Optimal investment and consumption for Ornstein-Uhlenbeck spread financial markets with power utility

Authors: Albosaily, S., Pergamenshchikov, Serguei M.

Source: Теория вероятностей и ее применения. 2019. Vol. 64, № 1. С. 153-154

Subject Terms: Орнштейна-Уленбека процесс, скорость сходимости, финансовый рынок, Гамильтона-Якоби-Беллмана уравнения, Фейнмана-Каца формула

File Description: application/pdf

Relation: vtls:000707651; https://openrepository.ru/article?id=430426

Availability: https://doi.org/10.4213/tvp5257
https://openrepository.ru/article?id=430426