article/view/77/105; https://pathofscience.org/index.php/ps/article/view/77

Availability: https://pathofscience.org/index.php/ps/article/view/77

Применение эконометрических моделей для формирования эффективных портфелей российских ценных бумаг без ограничения прав продажи

Authors: СЕННИКОВ А.С., КЛЯНИНА Л.Н.

Subject Terms: EFFICIENT PORTFOLIO,PORTFOLIO THEORY,REALIZED A LOT OF EXPECTED REVENUE,PROFITABILITY,DISPERSION,RISK,INVESTMENT,SECURITIES,ENVELOPE CURVE,EFFECTIVE BORDER,ЭФФЕКТИВНЫЙ ПОРТФЕЛЬ,ПОРТФЕЛЬНАЯ ТЕОРИЯ,РЕАЛИЗУЕМОЕ МНОЖЕСТВО,ОЖИДАЕМЫЙ ДОХОД,ДОХОДНОСТЬ,ДИСПЕРСИЯ,РИСК,ИНВЕСТИЦИИ,ЦЕННЫЕ БУМАГИ,ОГИБАЮЩАЯ КРИВАЯ,ЭФФЕКТИВНАЯ ГРАНИЦА

File Description: text/html

Availability: http://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-ekonometricheskih-modeley-dlya-formirovaniya-effektivnyh-portfeley-rossiyskih-tsennyh-bumag-bez-ogranicheniya-prav
http://cyberleninka.ru/article_covers/16952989.png

Критерий эффективности применения портфельной теории Марковица в краткосрочной торговле на примере Украинской фондовой биржи

Authors: Евдокименко Юрий Иванович, Ефименко Галина Петровна, Змиевская Ирина Витальевна, Обоянская Любовь Афанасьевна

Subject Terms: критерий эффективности, доходность, риск, портфель активов, портфельная теория Марковица

File Description: text/html

Availability: http://cyberleninka.ru/article/n/kriteriy-effektivnosti-primeneniya-portfelnoy-teorii-markovitsa-v-kratkosrochnoy-torgovle-na-primere-ukrainskoy-fondovoy-birzhi
http://cyberleninka.ru/article_covers/16471999.png

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И ПРИНЦИПОВ УПРАВЛЕНИЯ СУВЕРЕННЫМИ ФОНДАМИ

Authors: ЗАЙЦЕВ С.В., САРМИН А.И.

Subject Terms: ИНВЕСТИЦИИ,INVESTMENT,СУВЕРЕННЫЕ ФОНДЫ,SOVEREIGN WEALTH FUNDS,УПРАВЛЕНИЕ ФОНДАМИ,WEALTH FUND MANAGEMENT,РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД РОССИИ,RESERVE FUND OF RUSSIA,ФОНД НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ РОССИИ,RUSSIAN NATIONAL WEALTH FUND,ПЕНСИОННЫЙ ФОНД НОРВЕГИИ,PENSION FUND,ПОРТФЕЛЬНАЯ ТЕОРИЯ МАРКОВИЦА,MARKOWITZ PORTFOLIO THEORY,NORWAY

File Description: text/html

Availability: http://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-analiz-struktury-i-printsipov-upravleniya-suverennymi-fondami
http://cyberleninka.ru/article_covers/16608805.png

Сравнение методик CVaR и Mean-variance оптимизации портфеля ценных бумаг

Authors: Долматов, Тимур Сергеевич

Contributors: Семенов, Михаил Евгеньевич

Subject Terms: инвестиционные портфели, портфельная теория Г.Марковица, стоимостная мера риска, риски, доходность, portfolio theory, Mean-Variance, conditional value-at-risk, risk, target return, 01.03.02, 336.763-048.34:51

File Description: application/pdf

Relation: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/40041

Availability: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/40041

The efficiency criterion of Markowitz portfolio theory application in the short-term trading at the Ukrainian Stock Exchange example

Source: Path of Science; Vol 2, No 3 (2016); 2.38-2.46
Traektoriâ Nauki; Vol 2, No 3 (2016); 2.38-2.46

Subject Terms: Criterion of efficiency, profitability, risk, portfolio, Markowitz portfolio theory, Economics, Критерий эффективности, доходность, риск, портфель активов, портфельная теория Марковица, Экономика

File Description: application/pdf

Access URL: http://pathofscience.org/index.php/ps/article/view/77

Сравнительный анализ структуры и принципов управления суверенными фондами

Source: Дайджест-финансы.

Subject Terms: 0502 economics and business, 05 social sciences, 8. Economic growth, 1. No poverty, ИНВЕСТИЦИИ,INVESTMENT,СУВЕРЕННЫЕ ФОНДЫ,SOVEREIGN WEALTH FUNDS,УПРАВЛЕНИЕ ФОНДАМИ,WEALTH FUND MANAGEMENT,РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД РОССИИ,RESERVE FUND OF RUSSIA,ФОНД НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ РОССИИ,RUSSIAN NATIONAL WEALTH FUND,ПЕНСИОННЫЙ ФОНД НОРВЕГИИ,PENSION FUND,ПОРТФЕЛЬНАЯ ТЕОРИЯ МАРКОВИЦА,MARKOWITZ PORTFOLIO THEORY,NORWAY

File Description: text/html

Access URL: http://cyberleninka.ru/article_covers/16608805.png
http://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-analiz-struktury-i-printsipov-upravleniya-suverennymi-fondami