МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОПФ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППАРАТА МАРКОВСКИХ ПРОЦЕССОВ С НЕПРЕРЫВНЫМ ВРЕМЕНЕМ

Authors: Абаев, Владимир

Subject Terms: МАРКОВСКИЙ ПРОЦЕСС, ДИСКРЕТНЫЕ СОСТОЯНИЯ, НЕПРЕРЫВНОЕ ВРЕМЯ, ГРАФ СОСТОЯНИЙ, СИСТЕМА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ КОЛМОГОРОВА, АППРОКСИМИРУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ, МЕТОД РУНГЕ-КУТТА, ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

File Description: text/html

Availability: http://cyberleninka.ru/article/n/modelirovanie-effektivnosti-funktsionirovaniya-opf-s-ispolzovaniem-apparata-markovskih-protsessov-s-nepreryvnym-vremenem
http://cyberleninka.ru/article_covers/14892212.png

Исследование опциона купли в случае хеджирования с заданной вероятностью

Source: Известия Томского политехнического университета

Subject Terms: вероятность, капиталы, формулы, диффузные модели, опционы, эволюция, портфели, финансовые рынки, свойства, исследования, Европейские опционы, купля, стоимость, непрерывное время, хеджирование, квантильное хеджирование

File Description: application/pdf

Access URL: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/1588

Аналитическое выражение стоимости свопционного контракта в модели Халла-Уайта

Source: Известия Томского политехнического университета

Subject Terms: аналитические выражения, рыночная информация, теория опционов, финансовая математика, калибровка, процентные ставки, свопционный контракт, финансовые инструменты, расчеты, неарбитражная модель, цены, модель Халла-Уайта, временные структуры, свопционы, апробация, стоимость, непрерывное время

File Description: application/pdf

Access URL: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/1117

Применение вероятностных методов в исследовании Европейского опциона

Source: Известия Томского политехнического университета

Subject Terms: капитал, дивиденды, исследования, Европейские опционы, купля, выплаты, стоимость, непрерывное время, вероятностные методы, портфели

File Description: application/pdf

Access URL: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/981

Адаптивное улучшенное оценивание гетероскедастичной регрессии в непрерывном времени

Contributors: Томский государственный университет Научное управление Лаборатории НУ

Source: Обозрение прикладной и промышленной математики. 2015. Т. 22, вып. 4. С. 491-492

Subject Terms: гетероскедастичная регрессия, метод наименьших квадратов, непрерывное время

File Description: application/pdf

Access URL: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000531051

Исследование опциона купли в случае хеджирования с заданной вероятностью

Authors: Демин, Н. С., Трунов, А. И.

Source: Известия Томского политехнического университета

Subject Terms: исследования, опционы, купля, хеджирование, вероятность, формулы, стоимость, эволюция, портфели, капиталы, Европейские опционы, квантильное хеджирование, непрерывное время, диффузные модели, финансовые рынки, свойства

File Description: application/pdf

Relation: Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. 2007. Т. 310, № 2; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/1588

Availability: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/1588

Аналитическое выражение стоимости свопционного контракта в модели Халла-Уайта

Authors: Бельснер, Ольга Александровна, Жабин, Дмитрий Николаевич

Source: Известия Томского политехнического университета

Subject Terms: аналитические выражения, стоимость, свопционный контракт, модель Халла-Уайта, неарбитражная модель, временные структуры, процентные ставки, непрерывное время, свопционы, финансовые инструменты, финансовая математика, теория опционов, апробация, цены, рыночная информация, расчеты, калибровка

File Description: application/pdf

Relation: Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. 2006. Т. 309, № 3; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/1117

Availability: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/1117

Применение вероятностных методов в исследовании Европейского опциона

Authors: Аникина, А. В., Демин, Н. С.

Source: Известия Томского политехнического университета

Subject Terms: вероятностные методы, исследования, Европейские опционы, стоимость, портфели, капитал, купля, выплаты, дивиденды, непрерывное время

File Description: application/pdf

Relation: Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. 2006. Т. 309, № 1; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/981

Availability: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/981

Моделирование эффективности функционирования ОПФ с использованием аппарата марковских процессов с непрерывным временем

Source: Вестник Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный агроинженерный университет им. В.П. Горячкина».

Subject Terms: МАРКОВСКИЙ ПРОЦЕСС, ДИСКРЕТНЫЕ СОСТОЯНИЯ, НЕПРЕРЫВНОЕ ВРЕМЯ, ГРАФ СОСТОЯНИЙ, СИСТЕМА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ КОЛМОГОРОВА, АППРОКСИМИРУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ, МЕТОД РУНГЕ-КУТТА, ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

File Description: text/html

Access URL: http://cyberleninka.ru/article_covers/14892212.png
http://cyberleninka.ru/article/n/modelirovanie-effektivnosti-funktsionirovaniya-opf-s-ispolzovaniem-apparata-markovskih-protsessov-s-nepreryvnym-vremenem

Эргодические оценки стационарных вероятностей состояний марковской цепи с непрерывным временем

Contributors: Томский государственный университет Факультет информатики (до 01.09.2017 г.), Томский государственный университет Факультет прикладной математики и кибернетики (до 01.09.2017 г.)

Source: Вестник Томского государственного университета. 2004. № 284 : Серия "Математика. Кибернетика. Информатика". С. 107-110

Subject Terms: асимптотические методы, теория вероятностей, марковские цепи, труды ученых ТГУ, эргодические оценки, математическое ожидание, стационарные вероятности, непрерывное время

File Description: application/pdf

Access URL: https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000386179

Адаптивное улучшенное оценивание гетероскедастичной регрессии в непрерывном времени

Authors: Перелевский, Святослав Сергеевич, Пчелинцев, Евгений Анатольевич

Contributors: Томский государственный университет Научное управление Лаборатории НУ

Source: Обозрение прикладной и промышленной математики. 2015. Т. 22, вып. 4. С. 491-492

Subject Terms: непрерывное время, гетероскедастичная регрессия, метод наименьших квадратов

File Description: application/pdf

Relation: vtls:000531051; http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000531051

Availability: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000531051

Эргодические оценки стационарных вероятностей состояний марковской цепи с непрерывным временем

Authors: Гладких, Борис Афанасьевич, Назаров, Анатолий Андреевич

Contributors: Томский государственный университет Факультет информатики (до 01.09.2017 г.), Томский государственный университет Факультет прикладной математики и кибернетики (до 01.09.2017 г.)

Source: Вестник Томского государственного университета. 2004. № 284 : Серия "Математика. Кибернетика. Информатика". С. 107-110

Subject Terms: эргодические оценки, стационарные вероятности, теория вероятностей, марковские цепи, непрерывное время, асимптотические методы, математическое ожидание, труды ученых ТГУ

File Description: application/pdf

Relation: vtls:000386179; https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000386179

Availability: https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000386179

Рекуррентное прогнозирование в дискретных системах со случайными скачкообразными параметрами с двумя состояниями и неизвестным входом

Authors: Ким, Константин Станиславович, Смагин, Валерий Иванович

Source: Новые информационные технологии в исследовании сложных структур : материалы двенадцатой конференции с международным участием, 4-8 июня 2018 г. Томск, 2018. С. 112-113

Subject Terms: дискретные системы, скачкообразные параметры, оптимальное управление, оценивание, непрерывное время

File Description: application/pdf

Relation: vtls:000651103; http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000651103

Availability: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000651103

Оценивание параметров авторегрессионной модели с непрерывным временем

Authors: Иващенко, Анна Олеговна

Source: Всероссийская молодежная научная конференция "Все грани математики и механики", 25-28 апреля 2017 : сборник тезисов докладов. Томск, 2017. С. 75

Subject Terms: оценивание параметров, авторегрессионные модели, непрерывное время, численное моделирование

File Description: application/pdf

Relation: vtls:000622541; http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000622541

Availability: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000622541

Последовательный метод оценивания параметров авторегрессионной модели с непрерывным временем ; Sequential method of autoregressive continuous time model parameters estimation

Authors: Иващенко, Анна Олеговна

Source: Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XIV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, Россия, Томск, 25-28 апреля 2017 г. Томск, 2017. Т. 3 : Математика. С. 38-40

Subject Terms: авторегрессионные модели, методы оценивания, оценка параметров, непрерывное время, временные ряды

File Description: application/pdf

Relation: vtls:000625052; http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000625052

Availability: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000625052

Теория случайных процессов : учебное пособие : [для студентов 3-го курса ФПМК, изучающих курс 'Теория вероятностей и случайные процессы']. Ч. 2 ; Марковские процессы

Authors: Галажинская, Оксана Николаевна, Моисеева, Светлана Петровна

Contributors: Томский государственный университет Факультет прикладной математики и кибернетики Кафедра теории вероятностей и математической статистики

Subject Terms: теория случайных процессов, марковские процессы, Маркова цепи, дискретное время, непрерывное время, учебные пособия для вузов

File Description: application/pdf

Relation: vtls:000549177; http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000549177

Availability: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000549177

Математика рынка ценных бумаг : учебное пособие для студентов специальностей 061800 - Математические методы в экономике, 010200 - Прикладная математика и информатика

Authors: Терпугов, Александр Федорович

Contributors: Томский государственный университет Факультет информатики Кафедра прикладной информатики

Subject Terms: учебные пособия для вузов, теория портфеля ценных бумаг, ценные бумаги, динамика изменения цены, биномиальная модель, гауссовская модель, модель скользящего среднего, авторегрессионная модель, стохастические модели линейные, прогнозирование, модель стохастической волатильности, дискретное время, непрерывное время, винеровский процесс, диффузионные процессы, Ито интеграл, модели изменения цены ценных бумаг, модели динамики цен семейства ценных бумаг, теория оптимального портфеля ценных бумаг, портфель ценных бумаг, множество эффективное, Марковица алгоритм, портфели ценных бумаг угловые, итерация, ценные бумаги безрисковые, ценообразования рыночная модель, теория ценообразования арбитражная, ценные бумаги производные, деривативы финансовые, самофинансируемый портфель

File Description: application/pdf

Relation: Учебники Томского университета; vtls:000194194; URN:ISBN:589503215X; http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000194194

Availability: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000194194