IMPROVED MODEL SELECTION METHOD FOR AN ADAPTIVE ESTIMATION IN SEMIMARTINGALE REGRESSION MODELS

Συγγραφείς: Pchelintsev, E, Pergamenchtchikov, Serguei

Συνεισφορές: Pergamenchtchikov, Serguei, International Laboratory of Statistics of Stochastic Processes and Quantitative Finance (SSP&QF), Tomsk State University Tomsk, Laboratoire de Mathématiques Raphaël Salem (LMRS), Université de Rouen Normandie (UNIROUEN), Normandie Université (NU)-Normandie Université (NU)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)

Πηγή: Вестник Томского государственного университета. Математика и механика. 2019. № 58. С. 14-31

Θεματικοί όροι: семимартингальный шум, Ornstein-Uhlenbeck-Lévy process, Mathematics - Statistics Theory, Statistics Theory (math.ST), оценки наименьших квадратов, Model selection, 01 natural sciences, робастный квадратический риск, Sharp oracle in- equality, [MATH.MATH-ST]Mathematics [math]/Statistics [math.ST], 0502 economics and business, FOS: Mathematics, Semimartingale noise, выбор модели, 62G08, 62G05, 0101 mathematics, [MATH.MATH-ST] Mathematics [math]/Statistics [math.ST], асимптотическая эффективность, непараметрическая регрессия, Non-parametric regression, Robust quadratic risk, Asymptotic efficiency, 05 social sciences, Improved non-asymptotic estimation, Орнштейна-Уленбека-Леви процесс, точное оракульное неравенство, улучшенное неасимптотическое оценивание, Least squares esti- mates

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Σύνδεσμος πρόσβασης: http://journals.tsu.ru/uploads/import/1830/files/1998-8621_i58_p014.pdf
http://arxiv.org/abs/1811.05319
https://hal.science/hal-02336157v1
https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2018arXiv181105319P/abstract
https://arxiv.org/abs/1811.05319
https://arxiv.org/pdf/1811.05319
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000653427