МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОПФ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППАРАТА МАРКОВСКИХ ПРОЦЕССОВ С НЕПРЕРЫВНЫМ ВРЕМЕНЕМ

Συγγραφείς: Абаев, Владимир

Θεματικοί όροι: МАРКОВСКИЙ ПРОЦЕСС, ДИСКРЕТНЫЕ СОСТОЯНИЯ, НЕПРЕРЫВНОЕ ВРЕМЯ, ГРАФ СОСТОЯНИЙ, СИСТЕМА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ КОЛМОГОРОВА, АППРОКСИМИРУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ, МЕТОД РУНГЕ-КУТТА, ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Περιγραφή αρχείου: text/html

Διαθεσιμότητα: http://cyberleninka.ru/article/n/modelirovanie-effektivnosti-funktsionirovaniya-opf-s-ispolzovaniem-apparata-markovskih-protsessov-s-nepreryvnym-vremenem
http://cyberleninka.ru/article_covers/14892212.png

Исследование опциона купли в случае хеджирования с заданной вероятностью

Πηγή: Известия Томского политехнического университета

Θεματικοί όροι: вероятность, капиталы, формулы, диффузные модели, опционы, эволюция, портфели, финансовые рынки, свойства, исследования, Европейские опционы, купля, стоимость, непрерывное время, хеджирование, квантильное хеджирование

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Σύνδεσμος πρόσβασης: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/1588

Аналитическое выражение стоимости свопционного контракта в модели Халла-Уайта

Πηγή: Известия Томского политехнического университета

Θεματικοί όροι: аналитические выражения, рыночная информация, теория опционов, финансовая математика, калибровка, процентные ставки, свопционный контракт, финансовые инструменты, расчеты, неарбитражная модель, цены, модель Халла-Уайта, временные структуры, свопционы, апробация, стоимость, непрерывное время

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Σύνδεσμος πρόσβασης: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/1117

Применение вероятностных методов в исследовании Европейского опциона

Πηγή: Известия Томского политехнического университета

Θεματικοί όροι: капитал, дивиденды, исследования, Европейские опционы, купля, выплаты, стоимость, непрерывное время, вероятностные методы, портфели

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Σύνδεσμος πρόσβασης: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/981

Адаптивное улучшенное оценивание гетероскедастичной регрессии в непрерывном времени

Συνεισφορές: Томский государственный университет Научное управление Лаборатории НУ

Πηγή: Обозрение прикладной и промышленной математики. 2015. Т. 22, вып. 4. С. 491-492

Θεματικοί όροι: гетероскедастичная регрессия, метод наименьших квадратов, непрерывное время

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Σύνδεσμος πρόσβασης: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000531051

Исследование опциона купли в случае хеджирования с заданной вероятностью

Συγγραφείς: Демин, Н. С., Трунов, А. И.

Πηγή: Известия Томского политехнического университета

Θεματικοί όροι: исследования, опционы, купля, хеджирование, вероятность, формулы, стоимость, эволюция, портфели, капиталы, Европейские опционы, квантильное хеджирование, непрерывное время, диффузные модели, финансовые рынки, свойства

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Relation: Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. 2007. Т. 310, № 2; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/1588

Διαθεσιμότητα: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/1588

Аналитическое выражение стоимости свопционного контракта в модели Халла-Уайта

Συγγραφείς: Бельснер, Ольга Александровна, Жабин, Дмитрий Николаевич

Πηγή: Известия Томского политехнического университета

Θεματικοί όροι: аналитические выражения, стоимость, свопционный контракт, модель Халла-Уайта, неарбитражная модель, временные структуры, процентные ставки, непрерывное время, свопционы, финансовые инструменты, финансовая математика, теория опционов, апробация, цены, рыночная информация, расчеты, калибровка

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Relation: Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. 2006. Т. 309, № 3; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/1117

Διαθεσιμότητα: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/1117

Применение вероятностных методов в исследовании Европейского опциона

Συγγραφείς: Аникина, А. В., Демин, Н. С.

Πηγή: Известия Томского политехнического университета

Θεματικοί όροι: вероятностные методы, исследования, Европейские опционы, стоимость, портфели, капитал, купля, выплаты, дивиденды, непрерывное время

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Relation: Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. 2006. Т. 309, № 1; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/981

Διαθεσιμότητα: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/981

Моделирование эффективности функционирования ОПФ с использованием аппарата марковских процессов с непрерывным временем

Πηγή: Вестник Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный агроинженерный университет им. В.П. Горячкина».

Θεματικοί όροι: МАРКОВСКИЙ ПРОЦЕСС, ДИСКРЕТНЫЕ СОСТОЯНИЯ, НЕПРЕРЫВНОЕ ВРЕМЯ, ГРАФ СОСТОЯНИЙ, СИСТЕМА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ КОЛМОГОРОВА, АППРОКСИМИРУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ, МЕТОД РУНГЕ-КУТТА, ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Περιγραφή αρχείου: text/html

Σύνδεσμος πρόσβασης: http://cyberleninka.ru/article_covers/14892212.png
http://cyberleninka.ru/article/n/modelirovanie-effektivnosti-funktsionirovaniya-opf-s-ispolzovaniem-apparata-markovskih-protsessov-s-nepreryvnym-vremenem

Эргодические оценки стационарных вероятностей состояний марковской цепи с непрерывным временем

Συνεισφορές: Томский государственный университет Факультет информатики (до 01.09.2017 г.), Томский государственный университет Факультет прикладной математики и кибернетики (до 01.09.2017 г.)

Πηγή: Вестник Томского государственного университета. 2004. № 284 : Серия "Математика. Кибернетика. Информатика". С. 107-110

Θεματικοί όροι: асимптотические методы, теория вероятностей, марковские цепи, труды ученых ТГУ, эргодические оценки, математическое ожидание, стационарные вероятности, непрерывное время

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Σύνδεσμος πρόσβασης: https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000386179

Адаптивное улучшенное оценивание гетероскедастичной регрессии в непрерывном времени

Συγγραφείς: Перелевский, Святослав Сергеевич, Пчелинцев, Евгений Анатольевич

Συνεισφορές: Томский государственный университет Научное управление Лаборатории НУ

Πηγή: Обозрение прикладной и промышленной математики. 2015. Т. 22, вып. 4. С. 491-492

Θεματικοί όροι: непрерывное время, гетероскедастичная регрессия, метод наименьших квадратов

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Relation: vtls:000531051; http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000531051

Διαθεσιμότητα: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000531051

Эргодические оценки стационарных вероятностей состояний марковской цепи с непрерывным временем

Συγγραφείς: Гладких, Борис Афанасьевич, Назаров, Анатолий Андреевич

Συνεισφορές: Томский государственный университет Факультет информатики (до 01.09.2017 г.), Томский государственный университет Факультет прикладной математики и кибернетики (до 01.09.2017 г.)

Πηγή: Вестник Томского государственного университета. 2004. № 284 : Серия "Математика. Кибернетика. Информатика". С. 107-110

Θεματικοί όροι: эргодические оценки, стационарные вероятности, теория вероятностей, марковские цепи, непрерывное время, асимптотические методы, математическое ожидание, труды ученых ТГУ

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Relation: vtls:000386179; https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000386179

Διαθεσιμότητα: https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000386179

Рекуррентное прогнозирование в дискретных системах со случайными скачкообразными параметрами с двумя состояниями и неизвестным входом

Συγγραφείς: Ким, Константин Станиславович, Смагин, Валерий Иванович

Πηγή: Новые информационные технологии в исследовании сложных структур : материалы двенадцатой конференции с международным участием, 4-8 июня 2018 г. Томск, 2018. С. 112-113

Θεματικοί όροι: дискретные системы, скачкообразные параметры, оптимальное управление, оценивание, непрерывное время

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Relation: vtls:000651103; http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000651103

Διαθεσιμότητα: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000651103

Оценивание параметров авторегрессионной модели с непрерывным временем

Συγγραφείς: Иващенко, Анна Олеговна

Πηγή: Всероссийская молодежная научная конференция "Все грани математики и механики", 25-28 апреля 2017 : сборник тезисов докладов. Томск, 2017. С. 75

Θεματικοί όροι: оценивание параметров, авторегрессионные модели, непрерывное время, численное моделирование

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Relation: vtls:000622541; http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000622541

Διαθεσιμότητα: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000622541

Последовательный метод оценивания параметров авторегрессионной модели с непрерывным временем ; Sequential method of autoregressive continuous time model parameters estimation

Συγγραφείς: Иващенко, Анна Олеговна

Πηγή: Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XIV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, Россия, Томск, 25-28 апреля 2017 г. Томск, 2017. Т. 3 : Математика. С. 38-40

Θεματικοί όροι: авторегрессионные модели, методы оценивания, оценка параметров, непрерывное время, временные ряды

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Relation: vtls:000625052; http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000625052

Διαθεσιμότητα: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000625052

Теория случайных процессов : учебное пособие : [для студентов 3-го курса ФПМК, изучающих курс 'Теория вероятностей и случайные процессы']. Ч. 2 ; Марковские процессы

Συγγραφείς: Галажинская, Оксана Николаевна, Моисеева, Светлана Петровна

Συνεισφορές: Томский государственный университет Факультет прикладной математики и кибернетики Кафедра теории вероятностей и математической статистики

Θεματικοί όροι: теория случайных процессов, марковские процессы, Маркова цепи, дискретное время, непрерывное время, учебные пособия для вузов

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Relation: vtls:000549177; http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000549177

Διαθεσιμότητα: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000549177

Математика рынка ценных бумаг : учебное пособие для студентов специальностей 061800 - Математические методы в экономике, 010200 - Прикладная математика и информатика

Συγγραφείς: Терпугов, Александр Федорович

Συνεισφορές: Томский государственный университет Факультет информатики Кафедра прикладной информатики

Θεματικοί όροι: учебные пособия для вузов, теория портфеля ценных бумаг, ценные бумаги, динамика изменения цены, биномиальная модель, гауссовская модель, модель скользящего среднего, авторегрессионная модель, стохастические модели линейные, прогнозирование, модель стохастической волатильности, дискретное время, непрерывное время, винеровский процесс, диффузионные процессы, Ито интеграл, модели изменения цены ценных бумаг, модели динамики цен семейства ценных бумаг, теория оптимального портфеля ценных бумаг, портфель ценных бумаг, множество эффективное, Марковица алгоритм, портфели ценных бумаг угловые, итерация, ценные бумаги безрисковые, ценообразования рыночная модель, теория ценообразования арбитражная, ценные бумаги производные, деривативы финансовые, самофинансируемый портфель

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Relation: Учебники Томского университета; vtls:000194194; URN:ISBN:589503215X; http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000194194

Διαθεσιμότητα: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000194194