Робастное управление на финансовых рынках с транзакционными издержками при логарифмических функциях полезности ; Robust control in financial markets with transaction costs under logarithmic utility functions

Authors: Гондин, Сергей Алексеевич, Мурзинцева, Алена Андреевна, Пергаменщиков, Сергей Маркович, Пчелинцев, Евгений Анатольевич

Source: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2025. № 72. С. 80-91

Subject Terms: финансовы рынки, оптимальное потребление и инвестирование, робастное стохастическое управление, динамическое программирование, Гамильтона-Якоби-Беллмана уравнение, транзакционные издержки

File Description: application/pdf

Relation: http_0210-40860. Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика; koha:001266453; https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001266453

Availability: https://doi.org/10.17223/19988605/72/8
https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001266453

Optimal investment and consumption problem for spread markets with stochastic volatility ; Задача оптимального инвестирования и потребления для спредовых рынков состохастической волатильностью

Authors: Albosaily, S., Pergamenshchikov, Serguei M.

Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика – 2022" (4-5 июля 2022 г.) : сборник статей. Томск, 2022. С. 4-11

Subject Terms: спредовые финансовые рынки, стохастическая волатильность, Орнштейна-Уленбека процесс, стохастический подход, динамическое программирование, Гамильтона-Якоби-Беллмана уравнение

File Description: application/pdf

Relation: koha:000996101; https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:000996101

Availability: https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:000996101

Portfolio optimization problems under logarithmic utilities ; Задачи оптимизации портфеля при логарифмических функциях полезности

Authors: Egorov, S. A., Pergamenshchikov, Serguei M.

Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика – 2022" (4-5 июля 2022 г.) : сборник статей. Томск, 2022. С. 12-20

Subject Terms: финансовые рынки, задача оптимального инвестирования/потребления, транзакционные издержки, динамическое программирование, Леланда-Лепинетта метод, Гамильтона-Якоби-Беллмана уравнение

File Description: application/pdf

Relation: koha:000996103; https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:000996103

Availability: https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:000996103