Parameter estimation and change-point detection for process AR(p)/ARCH(q) with unknown parameters

Authors: Vorobeychikov, Sergey E., Burkatovskaya, Yulia B.

Source: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2019. № 46. С. 40-48

Subject Terms: гарантированное оценивание параметров, обнаружение разладок, алгоритмы, асимптотические свойства, неасимптотические свойства

File Description: application/pdf

Access URL: https://cyberleninka.ru/article/n/parameter-estimation-and-change-point-detection-for-process-ar-p-arch-q-with-unknown-parameters
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000651572

Adaptive optimal prediction of Ornstein-Uhlenbeck type processes ; Адаптивное оптимальное прогнозирование процессов типа Орнштейна-Уленбека

Authors: Dogadova, Tatiana V., Vasiliev, Vyacheslav A.

Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2018" (09-11 июля 2018 г.) : сборник статей. Томск, 2018. С. 31-37

Subject Terms: адаптивное оптимальное прогнозирование, Орнштейна-Уленбека процесс, гарантированное оценивание параметров, функция риска

File Description: application/pdf

Relation: vtls:000648713; http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000648713

Availability: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000648713

Parameter estimation and change-point detection for AR(p)/ARCH(q) process with unknown parameters

Authors: Vorobeychikov, Sergey E., Burkatovskaya, Yulia B.

Source: Новые информационные технологии в исследовании сложных структур : материалы двенадцатой конференции с международным участием, 4-8 июня 2018 г. Томск, 2018. С. 107-108

Subject Terms: гарантированное оценивание параметров, обнаружение разладок, алгоритмы, асимптотические свойства, неасимптотические свойства

File Description: application/pdf

Relation: vtls:000651567; http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000651567

Availability: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000651567

On guaranteed parameter estimation of stochastic delay differential equations by noisy observations

Authors: Küchler, Uve, Vasilev, Vyacheslav A.

Source: Stochastic modeling and control. London, 2012. Ch. 2. P. 23-50

Subject Terms: стохастические дифференциальные уравнения, гарантированное оценивание параметров

File Description: application/pdf

Relation: vtls:000790997; http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000790997

Availability: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000790997