Проверка гипотезы о наличии связи между среднемесячными индексами солнечной и биржевой активности ; Перевірка гіпотези про наявність зв'язку між середньомісячними індексами сонячної і біржової активності ; Hypothesis verification about connection between average monthly indexes of sun and exchange activity

Authors: В.Ю. Дубницький, А.И. Ходырев, О.І. Ходирєв, V.Iu. Dubnytskyi, А.І. Khodyrev

Source: Системи обробки інформації. — 2013. — № 5(112). 144-150 ; Системы обработки информации. — 2013. — № 5(112). 144-150 ; Information Processing Systems. — 2013. — № 5(112). 144-150 ; 1681-7710

Subject Terms: Моделювання в економіці, організація виробництва та управління проектами, УДК 519.233.3:523.98:336.76, солнечная активность, числа Вольфа, индексы фондового рынка, биржевая активность, взаимные корреляционные функции, критерий Фостера –Стюарта, индекс Херста, регрессионные уравнения, сонячна активність, індекси фондового ринку, біржова активність, взаємні кореляційні функції, критерій Фостера – Стюарта, індекс Херста, регресійні рівняння, sun activity, Vol'f numbers, indexes of fund market, exchange activity, mutual cross-correlation functions, Foster – Стюартcriterion, Нerst index, regressive equalizations

File Description: application/pdf

Relation: http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/10884/soi_2013_5_34.pdf; http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/10884

Availability: http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/10884

Comparative Analysis of Correspondence of Hypotheses on Statistical Properties of Stock Market Indicators with Real Observations Сравнительный анализ соответствия гипотез о статистических свойствах показателей фондового рынка реальным наблюдениям

Authors: Dubnytskyi V., Khodyrev A.

Source: Bìznes Inform, Iss 7, Pp 97-104 (2013)

Subject Terms: stock market, Hurst exponent, auto-correlation function, Foster-Stewart criterion, Bachelier hypothesis, Wiener process, logarithmically normal distribution, фондовый рынок, индекс Херста, автокорреляционная функция, критерий Фостера-Стюарта, гипотеза Башелье, винеровский процесс, логарифмически-нормальное распределение, Business, HF5001-6182

Relation: http://www.business-inform.net/pdf/2013/7_0/97_104.pdf; https://doaj.org/toc/2222-4459; https://doaj.org/article/6afef95ba19643da8aa64847be240ece

Availability: https://doaj.org/article/6afef95ba19643da8aa64847be240ece

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СООТВЕТСТВИЯ ГИПОТЕЗ О СТАТИСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФОНДОВОГО РЫНКА РЕАЛЬНЫМ НАБЛЮДЕНИЯМ

Authors: Дубницкий, Валерий, Ходырев, Александр

Subject Terms: ФОНДОВИЙ РИНОК, іНДЕКС ХЕРСТА, АВТОКОРЕЛЯЦіЙНА ФУНКЦіЯ, КРИТЕРіЙ ФОСТЕРА-СТЮАРТА, ГіПОТЕЗА БАШЕЛЬє, ВіНЕРОВСЬКИЙ ПРОЦЕС, ЛОГАРИФМіЧНО-НОРМАЛЬНИЙ РОЗПОДіЛ, ФОНДОВЫЙ РЫНОК, ИНДЕКС ХЕРСТА, АВТОКОРРЕЛЯЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ, КРИТЕРИЙ ФОСТЕРА-СТЮАРТА, ГИПОТЕЗА БАШЕЛЬЕ, ВИНЕРОВСКИЙ ПРОЦЕСС, ЛОГАРИФМИЧЕСКИ-НОРМАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

File Description: text/html

Availability: http://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-analiz-sootvetstviya-gipotez-o-statisticheskih-svoystvah-pokazateley-fondovogo-rynka-realnym-nablyudeniyam
http://cyberleninka.ru/article_covers/14437338.png